Оценка кредитной деятельности коммерческого банка

Тыс. руб.	2007				2008				2009
	Работающие ссуды	Неработающие ссуды	Итого	Работающие ссуды		Неработающие ссуды	Итого	Работающие ссуды		Неработающие ссуды	Итого
Ипотека	266220	0	266220	669289		1293	670582	573550		5755	579305
Автокредит	106309	806	107115	274192		561	274753	249680		2365	252045
Жилищные	298321	1362	299683	374801		2263	377064	442024		4996	447020
Неотложные нужды и Прочие кредиты	2475709	19891	2495600	2480227		28166	2508393	1943829		22547	1966376
Итого кредитов до вычета резервов под обесценение кредитного портфеля	3146559	22059	3168618	3798509		32223	3830732	3209036		35663	3244699
За вычетом резерва под обесценение кредитного портфеля	(56783)	(13863)	(70646)	(49901)		(26296)	(76197)	(41961)		(27910)	(69871)
Итого кредитов за вычетом резерва под обесценение кредитного портфеля	3089776	8196	3097972	3748608		5927	3754535	3167075		7753	3174828

 

 

 

Рис. 16. Структура неработающих кредитов ........ ОСБ, в тыс. руб.

 

В связи с ухудшением экономической обстановки качество кредитного портфеля ухудшилось. Удельные вес неработающих кредитов составил 0.7% в 2007 году, до 0.85% в 2008 году и 1.1% в 2009 году. Увеличение доли неработающих кредитов привело к росту резерва на возможные потери по ссудам.

 

Рис. 17. Отношение резерва на обесценение кредитов к кредитному портфелю, в %

 

Отношение созданных резервов к кредитному портфелю (коэффициент резервирования) составляет 2,2% на 2009 год, при этом доля неработающих кредитов 1.1%, таким образом, созданные резервы более чем в двое превышают объем неработающих кредитов.

Рис. 18. Отношение резерва на обесценение кредитов к неработающим кредитам, в %

 

Как видно из рис. 18 наблюдается спад показателя отношения резерва на обесценение кредитного портфеля к неработающим кредитам, что связано с опережением роста неработающих активов по сравнению с ростом резервов на их покрытие.

 

 

2.4. Финансовые результаты ........ отделения Сбербанка России

 

Рис. 19. Динамика чистых операционных доходов в ........итском ОБС за период с 2007 года по 2009 год, млн. руб.

 

Операционные доходы выросли за 2008 год на 34,5%, а за 2009 год на 6,7%, основным источником роста стал существенный рост процентных доходов от кредитования клиентов. В 2009 ........ ОСБ заработало 410 млн. руб. чистых процентных доходов, что выше аналогичного показателя 2008 года на 3,2 %.

В таблице 7 представлены значения доходности активов и стоимости обязательств, а также показатели процентного спреда и процентной маржи на конец 2007, 2008, 2009 года.

 

Рис. 20. Динамика чистых процентных доходов в ........итском ОСБ за 2007-2009 год, млн. руб.

 

Чистые процентные доходы выросли за 2008 на 47%, а за 2009 на 3,2%. Основным источником роста чистых процентных доходов в 2008 году стал рост объемов кредитных операций. Резкий спад темпов роста чистых процентных доходов в 2009 связан с уменьшением кредитного портфеля. Чисты процентные доходы находятся в положительной динамике благодаря процентным доходам от долгосрочных кредитов, выданных в прошлых периодах и увеличении процентных ставок по кредитам.

 

Рис. 21. Динамика процентного спреда в ........итском ОСБ за 2007-200, %

 

Рост средней доходности активов, генерирующих процентные доходы, превысил рост средней стоимости обязательств в 2008 по сравнению с 2007 годом, что отразилось на увеличении показателя чистого процентного спреда до 8%. Темп прироста чистого процентного дохода в 2008 году превысил темп прироста активов, генерирующих процентные доходы, и чистая процентная маржа за соответствующий период возросла до уровня 6,9%.

За 2009 год спред вырос на 6,64 п.п. и составил 10,7% в результате повышения процентных ставок по кредитам и как следствие увеличение средней доходности по кредитным операциям до 15,4%. Увеличение процентных доходов за 2009 год и одновременное уменьшение кредитного портфеля привело к росту маржи до 9,7%.

 

 

Таблица 8

Процентные доходы и ра сходы ........ ОСБ ........

Тыс. руб.	2007			2008					2009
	Процентные доходы/ расходы	Средняя доходность/ стоимость, %	Процентные доходы/ расходы		Средняя доходность/ стоимость, %			Процентные доходы/ расходы		Средняя доходность/ стоимость, %
Активы, генерирующие процентные доходы	550546	11,2	722856		12,6	31,3		817343		15,4	13,1
Обязательства, генерирующие процентные расходы	279991	4,9	325393		4,6	16,2		406968		4,7	25,1
Чистый процентный доход	270555		397463			46,9		410375			3,2
Чистый процентный спред		6,5			8,0					10,7
Чистая процентная маржа		5,5			6,9					9,7

 

 

 

 

 

3. ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ........ ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРБАНКА РОССИИ

 

3.1. Концепция развития  Сбербанка России до 2014 года

 

На сегодняшний день перед Банком стоит принципиальный выбор пути дальнейшего развития. Сценарий «инерционного развития» предполагает сохранение принципиальных элементов сложившейся модели работы Банка и их относительно небольшую настройку и корректировку в соответствии с рыночной ситуацией. К его привлекательным сторонам следует отнести большую простоту в реализации, большую степень преемственности и понятность для сотрудников Банка. При этом данный сценарий развития не позволит Сбербанку в полной мере преодолеть недостатки своей работы. Он также не дает четкого ответа на те вызовы, с которыми банк сталкивается сегодня. В результате в среднесрочной перспективе следует ожидать закрепления отрицательных тенденций в динамике изменения его рыночных долей и относительных финансовых показателях. «Инерционный» сценарий также содержит в себе ряд серьезных рисков, связанных в первую очередь с недостаточно эффективными и масштабируемыми системами управления рисками и вероятностью роста расходов темпами, опережающими темпы роста доходов. При этом Банк сможет развиваться без существенной перестройки своей работы, стабилизировать свою долю в активах бан-ковской системы на уровне 20 — 25% и поддерживать эффективность работы на уровне несколько ниже среднерыночной.

