Пути совершенствования развития банковской системы

 

За декабрь 2012 года увеличение активов банков второго уровня РК составило 161,4 млрд. тенге.

В структуре активов банков второго уровня значительных изменений по сравнению с началом года не наблюдалось. Основную долю в структуре активов занимают банковские займы и операции «Обратное РЕПО» - 64,3 %, на наличные деньги, аффинированные драгметаллы, корреспондентские счета приходится 8,2 %, а на ценные бумаги в портфеле 10,5 %. На начало года, на банковские займы и операции «Обратное РЕПО» приходилось - 62,5 %,на наличные деньги, аффинированные драгметаллы, корреспондентские счета -8,3 %, а на ценные бумаги в портфеле - 11,1 % соответственно.

На рисунке 6 показана динамика активов и ссудного портфеля банковского сектора РК на начало 01.01.2013 год.

   

Рис. 6 Динамика активов и ссудного портфеля банковского сектора РК

 

 

Из данного рисунка мы наблюдаем увеличение активов и ссудного портфеля банковского сектора с января 2010 года.

В таблице 4 представлено качество активов и условных обязательств банковского сектора Республики Казахстан.

По состоянию на 1 января 2013 года в структуре качества активов и условных обязательств банков второго уровня, доля стандартных составила 46,7 % (на начало года - 45,8 %), сомнительных 31,2 % (на начало года -36,9 %). Уровень безнадежных активов и условных обязательств увеличился до 22,1 % по сравнению с 17,3 % на начало года.

Таблица 4

Качество активов и условных обязательств банковского сектора Республики Казахстан

 

Наименование показателя/ дата	01.01.2012		01.01.2013
		сумма осн. долга, млрд. тенге	в % к итогу	сумма осн. долга, млрд. тенге	в % к итогу
Всего активов и условных обязательств	15 201,9	100,0 %	16 569,0	100,0 %
Стандартные	6 957,3	45,8 %	7 738,4	46,7 %
Сомнительные	5612,4	36,9 %	5 166,2	31,2 %
Сомнительные 1 категории	1 682,9	11,1 %	1 664,2	10,0 %
Сомнительные 2 категории	692,7	4,6 %	740,3	4,5 %
Сомнительные 3 категории	1 315,3	8,7 %	1 385,1	8,4 %
Сомнительные 4 категории	432,0	2,8 %	496,9	3,0 %
Сомнительные 5 категории	1 489,5	9,7 %	879,7	5,3 %
Безнадежные	2 632,2	17,3 %	3 664,4	22,1 %

 

За декабрь текущего года качество активов и условных обязательств БВУ значительно не изменилось. На 1 декабря 2012 года доля стандартных составляла - 46,9 %, сомнительных - 30,6 %, безнадежных -22,5 %.

В структуре кредитования банковского сектора РК за период с начала текущего года значительных изменений не происходило. По-прежнему, основную долю ссудного портфеля занимают займы, выданные юридическим лицам (Таблица 5).

 

Таблица 5

Структура ссудного портфеля банковского сектора РК

 

Наименование показателя / дата	01.01.2012		01.01.2013
	сумма осн. долга, млрд. тенге	в % к итогу	сумма осн. долга, млрд. тенге	в % к итогу
Всего ссудный портфель	10 472,8	100,0 %	11 656,6	100,0 %
Займы банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	162,9	1,6 %	148,1	1,3 %
Займы юридическим лицам	6 705,2	64,0 %	7 049,7	60,5 %
Займы физическим лицам, в т.ч.	2 018,5	19,3 %	2 530,4	21,7 %
На строительство и покупку жилья в т.ч.	873,5	8,3 %	934,7	8,0 %
-Ипотечные жилищные займы	757,7	7,2 %	832,6	7,1 %
-Потребительские займы	1 012,1	9,7 %	1 446,3	12,4 %
-Прочие займы	132,9	1,3 %	149,4	1,3 %
Займы малого и среднего предпр. (рез. РК юр. и физ. лицам)	1 554,6	14,8 %	1 870,7	16,0 %
Операции «Обратное РЕПО»	31,6	0,3 %	57,7	0,5 %

 

Ссудный портфель банковского сектора РК на отчетную дату составили 11 656,6 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с началом года на 1 183,8 млрд. тенге или на 11,3%.

