Рынок газа и возможности его прогнозирования

       Также необходимо отметить, что достаточно долгое время РФ поставляла газ странам СНГ по заниженным ценам. Как считает А. Тутушкин 
корреспондент газеты «Ведомости» российские власти, надеясь сохранить бывшие союзные республики в качестве сателлитов, продолжали их дотировать дешевыми энергоресурсами. Похоже, теперь пришло понимание того, что эта политика провалилась и переход к рынку - единственно целесообразный путь. ²⁷ Данная политика РФ в области цен на газ вызвала некоторое сопротивление со стороны стран СНГ, в частности Украины. Хотя к нынешнему времени отношение с данной страной удалось наладить, путем переговоров Ю.Тимошенко и В. Путина, в России разрабатываются 2 альтернативных проекта поставки газа в Европу.  Первый называется  «Южный поток» и он соединит Россию и Европу по дну Черного моря. Общая протяженность черноморской части газопровода составит около 900 км, максимальная глубина – более 2 000 м, проектная производительность – около 30 млрд м3 в год.²⁸ Второй газопровод назывется «Северный поток». Целевыми рынками поставок по «Северному потоку» являются Германия, Великобритания, Нидерланды, Франция, Дания и другие страны. «Северный поток» соединит балтийское побережье России под Выборгом с балтийским берегом Германии в районе Грайфсвальда. Протяженность газопровода составит около 1200 км, пропускна\ способность - до 55 млрд. куб. м.²⁹

     Что касается создания газовой ОПЕК и  участия в ней России, российские чиновники признают отсутствие объективных  предпосылок для создания такого рода альянса. В частности, в таком ключе высказывались Виктор Христенко, Игорь Иванов, зампредправления "Газпрома" Александр Медведев. Реальная работа, пожалуй, ведется только в отношении создания МАННГО - инициатива, с которой в октябре прошлого года выступило РГО. Под названием экзотического фрукта зашифрована отнюдь неэкзотическая идея - на пепелище бывшего Союза попытаться собрать Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Украину и Белоруссию под начало России, на этот раз в рамках Международного альянса национальных некоммерческих газовых организаций.³⁰

     Таким образом, можно сделать вывод о том, что доминирующая роль на рынке газа России принадлежит Газпрому. Так, в 2007 году на Газпром приходилось около 85 % от отраслевой добычи газа. Основными игроками на газовом рынке среди российских нефтяных компаний являются Роснефть, Сургутнефтегаз, ЛУКОЙЛ и ТНК-ВР. На них приходится более 90 % газа добытого нефтяниками (см. рис 1.6). Одной из особенностей российского газового рынка является то, что цены на газ на внутреннем рынке значительно ниже, чем на европейском. Так в 2008 г. внутренняя цена на газ составила 69 долл./тыс. м³ , а цена реализации газа в Европе – 380 долл./тыс. м³, т.е более чем в 5 раз выше. Также необходимо отметить, что достаточно долгое время РФ поставляла газ странам СНГ по заниженным ценам. Переход Росси к политике рыночных цен на газ вызвала некоторое сопротивление со стороны стран СНГ, в частности Украины. Также в Росси разрабатываются два проекта транспортировки газа в Европу. Первый называется  «Южный поток», второй газопровод называется «Северный поток».

