Методы оценки финансовых рисков и их применение

Финансовая деятельность фирмы во всех формах связана со множеством рисков, влияние которых на результат этой деятельности фирмы довольно высоко. Риски, сопровождающие финансовую деятельность фирмы, относятся к определенной группе рисков, название которых – финансовые риски. Финансовые риски играют важную роль в общем портфеле предпринимательских рисков фирмы.
Причинами увеличения степени влияния финансовых рисков как на результаты финансовой деятельности фирмы, так и на результаты производственно-хозяйственной деятельности стали: быстрая изменчивость экономической ситуации, конъюнктуры финансового рынка; расширение сферы финансовых отношений; появление новых финансовых технологий и другие факторы.

Введение___________________________________________3
1.Финансовые риски: понятие и характеристики__________4
2.Классификация финансовых рисков___________________7
3.Методы оценки финансовых рисков__________________12
4.Метод VaR (Value at Risk)___________________________17
4.1. Фондовый риск__________________________________18
4.2.Концепция VaR__________________________________19
4.3.Дельта-нормальный метод_________________________20
5.Оценка риска VaR для котировок акции «Газпром»_____24
Заключение________________________________________29
Список литературы_________________________________