Основные программы автоматизации биржевых операций

       Но  у программы MetaStock есть ряд недостатков. Например, MetaStock не дает возможности  реализовывать механизмы управления капиталом, а только помогает выставлять стоп-приказы. Более того, учет сделок, а значит и расчет прибылей и убытков, у нее осуществляется только по какому-то одному параметру. Например, только по цене открытия или только по цене закрытия, или только по максимальной или по минимальной цене.

       Программа MetaStock обладает справочником, по которому легко ориентироваться, поэтому  не будем дальше останавливаться  на его пользовательских опциях.

       Более подробно об этой программе можно  почитать на сайте http://www.strade.spb.ru/metastock.html.

       Программа TradeStation очень схожа  по внешнему виду и по функциональным  возможностям с программой MetaStock.

       Полезными функциями этих программ является возможность  самостоятельно создавать индикаторы, торговые идеи, системы, тестировать  их работоспособность, оптимизировать и применять их в торговле, в  том числе, в режиме реального  времени. Программа TradeStation обладает более  широкими возможностями по применению вышеприведенных функций, чем программа MetaStock. При этом реализовать многие функции в программе TradeStation существенно  сложнее, чем в программе MetaStock.

       Основное  отличие этих программ друг от друга  кроется во внутреннем языке программирования. В MetaStock язык гораздо проще. Фактически это набор готовых функций, которые  можно использовать для построения индикаторов и тестирования торговых систем. В программе TradeStation язык более  сложный, для работы с этим языком нужно иметь навыки программирования, но зато он позволяет делать такие  вещи, которые невозможно сделать  в программе MetaStock.

       Программа TradeStation обладает более широкими возможностями  по применению вышеприведенных функций, чем программа MetaStock. При этом реализовать  многие функции в программе TradeStation существенно сложнее, чем в программе MetaStock.

       Сравнительные особенности программ Omega Research TradeStation и MetaStock приведены в таблице 3.1. 
 
 
 

Таблица – 3.1 Особенности программ Omega Research TradeStation и MetaStock 

         Программы TradeStation и MetaStock может  использовать любой, кто интересуется торговлей на бирже, но особую пользу они могут принести тем, кто уже знаком с теорией и основами технического анализа. Для освоение программ может потребоваться несколько недель и даже месяцев.

         Программы TradeStation и MetaStock не дают ни рекомендаций ни рецептов, что покупать, а что продавать на бирже. Они лишь инструмент в руках трейдера и инвестора, и чем выше его квалификация, тем эффективнее может быть применение этих программ.

            Рекомендации по установке программ, а также материалы аналитического  характера для программ MetaStock и  TradeStation, можно найти на сайтах: http://konkop.narod.ru/, http://www.moysha.ru/.

• Программы для Интернет-торговли.

       До  появления Интернет-торговли торговые операции на бирже совершались путем  подачи брокеру поручений, которые  передавались ему в бумажном виде, иногда по телефону, но с обязательным последующим письменным подтверждением. Это было крайне неудобно и требовало  дополнительных затрат времени и  сил. Интернет-технологии позволили  участникам рынка самостоятельно совершать  операции на бирже.

       Основными программами, позволяющими совершать  торговые операции на российских биржах являются программы для Интернет-торговли Quik и NetInvestor, которые специально разработаны  с учетом профессиональных требований к торговле.

       Наиболее  популярным программным продуктом  данного типа является программа Quik. Она появилась в 1995 году. QUIK — это аббревиатура от Quickly Updatable Information Kit. Изначально QUIK являлся информационной системой, отличавшейся высокой скоростью доставки данных, что и отразилось в названии программы. Сейчас QUIK представляет собой многофункциональную информационно-торговую платформу с различными областями применения. QUIK сегодня — наиболее популярная система интернет-трейдинга в Украине, которая применяется более чем 200 брокерами для обслуживания десятков тысяч клиентов.

         Эту программу используют большинство  брокеров. С ее помощью можно  достаточно легко совершать операции купли/продажи с украинскими ценными бумагами на бирже и параллельно получать самую свежую и реальную информацию с финансовых площадок. Главным элементом Интернет-торговли является сервер QUIK . Сервер через специальные "шлюзы" подключен к торговой системе биржи. Он передает или транслирует информацию о торгах на бирже всем активным (подключенным) пользователям. Сервер QUIK так же принимает и передает полученные от пользователей поручения на покупку/продажу ценных бумаг в торговую систему биржи. Таким образом, клиенты через сервер брокера получают возможность самостоятельно участвовать в торгах на бирже, посылая заявки из программы Quik непосредственно со своего компьютера.

       Всю информацию в программе можно  представлять в виде таблиц и графиков, которые можно не только менять в  размере и перемещать, но складывать как "мозаику". Торговый терминал Quik имеет почти все необходимые  функции, которые нужны профессиональному  трейдеру и инвестору. Здесь есть система учета операций, система  стоп-приказов, карман заявок, связанные  заявки, графики и многое другое. Как правило, брокеры освобождают  клиента от абонентской платы  за пользование системы Quik в случае, если его ежемесячные обороты  торгов превышают определенное значение.

       Программа имеет русскоязычный интерфейс, что делает ее достаточно удобной  в управлении и настройке.

       Чтобы разобраться в основных опциях программы Quik нужно внимательно прочитать  руководство пользователя, на что  может потребоваться 5-6 часов. Это  время можно сэкономить, если кто-то из тех, кто уже пользуется этими  программами, согласится вам помочь.

