Сущность межбанковских расчетов

       В целях управления рисками Национальный Банк так же доводит до КЦМР электронную ведомость о максимально допустимой сумме платежных поручений в дебетовой очереди пользователя. Данная ведомость содержит банковский идентификационный код пользователя и общую сумму платежных поручений, которые могут быть зарегистрированы в его очереди. В течение операционного дня пользователь имеет возможность менять текущий баланс счета в системе. 

       Информация  о суммах денег пользователей, переведенных ими со своих корреспондентских  счетов на счет системы в Национальном Банке, и максимальной общей сумме платежных поручений, которые могут быть зарегистрированы в очереди пользователя, позволяет Национальному Банку управлять ликвидностью пользователей в реальном режиме времени.

       Операционный  день МСПД начинается в 9-00 часов.  
Перед открытием операционного дня КЦМР на основании электронной ведомости, полученной от подразделения Национального Банка, производит отображение сумм со счета системы на позиции пользователей в КЦМР. Также производится запись о максимальной общей сумме платежных поручений, которые могут быть зарегистрированы в очереди пользователя. 

       В течение операционного дня МСПД обеспечивает безотзывный и окончательный  расчет в реальном режиме времени. 

       Перевод денег в системе осуществляется в пределах суммы денег пользователя, переведенной им на счет системы в Национальном Банке и принятых им сумм от других пользователей. В случае недостаточности денег, платежные поручения помещаются в очередь. 

       Платежные поручения, находящиеся в очереди, обрабатываются в соответствии с кодами приоритетности. В пределах кодов приоритетности исполнение платежных поручений из очереди производится в порядке их поступления в очередь, по принципу FIFO. Пользователи вправе устанавливать очередность исполнения платежных поручений. 

       Если  при поступлении очередного платежного поручения от пользователя максимальная общая сумма платежных поручений, стоящих в очереди, оказывается  больше допустимого значения, то это  платежное поручение отвергается. 

       Платежные поручения, находящиеся в очереди, могут быть в любой момент отозваны пользователем-плательщиком. 

       После каждой кредитовой записи по позиции  пользователя, МСПД проверяет возможность  проведения платежных поручений, находящихся  в ее очереди. Используя эти инструменты, пользователь имеет возможность управлять своей очередью.

       МСПД  производит аутентификацию принятого  сообщения путем проверки электронно-цифровой подписи. При обработке в МСПД осуществляется контроль платежного поручения, в том числе:

       -на соответствие структуры сообщения принятым форматам;

       -на корректность электронной цифровой подписи;

       -на уникальность референса;

       -на правильность БИКов отправителя и получателя;

       -на контрольный разряд счета отправителя и получателя;

       -на соответствие даты валютирования;

       -на наличие права для отправки отправителем и приема получателем платежей;

       -на наличие заполненных кодов ЕКНП;

       -возможность списания суммы, указанной в платежном поручении, с позиции пользователя.

       В случае невыполнения условий контроля платеж отвергается с созданием отправителю платежа сообщения об ошибке (МТ905), в котором указывается код и наименование ошибки.

       При выполнении условий всех пунктов  контроля, МСПД осуществляет перевод  денег, отправителю платежа создается  подтверждение дебетования (МТ900), получателю платежа - подтверждение кредитования (МТ910) и передается само платежное поручение (МТ100, МТ102), которое служит основанием для зачисления денег на счет.

       В течение операционного дня МСПД, по запросу пользователей, предоставляет  электронным способом выписку о состоянии позиции пользователя в МСПД:

       -по исполненным платежным поручениям;

       -по платежным поручениям, зарегистрированным в очереди пользователя;

       -об остатке денег пользователя в системе.

       Пользователи-получатели денег после получения, проверки платежного поручения и зачисления денег на свои корреспондентские счета выполняют принятие (зачисление) денег на счета своих клиентов в течение операционного дня МСПД, но не позднее следующего своего операционного дня. 

       МСПД  осуществляет перевод денег по платежам, сформированным Системой розничных платежей КЦМР, а также выполняет функции расчетного агента по результатам торгов по ценным бумагам, производя расчет по принципу DVP. Расчет производится по следующей схеме:

       Центральный Депозитарий ценных бумаг (далее  ЦД) после регистрации сделки, блокирует необходимое количество ценных бумаг у банка-продавца.

       ЦД  через МСПД дебетует счет банка-покупателя в системе на всю сумму сделки и кредитует свой счет в системе.

       После получения подтверждения дебетования  счета банка-покупателя, ЦД осуществляет перевод ценных бумаг банку-покупателю.

       ЦД  формирует проводку в МСПД, для  перевода суммы сделки со своего счета  в системе на счет банка-продавца.

       Переводы  денег в МСПД производятся в течение  операционного дня до наступления  времени закрытия. Закрытие операционного дня производится в 19:00 часов. Однако по распоряжению Национального Банка операционный день может быть продлен. 

       После закрытия операционного дня, МСПД формирует  каждому пользователю комплект завершающих  операционный день документов:

       -выписку о проведенных платежах;

       -расширенную выписку о проведенных платежах;

       -ведомость не проведенных документов;

       -справку о прохождении сообщений пользователя в разрезе типов сообщений и времени их прохождения.

       В Национальный Банк отправляется электронная ведомость с сальдо позициями пользователей. Ведомость содержит банковский идентификационный код пользователя, входящий остаток по позиции пользователя, общую сумму оборота по дебету, общую сумму оборота по кредиту и сальдо исходящей позиции пользователя. 