     Таким образом, газ является одним из приоритетных видов ПЭР потребляемых в настоящее время. Только за последние 20 лет объемы потребления природного газа выросли в 2 раза. Увеличение роли газа в мировом потреблении ПЭР объясняется его большей экологичностью, по сравнению с остальными ПЭР, что является немаловажным фактом в настоящее время. Рынок природного газа подразделяется на рынок трубопроводного газа и сжиженного газа. Главными импортерами природного трубопроводного газа являются США, Германия, Украина, Беларусь, Турция, Италия, Франция, Россия, Япония и Южная Корея. Основными экспортерами - Россия, Норвегия, Нидерланды, Алжир, Канада, Индонезия, Малайзия, Катар и США. Суммарный импорт и экспорт этих составляет около 68% и70% соответственно от общего мирового импорта и экспорта газа в 2007г..Основными импортерами СПГ являются Япония, Южная Корея, Испания и США, Среди поставщиков СПГ основными являются Алжир, Австралия, Индонезия, Катар и Малайзия. Их суммарные доли в мировом импорте и экспорте СПГ составляют около 75% и 66%. Также долгое время ведутся споры о создании газовой картели наподобие ОПЕК. Главным инициатором данной идеи выступает РФ, которая является одним из главных игроков на мировом рынке газа. Но вследствие значительных отличий рынка газа от рынка нефти создание подобной «газовой ОПЕК» в настоящее время маловероятно. Что касается российского газового рынка, то в настоящее время главным его игроком остается Газпром, который обладает исключительным правом на экспорт. Основными партнерами, которым РФ поставляет газа, являются страны СНГ и Западной Европы. Цены, по которым РФ, экспортирует газ сильно отличаются от внутренних цен на газ, что вызывает недовольство у стран-партнеров. Европейские страны требуют поднять внутренние цены на газ до уровня внешних (это является одним из условий вступления России в ВТО), а страны СНГ выражают недовольство, поскольку РФ перестала предоставлять им какие либо скидки и продавать газ на общих условиях со всей Европой. Таким образом, газовый рынок является одним из наиболее динамично развивающихся среди сырьевых рынков, а газовая промышленность играет большую роль в экономике РФ. Это делает очень важным прогнозирование основных тенденций происходящих на мировом и региональных рынках газа. Существует большое количество институтов, агентств, департаментов по прогнозированию энергетических рынков и рынка газа в частности. Анализ прогнозов энергетических рынков будет представлен в следующей главе.

ГЛАВА 2. ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЫНКА ГАЗА 

2.1. Зарубежные агентства по прогнозированию, используемые ими модели, их прогнозы по мировым энергетическому и газовому рынкам 

     В данной главе будут представлены существующие прогнозы мирового энергетического  рынка и рынка газа в частности. Также будут рассмотрены модели, на которых данные прогнозы основываются и оценена точность этих моделей, посредством сравнение прогнозных и фактических показателей. Во второй части главы будут рассмотрены прогнозы относительно российского рынка газа.

     Перед тем как начать рассматривать  модели прогнозирования, необходимо представить понятия прогноз и прогнозирование.

     Наиболее  полное определение прогноза, охватывающее все его особенности, представлено в учебном пособии «Мировая экономика и международный бизнес». Оно звучит следующим образом: прогноз – объективное, научно обоснованное, вероятностное по своей природе суждение о динамике основных параметров (показателей) анализируемого объекта и альтернативных вариантах их возможного развития при условии исполнения заранее принятых гипотез и предпосылок, сформулированных разработчиком прогноза для заданной перспективы. ³¹ Здесь подчеркивается не только научность, но и объективность прогноза. Также здесь указывается, что прогноз составляется на основе принятых разработчиком гипотез и предпосылок для заданной ситуации. Данная глава будет основываться на последнем приведенном определении.

     Что касается прогнозирования, то данная глава  будет основываться на определении, данном Ляско В.И. в своей статье «Методы бизнес прогнозирования». Оно  звучит следующим образом: прогнозирование — система научных исследований качественного и количественного характера, направленных на выяснение тенденций развития народного хозяйства или его частей (отраслей, регионов, предприятий и т. п.) и поиск оптимальных путей достижения целей этого развития.³²

     Исходя из того, что газ является одной из составляющих энергетики в целом, давать прогнозы потребления газа, его добычи и т. д. без хотя бы качественного рассмотрения прогнозов по энергетике в целом было бы не вполне корректно. Поэтому наряду с изучением прогнозов по рынку газа, будут рассмотрены и прогнозы потребления мировой энергетики в целом.

     Одними из наиболее известных ведущих зарубежных организаций, специализирующихся, на составлении прогнозов мирового развития, являются International Energy Agency (IEA), и US Department of Energy (DOE). Они публикуют результаты исследований перспектив развития рынков энергоресурсов, как отдельных государств, так и совокупностей государств, объединяемых в единое целое по тем или иным принципам: географическим, экономическим, политическим, а также – мира в целом. При этом, DOE США публикует свои ежегодные обзоры под названием International Energy Outlook (IEO), начиная с 1985 г. без учета стран социалистического содружества, а с 1990 г. – по миру в целом. Прогнозы IEA регулярно издаются с 1993 г. под названием World Energy Outlook (WEO) с интервалом в 1-2 года.³³ В данной работе рассматриваются прогнозы именно этих двух широко известных организаций, поскольку они чаще других оказываются востребованными специалистами в области энергетики.

