Перспективы развития ломбардного кредитования

При американском способе проведения аукциона заявки удовлетворяются по процентным ставкам, предлагаемым банками в заявках, которые эквивалентны или превышают устанавливаемую Банком России ставку отсечения.

При голландском способе все заявки удовлетворяются по последней процентной ставке, которая войдет в список удовлетворенных заявок (по устанавливаемой Банком России ставке отсечения).

Проведение ломбардного кредитного аукциона осуществляет Центральный банк Российской Федерации, г. Москва.

 В соответствии с принятым  Кредитным комитетом Банка России  решением о проведении ломбардного  кредитного аукциона Банк России за 5 рабочих дней дает официальное сообщение в Вестник Банка России и других средствах массовой информации о проведении ломбардного кредитного аукциона по установленной законодательством форме.

Для участия в ломбардном кредитном аукционе банк представляет в учреждение Банка России не позднее 13-00 по местному времени в рабочий день накануне дня проведения ломбардного аукциона:

1) заявку на участие в аукционе  по установленной законодательством форме.

2) копию выписки (на дату, предшествующую дню подачи заявки) о состоянии счета ДЕПО банка из Депозитария, подтверждающую наличие достаточного количества государственных ценных бумаг, не обремененных другими обязательствами банка.

Факт приема указанных документов фиксируется уполномоченным сотрудником учреждения Банка России в журнале регистрации заявок на участие в ломбардном кредитном аукционе, ведущемся в соответствии с установленной законодательством формой.

Главные управления (Национальные банки) Банка России в этот же день, получив заявки от банков, проверяют правильность составления заявок, соблюдение этими банками критериев, указанных в п. 3.2 Положения, и передают данные заявки в уполномоченное подразделение Банка России.

В назначенный день Банк России проводит ломбардный аукцион (по установленному способу), который должен быть завершен к 14-00 по московскому времени текущего операционного дня и до 17-00 сообщает ГУ (НБ) ЦБ РФ результаты проведенного аукциона.

 Главные управления (Национальные  банки) Банка России до 18-00 по московскому времени в день проведения аукциона сообщают банкам, принявшим участие в ломбардном кредитном аукционе, его результаты и передают банкам - получателям кредита извещения с указанием условий предоставления кредита по форме Приложения N 7п и форму типового договора на предоставление ломбардного кредита (Приложение N 2 к Положению) для заполнения и подписания.

Банки, получившие право по результатам проведенного аукциона на ломбардный кредит, дают на исполнение Депозитарию поручению "депо" на перевод необходимого количества государственных ценных бумаг в раздел "Блокировано в залоге" счета ДЕПО банка в Депозитарии, оператором которого является Банк России, до 9-45 по московскому времени текущего операционного дня.

Банк до 12-00 по московскому времени представляет в Главное управление (Национальный банк) Банка России копию поручения "депо" банка Депозитарию с отметкой Депозитария о факте перевода ценных бумаг в раздел "Блокировано в залоге" счета ДЕПО банка в Депозитарии, оператором которого является Банк России, и подписанный со своей стороны договор на предоставление ломбардного кредита.

В случае непредставления названных документов (копии поручения "депо" Депозитарию и договора) в указанный срок Главное управление (Национальный банк) Банка России не заключает договор и не предоставляет ломбардный кредит банку.

В день представления банком документов (после проведения проверки уполномоченное лицо Главного управления (Национального банка) Банка России подписывает договор на предоставление ломбардного кредита от имени Банка России и дает распоряжение на перевод суммы кредита на корреспондентский счет банка - заемщика, открытый в Расчетном подразделении по месту заключения договора.

Банк России сообщает в Вестнике Банка России и других средствах массовой информации о результатах проведенного аукциона по форме Приложения N 8п - при американском способе аукциона.

2.2. Механизм ломбардного кредитования коммерческих банков Банком России на фиксированных условиях

В целях предоставления кредитным организациям возможности для эффективного управления собственной ликвидностью при использовании механизма усреднения обязательных резервов Банк России проводит операции ломбардного кредитования на фиксированных условиях. Денежные средства предоставляются в день обращения кредитной организации на сроки 1, 7 и 30 календарных дней по фиксированной процентной ставке.

