Автоматические торговые системы на рынке ценных бумаг

Стратегия, тактика и "технология" трейдинга. 

"Бумажная" прибыль - прибыль, которую можно было бы получить, если  
закрыть позицию в определенный момент времени. 
Брокер - специалист, который исполняет приказы клиентов на бирже. 
Быть в рынке (в позиции) - то есть иметь открытую позицию. 
Быть вне рынка (вне позиции) - то есть не иметь открытой позиции. 
Внутридневной трейдинг - торговля, при которой открытие и закрытие позиции происходит внутри одного торгового дня, то есть от 10:30 до 18:45. Период операции может длиться от 1 минуты до нескольких часов. Трейдеров, которые никогда не переносят открытую позицию на ночь, называют интрадей-трейдерами (intraday traders). 
Генерация сигнала - получение определенного значения, параметра, сигнала, который указывает на то, какую операцию надо совершать на бирже: покупать или продавать, и по какой цене. 
Допуск - разница между стоп-ценой и ценой в стоп-заявке. 
Лонговая или длинная позиция (long) - наличие ранее купленных ценных бумаг с целью их дальнейшей перепродажи по более высокой цене. 
Дневной трейдинг - торговля, при которой закрытие позиции происходит в течение одного или нескольких дней после открытия позиции. 
Дневник трейдера - место, куда трейдер записывает свои действия, важные события, мысли, торговые идеи и многое другое. Дневник помогает трейдеру лучше понимать себя и свои действия на рынке, лучше оценивать ситуацию, выявлять ошибки и исправлять их. 
Журнал сделок - место для записей и расчета текущих торговых условий совершения сделки на бирже, а также хранения совершенных ранее сделок. Журнал помогает принимать торговые решения, проводить анализ торговых действий, выявлять и исправлять ошибки. 
Закрыть позицию или сделку (выход) - действие, когда продаются ранее купленные акции (лонг) или покупаются ранее проданные акции (шорт). При закрытии позиции происходит обмен ценных бумаг на денежные средства. 
Защитные приказы - специальные биржевые приказы, используемые для защиты открытой позиции от нежелательных потерь, "испарения", а так же для "фиксирования" прибыли. К защитным приказам относятся: стоп-лосс, тэйк-профит, скользящий стоп. 
"Испарившаяся" или "упущенная" прибыль" - прибыль, которая "испарилась" вследствие падения или повышения курсовой стоимости акций. 
Лимитированная заявка - это заявка, которая исполняется на бирже по указанной в ней цене или по более выгодной цене. При вводе лимитированной заявки в ней указывается конкретная цена на покупку или на продажу. 
Открыть лонговую позицию - купить акции с целью продать их дороже. 
Открыть шортовую позицию - продать акции с целью купить их дешевле. 
Период торговой операции - период между открытием и закрытием позиции, обычно считается в днях. 
Рыночная заявка - заявка, которая будет исполнена на бирже по ценам, которые сложатся на бирже в момент ее реализации. 
Серии сделок - количество "наборов" по нескольким убыточным и прибыльным сделкам подряд. Например, 3 убыточные сделки подряд, которые встречаются 5 раз. Таким образом, имеется 5 серий по 3 убыточным сделкам в каждой. 
Система стоп-заявок вводит заявки в специальный "карман" для стоп-заявок, из которого они, при выполнении указанных в стоп-заявке условий, попадают в "очередь заявок", или в систему прямых заявок. Система стоп-заявок применяется для исполнения рыночных и лимитированных стоп-заявок ("стоп-лосс", тэйк-профит", "скользящий стоп"), которые служат для закрытия позиции. Заявка типа "стоп-лосс" часто используется и для открытия позиции. 
Система прямых заявок позволяет вводить заявки непосредственно в "очередь заявок". Система прямых заявок предназначена для реализации прямых рыночных и лимитированных заявок, которые выставляются в "стакан заявок". Она может применяться как для открытия, так и для закрытия позиции. 
Скользящий стоп (Trailing Stop-Loss) - используется для того, чтобы защищать капитал от косвенных убытков, связанных с "испарением" прибыли; другими словами, скользящий стоп позволяет прибыли расти и ограничивает ее "испарение" на определенном уровне. Применяется для управления прибылями. 
Стоп-лосс (Stop Loss) - помогает остановить убытки. Он применяется для ограничения неприемлемых для трейдера потерь капитала, в случае, если цена движется в противоположную от его ожиданий сторону. Применяется для управления потерями. 
Очередь заявок - очередь электронных котировок или заявок на покупку и продажу ценной бумаги, выставляемой участниками торгов на бирже. Именно по ценам этих заявок и совершаются сделки на бирже. 
Трейдинг - торговля ценными бумагами с целью получения прибыли за счет курсовой разницы между ценой покупки и ценой продажи или наоборот. Под трейдингом подразумевают торговлю как на повышение (лонговые операции), так и на понижение (шортовые операции). Трейдинг включает в себя различные торговые подходы, техники, приемы. 
Торговая идея - подход, который формируется на основании повторяющихся однотипных закономерностях в движении цены. 
Тэйк-профит или цель (Profit Target, Take profit) - означает уровень цены, на котором происходит "фиксирование" прибыли. Применяется для управления прибылями. 
Фильтрация - метод отбора акций по заданному критерию. 
Шортовая или короткая позиция (short) - наличие ранее проданных ценных бумаг с целью их дальнейшей покупки по более низкой цене. При этом брокер предоставляет ценные бумаги клиенту в кредит.  
 