Однако существующие конкурентные позиции Банка на рынке и его потенциал развития в сочетании со структурно привлекательными особенностями российского рынка банковских услуг позволяют говорить о том, что в случае реализации сценария «модернизации» возможны очень динамичные рост и развитие, опережающие показатели банковской системы в целом. В частности, существует значительный потенциал укрепления конкурентных позиций Банка как на розничном, так и на корпоративном рынке за счет более интенсивной клиентской работы и роста охвата клиентской базы. Банк также обладает огромными возможностями в области повышения эффективности работы и построения конкурентных преимуществ за счет масштаба операций.

Это позволит Банку обеспечить устойчивые долгосрочные конкурентные позиции на российском рынке и начать трансформацию из крупного национального финансового института в один из ведущих банков мира.

Текущее состояние российского финансового рынка, с одной стороны, располагает к выбору сценария «модернизации», поскольку для Сбербанка по сравнению с остальными конкурентами существует большее «окно возможностей». С другой стороны, ускорившиеся процессы консолидации рынка приведут в течение ближайших 2 — 4 лет к серьезному укреплению конкурентов Банка. Это обуславливает необходимость принятия решения о пути развития Банка уже сейчас, поскольку задержка с принятием решения о модернизации потребует в дальнейшем существенно большего объема усилий и затрат.

Несмотря на риски, связанные с масштабной перестройкой работы Банка, сценарий «модернизации» является наиболее оптимальным вариантом его развития. Только в рамках этого сценария можно обеспечить надежную основу для стабильного развития Банка и избежать серьезных рисков. Только в этом сценарии можно в полной мере реализовать его потенциал как одной из немногих российских несырьевых компаний, способных играть значимую роль на международном уровне. Представленная стратегия развития Сбербанка до 2014 года отражает выбор данного сценария как целевого.

Выполнение миссии Банка и реализация сценария «модернизации» требует существенной перестройки модели ведения бизнеса, формирования качественно новой технологической базы, изменения менталитета сотрудников и внедрения новых управленческих и мотивационных механизмов.

Основным направлением развития розничного бизнеса станет переход от предложения населению отдельных банковских продуктов и услуг к формированию комплексной модели взаимодействия с клиентами, которая позволит удовлетворить большинство их потребностей в сфере финансовых услуг и обслуживать максимальную долю транзакций.

Ориентированная на клиента модель бизнеса наилучшим образом позволит Банку воспользоваться своими конкурентными преимуществами: широкой клиентской базой, в том числе на треть сформированной в рамках зарплатных проектов, широкой сетью точек продаж, сильным брендом и высокой степенью доверия населения. Именно сочетание комплексной модели работы с клиентами с масштабом деятельности будет являться источником конкурентного преимущества Сбербанка в розничном бизнесе. Реализация такого подхода обеспечит рост перекрестных продаж и доходов темпами, опережающими рынок, что позволит сохранить позиции Банка на рынке вкладов и укрепить конкурентные позиции на рынке розничного кредитования.

На рынке работы с юридическими лицами Банк планирует существенно укрепить свои конкурентные позиции. В основе предполагаемого укрепления рыночных позиций Банка лежит как увеличение охвата клиентской базы (сейчас не превышает 60% от количества потенциальных клиентов), так и повышение интенсивности клиентских взаимоотношений с уже существующими клиентами. Принципиальными источниками конкурентного преимущества Банка станут сочетание его ресурсной базы и возможностей с возможностью охвата клиентской базы и построения на базе существующих персонала и инфраструктуры Банка первоклассной организации продаж и обслуживания корпоративных клиентов.

Необходимым условием решения задач, стоящих перед Банком в сфере развития бизнеса, станет проведение комплексной технологической модернизации, которая позволит повысить масштабируемость процессов и систем, обеспечит рост производительности труда и оптимизацию издержек. Главными задачами Банка станут построение консолидированной операционной модели, совершенствование систем управления рисками и выход на качественно новый уровень автоматизации.

Работа по совершенствованию операционной модели нацелена на рост производительности труда и экономической эффективности работы Банка, повышение качества обслуживания и степени удовлетворенности клиентов. Основной задачей в этой области является построение таких систем и процессов, которые бы не только «справлялись» с масштабом деятельности Банка, но и стали бы важнейшим источником формирования его новых уникальных конкурентных преимуществ.

Формирование единой операционной модели позволит повысить пропускную способность, объем продаж и качество обслуживания, максимально использовать эффект экономии на масштабах. Наличие масштабируемой платформы будет способствовать росту бизнеса, высвобождению финансовых ресурсов для достижения запланированных стратегических целей. Повысится управляемость и качество работы за счет углубления специализации, решения однородных задач, формирования прозрачной системы мотивации.