Займы юридическим лицам составили 7 049,7 млрд. тенге, увеличившись за отчетный период на 344,5 млрд. тенге или на 5,1%. Займы физическим лицам увеличились на 511,9 млрд. тенге или 25,4% составив на отчетную дату 2 530,4 млрд. тенге. Займы субъектам малого и среднего предпринимательства составили 1 870,7 млрд. тенге.

В структуре ссудного портфеля банков второго уровня наибольшую долю занимают займы юридическим лицам - 60,5%, при этом, займы физическим лицам составляют - 21,7%, займы субъектам малого и среднего предпринимательства -16,0 %, операции «Обратное РЕПО» - 0,5%.

Доля неработающих займов составила - 36,7%, доля займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней - 29,8%. При этом, на начало года, доля неработающих займов составляла - 36,7%, доля займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней - 30,8%.

Провизии (резервы), сформированные по ссудному портфелю, составили 4 008,9 млрд. тенге или 34,4% от совокупного ссудного портфеля БВУ, увеличившись с начала года на 643,2 млрд. тенге, или на 19,1 % [27, с.5].

Таким образом, ссудный портфель банковского сектора РК за 2013 год увеличился на 11,3% по сравнению с предыдущим годом.

 

 

 

2.3 Текущее состояние банковской системы Казахстана

 

 

 

Несмотря на девальвацию, прирост реального ВВП в Казахстане, согласно прогнозу службы кредитных рейтингов Standard & Poor’s, составил около 5% в 2014 году, обеспечивая базу для сохранения спроса компаний и населения на кредитные ресурсы. Согласно базовому сценарию, девальвация тенге не приведет к дестабилизации экономики Казахстана в целом, хотя прогнозируется повышение волатильности национальной валюты в течение года. Девальвация обусловит снижение покупательной способности потребителей и, как следствие, приведет к снижению очень быстрого роста потребительского кредитования, который отмечался в последние три года.

Основной проблемой банковского сектора Казахстана – в отличие от банковских систем сопоставимых стран – остается непропорционально высокая доля проблемных кредитов, выданных до кризиса 2007-2008 годов. Согласно базовому сценарию, не ожидается, что доля проблемных кредитов (32% в конце 2013 года) существенно сократится в 2014 году. Поэтому полагается, что объявленные правительством целевые показатели (не более 15% проблемных кредитов к концу 2014 года) вряд ли будут достигнуты, если не будут приняты эффективные регулятивные меры по существенной расчистке кредитных портфелей банков. Более того, ожидается, что девальвация тенге будет оказывать дополнительное давление на качество активов, особенно в случае розничных или корпоративных заемщиков, которые не получают доходов в иностранной валюте.

Прогноз по рейтингам почти всех 17 коммерческих казахстанских банков, имеющих рейтинги Standard & Poor’s (за исключением двух: АО «Цеснабанк» и АО «Евразийский банк» имеют «позитивный» прогноз по рейтингам), – «стабильный». В целом это отражает мнение о том, что финансовые профили большинства казахстанских банков останутся без изменений в ближайшие 12 месяцев. Однако большинство стабильных прогнозов нужно анализировать с учетом низкого уровня рейтингов казахстанских банков по сравнению с рейтингами сопоставимых банков других стран. Средний уровень рейтинга казахстанских банков – «В/В+», причем в некоторых случаях он включает надбавку за возможную поддержку со стороны государства или материнской компании. Кредитное качество казахстанских банков ниже кредитного качества российских банков (средний уровень рейтинга – «В+/ВВ-») и многих сопоставимых иностранных банков.

