Практическая работа по "Эконометрике"

В своей практической деятельности современный трейдер не может обойтись без применения математических методов. Эконометрический анализ позволяет ему определить объекты для инвестирования с целью максимизации доходности своих средств.
Данная работа посвящена исследованию выбора модели, которая лучше всего бы описывала колебания цен акций в зависимости от индекса РТС, и алгоритма построения оптимального портфеля этих ценных бумаг.

I. Введение – задание 3
II. Формулы расчетов 6
III. Исходные данные 8
IV. Модели 9
1. Линейная модель 9
a) ОАО «РусГидро» (полный анализ) 9
b) ОАО «ЛУКОЙЛ» (результаты исследования) 11
c) ОАО «Сбербанк» (результаты исследования) 12
d) ОАО «Татнефть» (результаты исследования) 13
e) ОАО «Газпром» (результаты исследования) 14
2. Степенная модель 15
a) ОАО «ЛУКОЙЛ» (полный анализ) 15
b) ОАО «РусГидро» (результаты исследования) 17
c) ОАО «Сбербанк» (результаты исследования) 18
d) ОАО «Татнефть» (результаты исследования) 19
e) ОАО «Газпром» (результаты исследования) 20
3. Показательная модель 21
a) ОАО «Сбербанк России» (полный анализ) 21
b) ОАО «РусГидро» (результаты исследования) 23
c) ОАО «ЛУКОЙЛ» (результаты исследования) 24
d) ОАО «Татнефть» (результаты исследования) 25
e) ОАО «Газпром» (результаты исследования) 26
4. Модель равносторонняя гипербола 27
a) ОАО «Татнефть» (Полный анализ) 27
b) ОАО «РусГидро» (результаты исследования) 29
c) ОАО «ЛУКОЙЛ» (результаты исследования) 30
d) ОАО «Сбербанк» (результаты исследования) 31
e) ОАО «Газпром» (результаты исследования) 32
V. Портфель 33
VI. Прогноз 34
VII. Выводы: 35
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 36