Методы обнаружение гетероскедастичности

При проведении регрессионного анализа определяются следующие этапы: определение коэффициентов корреляции и детерминации, средней ошибки отклонения и наилучшей модели, анализ данных на гетероскедастичность и автокорреляцию и т. д. На практике следует обратить серьезное внимание на проблемы, связанные с выполнимостью свойств случайных отклонений моделей.

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….3
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ЭКОНОМЕТРИКИ…………………………………...4
ГЛАВА 2. СУЩНОСТЬ И ПОСЛЕДСТВИЯ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ………………………………………………..6
ГЛАВА 3. ОБНАРУЖЕНИЕ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ……………..9
3.1. Тест ранговой корреляции Спирмена……………………………………9
3.2. Тест Голдфелда – Квандта…………………………………………………9
3.3. Тест Глейзера………………………………………………………………11
АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО РАСХОДАМ НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ………………………………………………12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………...26
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………….27