При данном уровне рисков в банковском секторе Standard & Poor’s прогнозирует волатильность и цикличность рейтингов казахстанских банков. В 2014 году рейтинговые действия в банковском секторе страны, вероятнее всего, будут зависеть от изменения профилей рисков и показателей капитализации банков, и нельзя исключать того, что число понижений рейтингов будет выше числа повышений. Негативные рейтинговые действия будут обусловлены быстрым ростом активов или ухудшением их качества (что может оказывать негативное влияние на капитальную базу банков), а также снижением показателей ликвидности.

В целом номинальный рост кредитного портфеля в банковском секторе Казахстана сохранится примерно на уровне 2013 года – около 15%. Как и в предыдущие годы, спрос на кредиты со стороны корпоративных заемщиков будет поддерживаться предприятиями малого и среднего бизнеса, главным образом в таких более слабых и волатильных отраслях, как торговля, строительство в сфере инфраструктуры, сельское хозяйство и производство потребительских товаров, поскольку крупные компании, имеющие значительные запасы денежных средств, в частности, предприятия сырьевого сектора, имеют ограниченные потребности в банковском финансировании. Кроме того, инфраструктурные проекты, которые финансируются государством, будут содействовать росту экономики и поддерживать рост кредитования.

В розничном сегменте прогнозируется дальнейший рост объема необеспеченных потребительских кредитов на 25-30% в 2014 году, что немного ниже уровня 2013 года (50%). Это замедление обусловлено главным образом введением новых пруденциальных правил макроэкономической политики, установленных регулирующим органом и направленных на сдерживание чрезвычайно высоких темпов роста. Банки будут и в дальнейшем придерживаться очень взвешенной политики в отношении ипотечного кредитования.

Банки, которые ранее демонстрировали быстрый рост кредитных портфелей и в настоящее время планируют гораздо более высокие темпы роста, чем в среднем по банковской системе, подвергаются значительным рискам, которые уже учитываются в оценке их «умеренных» позиций по риску. И хотя в данный момент эти банки демонстрируют низкий уровень проблемных кредитов, такой показатель не будет устойчивым в долгосрочном плане. Быстрый рост кредитного портфеля при отсутствии надлежащих систем андеррайтинга и управления рисками может привести к повышению латентных рисков.

Девальвация тенге окажет дополнительное давление на банковский сектор Казахстана, однако ее негативное влияние будет контролируемым для большинства банков. Масштаб девальвации примерно на 19% стал неожиданным для финансовых рынков и населения Казахстана.

Девальвация тенге будет оказывать более серьезное негативное влияние на банки, имеющие открытую короткую валютную позицию. В целом валютные активы и обязательства казахстанских банков в значительной степени совпадают по срокам погашения.

Качество активов банков заметно снизится. Не ожидается существенного ухудшения качества активов экспортеров, поскольку снижение курса тенге положительно скажется на их конкурентоспособности. Вместе с тем вызывает более серьезную обеспокоенность валютные кредиты тем клиентам, которые имеют ограниченную возможность хеджировать валютный риск (в частности, розничным заемщикам). Валютные кредиты составляют менее 10% портфеля потребительских кредитов банковского сектора, что немного снижает риск для сектора. Также предполагается, что девальвация тенге окажет наиболее сильное влияние на тех импортеров или компании, которые имеют значительную долю производственных ресурсов или расходов, номинированных в долларах США, поскольку они не смогут в полном объеме отразить снижение курса тенге в повышении цен, а их объемы продаж сократятся. Ожидается, что банки сформируют дополнительные резервы по таким кредитам и (или) реструктурируют их, предусматривая уменьшение размера платежей.

Волатильность вкладов, скорее всего, повысится, однако существенный отток банковских депозитов маловероятен.

Девальвация станет проверкой готовности иностранных материнских банков (главным образом российских финансовых организаций) оказывать поддержку казахстанским дочерним банкам, поскольку девальвация негативно влияет на доходность инвестированного капитала материнской структуры, если риски не будут хеджированы надлежащим образом.

В 2014 году конкуренция в казахстанском банковском секторе стабилизируется, а тенденции, отмечавшиеся в прошлые годы, сохранятся.