Для получения ломбардных кредитов на корреспондентский счет, открытый в уполномоченной РНКО, кредитные организации подают заявки на участие в ломбардном кредитном аукционе/заявления на получение ломбардного кредита по фиксированной процентной ставке с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ (СЭТ ММВБ) в соответствии с Правилами заключения Банком России сделок с КО с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ при проведении Банком России депозитных и кредитных операций.

Ломбардные кредиты по фиксированным процентным ставкам предоставляются в зависимости от проведения ЗАО ММВБ торговых сессий - при подаче заявлений в СЭТ ММВБ в первую сессию (до 12-00 Московского времени) кредиты предоставляются - к 15-00 Московского времени, при подаче заявлений в СЭТ ММВБ во вторую сессию (до 17-00 Московского времени) - кредиты предоставляются к 20-00 Московского времени.

Ломбардные кредиты Банка России могут предоставляться на фиксированных условиях и на аукционной основе на любые банковские счета (корреспондентский счет и(или) корреспондентские субсчета) кредитной организации, открытые во всех территориальных учреждениях Банка России или в уполномоченных РНКО. Статус уполномоченной РНКО на сегодняшний день имеет ЗАО РП ММВБ.

До 1994 г. ЦБ РФ предоставлял коммерческим банкам кредиты в порядке централизованного распределения. С помощью этих кредитов ссудный фонд страны предоставлялся предприятиям, отраслям или регионам без учета экономической целесообразности и возможностей возврата. Такое кредитование не требовало от коммерческих банков привлечения депозитов. Банки играли пассивную роль финансовых посредников. Кредиты предоставлялись заемщикам по ставке, значительно ниже учетной ставки ЦБ РФ. Разница покрывалась из бюджета с учетом того, что размер маржи составлял 3% независимо от кредитоспособности заемщика.

Например, только в 1992 г. ЦБ РФ выдал 2,8 трлн. руб. в виде централизованных кредитов, условия использования которых устанавливали не коммерческие банки, а Правительство, ЦБ РФ или местные органы. Эта сумма превышала 90% всех кредитов, предоставленных ЦБ РФ в 1992 г. коммерческим банкам, т.е. половину депозитной эмиссии года. Начиная с 1995 г., выдача централизованных кредитов резко сокращена. Она еще сохраняется для поддержки некоторых отраслей. Теперь банки могут рассчитывать на получение кредитных ресурсов от ЦБ РФ на коммерческой основе путем покупки на кредитных аукционах.

Аукционы проводятся в форме удовлетворения аукционных заявок коммерческих банков с частотой и в сроки, определяемые ЦБ РФ, исходя из задач кредитно-денежной политики. ЦБ РФ объявляет в средствах массовой информации о дате проведения очередного аукциона за 7 календарных дней.

Участниками аукциона являются Центральный банк Российской Федерации (продавец), с одной стороны, и коммерческие банки Российской Федерации (покупатели), с другой стороны. Филиалы коммерческих банков не могут быть участниками аукционов.

Ломбардные кредитные аукционы проводятся по расписанию: на срок 14 календарных дней и 3 месяца - еженедельно, каждый вторник, на срок 6 и 12 месяцев – ежемесячно, в первый вторник месяца. Предоставление ломбардных кредитов по итогам аукциона осуществляется на следующий день после его проведения, т.е. преимущественно по средам. Кредитные организации вправе подавать к участию в аукционе наряду с конкурентными и неконкурентные заявки. Ограничение на объем неконкурентных заявок (максимальная доля в общем объеме заявок, поданных кредитной организацией для участия в аукционе) устанавливается Условиями проведения аукциона.

Аукционы могут проводиться различными способами: по американской и голландской системам, а также с фиксированной процентной ставкой. При американском способе проведения аукциона заявка удовлетворяется по процентным ставкам, предлагаемым банками. В заявках банков предлагаемая процентная ставка не может быть ниже минимальной, предложенной ЦБ РФ. При этом заявка, в которой процентная ставка равна минимальной, удовлетворяется пропорционально остатку непроданных кредитов. При голландском способе все заявки удовлетворяются по последней процентной ставке, которая войдет в список удовлетворенных заявок (по ставке отсечения). В случае аукциона с фиксированной процентной ставкой удовлетворяются все заявки. По такой ставке, однако, при превышении общей суммы заявок над объемом кредита, предложенного к аукциону, заявки удовлетворяются частично. Степень удовлетворенных заявок соответствует отношению общего объема аукционного кредита к их сумме заявок.