 
 

      СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Догадушкин  М.В. Разработка инструментов технического анализа для использования в режиме реального времени при торговле в сети Российской Торговой Системы и на мировых торговых площадках через сеть Интернет: Дис…канд. техн. наук - М., 2000 – 115 С.  

      2. Заде Л. Понятие лингвистической  переменной и его применение к

принятию  приближенных решений. - М.: Мир, 1976

      3. Прикладные нечеткие системы  / Пер. с япон. / К. Асаи, Д. Ватада. С. Иваи и др.; Под ред. Т.  Тэрано, К. Асаи, М. Сугэно. - М.: Мир, 1993

      4. Современные методы программирования в примерах и задачах. /Г.И.Светозарова, А.В.Козловский, Е.В.Сигитов - М.: Наука, 1995

      5. Закарян И.О, Филатов И.В. Интернет  как инструмент для финансовых  инвестиций. – Санкт-Петербург, БХВ, 2000

      6. Дараган В.А. Игра на бирже  – М.: УРСС, 2002

      7. Смирнов А.П. Надежность автоматизированных систем. – М.: МИСиС, 1991

      8. С.Тейксейра, К.Пачеко Delphi 5. Руководство разработчика.- М.: Вильямс,2000

      9. ГОСТ 12.0.003-74. ССБТ. Опасные и вредные  производственные факторы. Классификация. - М.: Изд-во стандартов, 1975.

      10. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические  требования к воздуху рабочей  зоны. - М.: Изд-во стандартов, 1991.

      11. СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное  освещение /Минстрой России. - М.: ГП ЦПП, 1995. - 35 С.

      12. Учебное пособие по разделам «Безопасность жизнедеятельности» и «Охрана окружающей природной среды» в дипломной работе. /И.В.Бабайцев, А.Н.Варенков, Е.П.Потоцкий,  В.М.Корукова  - Московский государственный институт стали и сплавов, 2000

      13. Безопасность жизнедеятельности.  Учебное пособие для выполнения домашних заданий. /Е.П.Потоцкий, Н.В.Гриценко, Н.В.Мануев – М: МИСиС, 1993

      14. Технический анализ товарных  и финансовых рынков, А.Эрлих,  Москва, ИНФРА - М, 1996, 176с.

      15. Основы биржевой игры, Учебное  пособие для участников торгов на мировых биржах, А. Элдер, пер. с англ., Москва, Светочь, 1995, 280с.

      16.Торговля  ценными бумагами в сети Интернет, В.Беляев, ж. Рынок ценных бумаг  №10, 1999, 13-14 с.с.

      15.Торговля  ценными бумагами в сети Интернет, В.Беляев, ж. Рынок ценных бумаг  №11, 1999, 13-14 с.с.

      16.Торговля  ценными бумагами в сети Интернет, В.Беляев, ж. Рынок ценных бумаг  №13, 1999, 24-25 с.с.

      17.Торговля  ценными бумагами в сети Интернет, В.Беляев, ж. Рынок ценных бумаг  №15, 1999, 22-23 с.с.

      18.Торговля  ценными бумагами в сети Интернет, В.Беляев, ж. Рынок ценных бумаг №19, 1999, 19-20 с.с.

      19. http://www.i-tt.ru/training/biblio/dictionary.html  Тематический словарь трейдера и инвестора.

      20. http://www.buyrobo.ru/content/view/137/35/ статья:Активные операции на рынке ценных бумаг. Механическая торговая система: разработка и реализация. Автор Шипицин Е.Б.

      21. http://robot.zerich.ru/systems/: Инструменты разработки.