Шпаргалка по "Эконометрика"

Если нулевая  гипотеза верна, то две регрессионные  модели можно объединить в одну объема :

Идея теста  Чоу тесно связана с методикой  регрессионного анализа с фиктивными переменными, когда имеется возможность разделения совокупности наблюдений по степени воздействия этого фактора на отдельные группы и требуется установить возможность использования единой модели регрессии.

Оценивание регрессии  с использованием фиктивных переменных более информативно в том отношении, что позволяет использовать -критерий для оценки существенности влияния каждой фиктивной переменной на зависимую переменную.

Тест Чоу может  применяться, например, для выявления  стабильности временного ряда. Для  этого временной ряд разбивается  на две подвыборки: до существенных изменений ряда и после этого. Выдвигается гипотеза о структурной  стабильности тенденции ряда и проверяется  на основании теста Чоу.