       Подразделение Национального Банка, обслуживающее  корреспондентские счета пользователей, получив электронную ведомость, проверяет ее на равенство сумм денег  между позицией системы в КЦМР, счетом системы в Национальном Банке  и общей суммой сальдо позиций пользователей в МСПД; а также на равенство суммы оборотов по дебету и кредиту позиций пользователей и наличие и правильность всех требуемых реквизитов, после чего сообщает КЦМР о выполненной проверке.

       Затем Национальный Банк переводит деньги в сумме сальдо позиции пользователя со счета системы в Национальном Банке на корреспондентский счет пользователя, открытый в Национальном Банке.

       В целях управления кредитным риском и риском ликвидности пользователей  МСПД, подразделение Национального  Банка проводит мониторинг системы. Мониторинг производится в режиме реального времени на основании данных о текущем состоянии позиций пользователей, дебетовых и кредитовых оборотах, количестве и объеме проведенных платежей и документов в очереди. При необходимости подразделение Национального Банка имеет возможность просмотреть все платежи любого пользователя в разрезе всех реквизитов. Клиринг функционирует на многосторонней основе без предварительного депонирования денег для проведения расчетов. Новый операционный день начинается в 16:00 часов. Прием документов в клиринг происходит круглосуточно, финальный расчет производится один раз с 15:00 до 16:00 часов. 

       В Клиринге отсутствуют кредитовые и  дебетовые ограничения. 

       На  сегодняшний день управление рисками  происходит по методу "развязка очереди". 

       В целях предотвращения зачисления средств  по клирингу на счета клиентов, входящие платежные документы выдаются пользователям  только после проведения окончательного расчета.

       При обработке платежного документа  в Клиринге осуществляется контроль на:

       -соответствие структуры сообщения принятым форматам;

       -корректность электронной цифровой подписи;

       -уникальность референса;

       -правильность БИКов отправителя и получателя;

       -контрольный разряд счета отправителя и получателя;

       -соответствие даты валютирования;

       -наличие права для отправки отправителем и приема получателем платежей;

       -наличие заполненных кодов ЕКНП;

       -соответствие суммы платежа существующему ограничению.

       В случае невыполнения условий контроля платеж отвергается с созданием  отправителю платежа сообщения об ошибке (МТ905), в котором указывается код и наименование ошибки. При выполнении условий всех пунктов контроля, Клиринг помещает платежный документ в очередь. 

       В течение операционного дня, по запросу  пользователя, Клиринг предоставляет электронным способом выписки, содержащие следующую информацию:

       -количество и сумму платежных документов, переданных данным пользователем в Клиринг;

       -количество и сумму платежных документов, поступивших в пользу данного пользователя;

       -количество и сумму не принятых платежных документов, с указанием кода ошибки;

       -количество и сумму платежных документов, поступивших в пользу данного пользователя, которые впоследствии были отозваны по инициативе отправителя;

       -о текущей чистой позиции пользователя в клиринге.

       Данный  вид услуг позволяет пользователю в течение операционного дня  иметь полную информацию о своем  состоянии в клиринге, управлять  своей ликвидностью, планировать  и регулировать платежный баланс, формировать потоки платежей и т.п. 

       Все поступившие платежные документы в течение дня выстраиваются в очередь до момента окончательного расчета и принимаются в очередь по принципу FIFO (first in-first out).

       Пользователи  имеют возможность до закрытия операционного  дня отозвать отправленный в Клиринг  платежный документ. Пользователи Клиринга самостоятельно присваивают степень приоритетности своим платежам в зависимости от своей внутренней политики. 

       В 15:00 часов закрывается операционный день клиринга и прекращается прием  платежных документов, производится зачет встречных требований с текущей датой платежа и определяется чистая позиция каждого пользователя. Зачет платежных документов пользователей производится в соответствии с кодами приоритетности, в пределах одного кода приоритетности платежные документы обрабатываются в порядке их поступления. 

       После определения чистой позиции каждого  пользователя, у пользователей с  дебетовой чистой позицией ЦКП резервирует  в МСПД сумму денег, равную дебетовой  чистой позиции данного пользователя. На основании платежных документов, сформированных ЦКП, в МСПД осуществляется перевод денег по результатам чистых позиций клиринга. 

       В случае недостаточности денег в  МСПД для проведения окончательного расчета, платежи, стоящие в очереди  с меньшим приоритетом, аннулируются с уведомлением отправителя платежного документа.

       После осуществления окончательного расчета  клиринг формирует каждому пользователю комплект завершающих операционный день документов:

       -окончательную выписку о проведенных платежных документах;

       -ведомость не проведенных документов;

       -справку о прохождении сообщений пользователя в разрезе типов сообщений и времени их прохождения;

       -все платежные документы, поступившие в пользу данного пользователя. 

 

        

       3 Проблемы межбанковских расчетов и пути их преодоления 
 

       3.1. Сбои и задержки платежей, проблемы межгосударственных межбанковских расчетов 
 

       Среди рисков, присущих платежной системе, принято выделять правовой риск, риск ликвидности, кредитный и операционный риски. Все они могут проявляться  в нарушении процесса расчетов, несвоевременном исполнении обязательств и потере части или полной стоимости вовлеченных в процесс расчетов активов. Причиной данных рисков могут быть: несовершенство правового регулирования расчетов (правовой риск); временная нехватка расчетного актива для исполнения обязательств(риск ликвидности); неспособность выполнить обязательства в частичной или полной сумме (кредитный риск); выход из строя критичного для расчетов программного и технического обеспечения или телекоммуникационных систем, ошибки специалистов (операционный риск).