     Прогнозы составляемые IEA основаны на  WEM (World Energy Model), разработанной данной организацией.

     WEM разработана,  для того, чтобы анализировать  следующие явления:

1. Глобальные перспективы энергии. Сюда включаются тенденции изменения спроса и предложения, тенденции в мировой торговле, энергетические балансы, составленные по секторам и виду энергетических ресурсов до 2030 года.
2. Воздействие на окружающую среду от использования энергии, а именно выброс углекислого газа в атмосферу при сгорании топлива.
3. Эффекты от политических действий и изменений в технологии, т.е. анализируется воздействие политических действий и развития технологий на спрос и предложение энергии, на торговлю ей, на инвестирование.
4. Инвестиции в энергетический сектор: модель оценивает необходимые объемы инвестиций в энергетический сектор, чтобы была возможность удовлетворить потребность в энергии в будущем.³⁴

     WEM представляет собой математическую модель, которая состоит из шести блоков: блока конечного энергопотребления, блока производства электроэнергии, блока переработки топлива, блока транспорта топлива, блока выбросов углекислого газа в атмосферу и блока инвестиций.³⁵

     Экзогенными параметрами модели являются внутренние цены на энергоносители по странам, темпы роста населения, темпы роста ВВП и темпы развития технологий.³⁶ Данные о темпах прироста населения для данной модели берутся из последних отчетов Департамента населения ООН. Данные о темпах роста ВВП для данной модели заимствуются из отчетов подготовленных Организацией экономического сотрудничества и развития, Международным банком и Международным валютным фондом.

     Первые  три блока (энергопотребления, производства электроэнергии и переработки топлив) взаимосвязаны и определяют спрос  на топливо, являющийся входной информацией  для транспортного блока, в котором, в свою очередь, решается задача определения  объемов поставок топлив и цен  на них, причем таких, которые бы соответствовали  расчетам в первых трех блоках. В  блоке выбросов углекислого газа по рассчитанным величинам энергопотребления определяются выбросы углекислого газа и других соединений (окислов азота и серы), что позволяет определять затраты на экологические мероприятия.³⁷

     В прогнозной системе WEM энергопотребление рассчитывается отдельно для каждого из следующих государств и регионов мира: США и Канада, Мексика, Бразилия, остальные страны Латинской Америки, страны Евросоюза, прочие страны Европы с переходной экономикой, Россия, Индия, остальные страны Южной Азии, Средний Восток, Япония, Южная Корея, Китай, Индонезия, остальные страны Восточной Азии, Австралия и Новая Зеландия, Африка, остальные страны ОЭСР.³⁸

     С экономико-географической точки зрения в модели WEM страны делятся на две группы: страны ОЭСР и остальной мир. Энергетический сектор стран ОЭСР описывается детально, с подразделением на подсектора (промышленность, энергетика, транспорт, бытовое потребление, коммерческий сектор) и на крупные отрасли в самих подсекторах. Энергетика остальных стран рассматривается более укрупненно, причем для каждой из них энергопотребление прогнозируется в рамках некоторого сценария экономического роста (повышенного, пониженного или базового).

     Прогноз энергопотребления для индустриально  развитых стран, рынок энергоресурсов которых образован как внутренним производством, так и импортом, составляется с учетом конкуренции всех видов  топлива на внутреннем рынке и  с учетом особенностей местного законодательства.

     Моделирование спроса по каждому виду топлива опирается  на деление всех вышеуказанных регионов мира на две группы: нетто-импортеры  и нетто-экспортеры. Нетто-экспортеры конкурируют между собой за поставки энергоресурса странам-импортерам, с учетом того, что емкость рынка  последних уменьшается на величину, покрываемую их собственным производством.

     Рассмотрим  точность прогнозов выполняемых  IEA на основе модели WEM (табл. 2.1). 

     Таблица 2.1

     Относительная ошибка прогнозов IEA мирового спроса на энергию в период c 1993 по 2002 гг. (в %)