Эконометрика как наука: Содержание, цели, задачи, направления развития
Курсовая работа, 20 Сентября 2011, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Проблема отнесения макроэкономических рядов динамики, имеющих выраженный тренд, к одному из двух указанных классов активно обсуждалась в последние два десятилетия в мировой эконометрической и экономической литературе, поскольку траектории TS и DS ряды отличаются друг от друга кардинальным образом.
Содержание работы
Введение 3
Глава 1. Обзор процедур, используемых для различения TS и DS рядов 5
П1.1. Критерий Дики-Фуллера 5
П1.2. Расширенный критерий Дики-Фуллера. Выбор количества запаздывающих разностей 8
Глава 2. Проблема анализа временных рядов 9
П2.1. Стационарные временные ряды и их основные характеристики 9
П2.2. Неслучайная составляющая временного ряда и методы его сглаживания 13
П2.3. Модели стационарных временных рядов и их идентификация. Модели авторегрессии порядка p (AR(p)-модели) 23
Заключение 30
Литература 30