       Интернет-технологии позволяют торговать практически  из любого места планеты Земля, где  есть электричество и Интернет. Эта  замечательная особенность профессии  трейдера и инвестора называется свободой. О ней мечтают многие люди. С ноутбуком можно устроится  где угодно, а с карманным персональным компьютер (КПК) это сделать еще  проще. Существует специальная версия торговой программы Quik для КПК.

       Программу Quik можно получить у брокера или  скачать самостоятельно по адресу http://www.quik.ru/user/download/. По этому же адресу можно скачать  и руководство пользователя.

• Интеллектуальные программы для принятия торговых решений.

       Программ  подобного рода в Украине пока очень мало. Наиболее интересной и продвинутой является программа PIAdviser (Personal Investment Adviser) - новая разработка компании "Инвестиционные торговые технологии" из Санкт-Петербурга.

       Для многих новичков с самого начала работы на бирже достаточно трудно сориентироваться, какие акции покупать, какие продавать, когда и как правильно это  делать, продавать акции по частям или одним пакетом. На эти и  многие другие вопросы подобного  рода может помочь решить программа PIAdviser. Это единственная программа, которая дает четкие и подробные  торговые рекомендации по купле/продаже  акций.

       Программа PIAdviser является механической торговой системой - это формализованная торговая система, имеющая четкие торговые алгоритмы. На основе этих алгоритмов программа  прогнозирует движения цены и составляет инвестиционные рекомендации, предназначенные  для покупки и продажи ценных бумаг. Программа PIAdviser помогает пользователю вести и анализировать свою инвестиционную и спекулятивную деятельность на рынке акций. В настоящий момент рабочий список ценных бумаг, по которым  программа дает рекомендации, состоит  из 18 акций, которые торгуются на Московской Межбанковской Валютной Бирже (ММВБ).

       Эффективность работы программы тестировалась  и проверялась на протяжении нескольких лет. В сравнении с тактикой "купил  и держи" программа работает более  стабильно, что подтверждается плавным  характером кривой дохода.

       Тактика "купил и держи" за шесть  лет принесла 50%, а спекулятивная  тактика дала среднюю годовую  доходность по 18-ти акциям порядка 62%, что  на 19% лучше тактики "купил и  держи". Более подробную информацию о результатах работы программы  можно найти на сайте http://www.i-tt.ru/soft/rezault.html.

         Преимуществами программы по  сравнению с рекомендациями по  покупке/продаже акций, которые  публикуются в Интернете, являются  следующее факторы:

• в программе использованы универсальные торговые подходы (трендследящие, свинговые и канальные тактики), зарекомендовавшие свою эффективность на протяжении нескольких десятков лет (в США, России и Украине);
• программа способна приносить доход даже если курсовая стоимость акций снижается;
• в программе применяются оригинальные защитные тактики, которые ограничивают потери капитала, исключают разорение и сохраняют доход пользователя;
• пользователь может корректировать торговые алгоритмы и защитные тактики, влиять на соотношение доход/риск, регулировать "чувствительность" работы программы и тем самым повышать ее доходность.

       В арсенале программы существует две  торговых тактики: спекулятивная (трейдинг) и инвестиционная. Это существенно  расширяет возможности использования  программы.

       Если  у вас нет достаточно времени, чтобы отслеживать ситуацию на рынке, и, при этом, вы не хотите "угодить" в период падающего движения, то выбирайте инвестиционную тактику.

       Если  вы желаете более активно торговать, чтобы "ловить" большинство движений на бирже и зарабатывать не только при росте акций, но и при падении, тогда спекулятивная тактика  подходит для вас больше.

       Особенностью  программы PIAdviser является то, что ее можно использовать как тренажер по изучению технологий трейдинга и  приобретению практических навыков  проведения спекулятивных и инвестиционных операций на бирже.

            Главным достоинством программа  PIAdviser - является то, что пользователь, используя набор коэффициентов,  механизм тестирования и оптимизации,  может конструировать собственные  торговые системы.

            Программа за несколько минут  выдает торговые рекомендации  по 18 акциям с подробным описанием  ситуации на рынке, причинами  купли/продажи акций и краткими  инструкциями для пользователя. Это существенно экономит время  по поиску акций, которые могут  принести доход в ближайшее  время и снижает вероятность  психологических ошибок.

            PIAdviser - это мощная и гибкая  торговая система, способная удовлетворить  самые высокие требования пользователя.

            В программе сможет разобраться  даже неискушенный биржевой игрой  пользователь. Ее применение поможет  новичкам освоить тонкости биржевой  торговли и не допустить фатальных  ошибок. И новичкам, и опытным  трейдерам и инвесторам программа  поможет сэкономить время, снизить  риски потери капитала и повысить  доходность операций, а так же  обрести психологическое спокойствие,  комфорт и удобства при работе  на рынке.

            Программу и руководство пользователя  можно скачать по адресу http://www.i-tt.ru/soft.html.

            Комплексное использование программ  для технического анализа, для  Интернет-торговли и интеллектуальных  программ для принятия торговых  решений значительно облегчает  работу, связанную с инвестированием и торговлей, помогая получать более высокие доходы при различных ситуациях на бирже. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

       В данной работе были рассмотрены основные элементы устройства биржи и некоторые принципы биржевых операций. Разумеется, это не является полной и исчерпывающей все аспекты биржевой деятельности работой.

       Здесь была предпринята попытка рассмотреть и изучить структуру и устройство биржи, основный её виды и виды биржевых операций, а также основные программы авторизации биржевых операций.

       Таким образом, нужно отметить, что комплексное  использование программ авторизации, которые используются для технического анализа, для интернет-торговли и  интеллектуальных программ, для принятия торговых решений значительно облегчает  работу, связанную с инвестированием  и торговлей, помогая получать более  высокие доходы при различных  ситуациях на бирже.