Статистический анализ финансовых данных

     Тогда

      Модель AR(1)

     Найдем  коэффициенты

     Как и для модели MA(1) смоделируем ряд и вычислим для него мат. ожидание, дисперсию и коэффициенты a₀ и a₁.

       Построим  график:

     Наглядно  видно, что графики практически совпадают, это говорит о том, что модель является рабочей.

     Далее применим эту модель к курсу доллара  за 2004 год.

     Эта модель так же не подходит для данных в кризисный период.

      Заключение

     Подробно  изучив модели MA(1) MA(2) и AR(1) мы приходим к выводу, что достоверный прогноз по этим моделям составить нельзя. Скорее всего, более точный прогноз мы сможем увидеть, применив к рядам модель AR(2) либо модель ARMA(p,q). Пока это находится в разработке.

Литература

1. Носко В.П. , Введение в регрессионный анализ временных рядов, Москва, 2002.

2.Петерс  Э.Э., Фрактальный анализ финансовых  рынков, Москва, 2004.

3.Ширяев  А.Н. Основы стохастической финансовой  математики, Москва, 1998.