Кроме того, условием включения заявки в аукцион является соблюдение коммерческим банком при ее составлении следующих критериев:

общая задолженность коммерческого банка по всем аукционным кредитам рефинансирования с учетом кредита, запрашиваемого на данном аукционе, не должна превышать двукратную величину капитала банка;

один банк не может запросить более 25% предложенного объема кредита на данном аукционе;

общая задолженность коммерческого банка по всем аукционным кредитам с учетом кредита, запрашиваемого на данном аукционе, не должна превышать 10% всей задолженности по кредитам, предоставленным коммерческим банком своим клиентам, без учёта кредита, предоставленного другим банкам.

О результатах аукциона, максимальной и минимальной процентных ставках при американском способе ведения аукциона, ставке отсечения при голландском способе и проценте сокращения суммы заявок при аукционе с фиксированной ставкой сообщается коммерческим банкам в день проведения аукциона.

На следующий день после аукциона ЦБ РФ заключает кредитные договоры с коммерческими банками, заявки которых были удовлетворены. В кредитном договоре предусматриваются сумма и срок кредита, процентная ставка, залог, а также право бесспорного списания средств с корреспондентского счета при наступлении срока возврата кредита в соответствии со срочным обязательством, выданным коммерческим банком.

В целях предоставления кредитным организациям возможности для эффективного управления собственной ликвидностью при использовании механизма усреднения обязательных резервов Банк России проводит операции ломбардного кредитования на фиксированных условиях. Денежные средства предоставляются в день обращения кредитной организации на сроки 1, 7 и 30 календарных дней по фиксированной процентной ставке, установленной в размере 12% годовых (динамика ставок представлена в табл. 7).

Для получения ломбардных кредитов на корреспондентский счет, открытый в уполномоченной РНКО, кредитные организации подают заявки на участие в ломбардном кредитном аукционе/заявления на получение ломбардного кредита по фиксированной процентной ставке с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ (СЭТ ММВБ) в соответствии с Правилами заключения Банком России сделок с КО с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ при проведении Банком России депозитных и кредитных операций (утверждены Советом Директоров ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" от 12.05.2006, согласованы с Банком России 29.05.2006).

Ломбардные кредиты по фиксированным процентным ставкам предоставляются в зависимости от проведения ЗАО ММВБ торговых сессий – при подаче заявлений в СЭТ ММВБ в первую сессию (до 12-00 Московского времени) кредиты предоставляются – к 15-00 Московского времени, при подаче заявлений в СЭТ ММВБ во вторую сессию (до 17-00 Московского времени) – кредиты предоставляются к 20-00 Московского времени.

Днем (датой) предоставления ломбардного кредита/кредита овернайт является день (дата) зачисления суммы кредита на основной счет банка (на основании платежного поручения уполномоченного учреждения Банка России), внутри дневного кредита - день (дата) исполнения подразделением расчетной сети Банка России/уполномоченной РНКО расчетного документа, предъявленного к основному счету банка, сумма которого превышает остаток денежных средств, имеющихся на данном счете.

Документами, подтверждающими факт предоставления Банком России кредитов банкам являются:

при предоставлении ломбардных кредитов и/или кредитов овернайт: выписка из основного счета банка (документ на бумажном носителе и/или в электронном виде, утвержденный в соответствующем/ей подразделении расчетной сети Банка России/уполномоченной РНКО, в зависимости от технологии осуществления расчетов в регионе/в уполномоченной РНКО), официально подтверждающая зачисление денежных средств на основной счет банка; извещение о предоставлении кредита Банка России, обеспеченного залогом ценных бумаг;

при предоставлении внутри дневных кредитов - утвержденная в соответствующем/ей подразделении расчетной сети Банка России/уполномоченной РНКО информация (документ на бумажном носителе и/или в электронном виде) о динамике состояния основного счета банка с указанием задолженности по внутри дневному кредиту, времени ее образования/погашения.

Документами, подтверждающими факт обеспечения залогом (блокировкой) предоставленных Банком России кредитов, являются выписки из Депозитария о состоянии разделов счета депо банка, оператором которых является Банк России, и (при предоставлении ломбардных кредитов и кредитов овернайт) - Извещение.