2. Счет «Р₁» - открывается резиденту (физическому лицу – индивидуальному предпринимателю и юридическому лицу) для расчетов и переводов при получении кредита и займа в иностранной валюте от нерезидента; для привлечения от нерезидента иностранной валюты, полученной от первичного размещения (выпуска) акций и облигаций, являющихся внешними ценными бумагами, эмитентом которых является резидент, владелец счета «Р₁», от выдачи резидентом, владельцем счета «Р₁», нерезиденту векселей, являющихся внешними ценными бумагами; для привлечения иностранной валюты от отчуждения в пользу нерезидента внешних ценных бумаг, которые не были учтены на специальном разделе счета депо, включая расчеты и переводы, связанные с передачей внешних ценных бумаг, которые не были учтены на специальном разделе счета депо.

    3. Счет «Р₂» - открывается резиденту (физическому лицу – индивидуальному предпринимателю и юридическому лицу) для расчетов и переводов при предоставлению нерезиденту займа в иностранной валюте; для приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, включая расчеты и переводы, связанные с передачей внешних ценных бумаг (прав, удостоверенных внешними ценными бумагами); для отчуждения в пользу нерезидента внешних ценных бумаг, включая расчеты и переводы, связанные с передачей внешних ценных бумаг, прав, удостоверенных внешними ценными бумагами.

    Резиденты осуществляют прочие валютные операции с нерезидентами, без использования  специальных счетов.

    Для   открытия валютных счетов физическое лицо-резидент предоставляет в банк: заявление; паспорт, на основании которых банк заключает с ним договор о валютном вкладе. Клиенту выдаётся 1 экземпляр договора и сберегательная книжка.

    Средства  на  счета  клиентов  физических  лиц  могут  поступать  в наличной  и  безналичной  форме.   Физические   лица-резиденты   могут   без ограничений вносить на свои счета наличную  инвалюту.  При  взносе  наличных валютных средств от резидента не требуется указывать источник  происхождения инвалюты. Количество специальных банковских счетов резидентов в иностранной валюте, открытых на имя одного резидента в одном или нескольких уполномоченных банках, не ограничивается.

Практическое  задание

    1.1. Рассчитать кросс-курсы валют и заполнить таблицу.

     Исходные  данные:

     USD/GBP = 0,5539

     USD/EUR = 0,8092

     USD/CAD = 1,1854

     USD/NOC = 6,3593

     USD/CHF = 1,2522

     USD/SEK = 7,5452

     USD/JPY = 110,48 

     1 строка:

     

     

     

     

     

     

     

     2 строка:

     

     

     

     

     

     

     

     3 строка:

     

     

     

     

     

     

     

     4 строка:

     

     

     

     

     

     

     

     5 строка:

     

     

     

     

     

     

       

     6 строка:

     

     

     

     

     

     

     

     7 строка:

     

     

     

     

     

     

     

     8 строка:

     

     

     

     

     

     

       

Кросс-таблица

 

     1.2. Проведите следующие конверсионные операции

     CHF→USD→GBP→NOC→CHF

     Начальный капитал 10000 СHF 

     10000 х 0,7986             (СHF/USD) = 7986

     7986 х 0,5539               (USD/GBP) = 4423,4454   

     4423,4454 х 114,8095  (GBP/NOC) = 507853, 555

     507853,555 х 0,1969  (NOC/CНF) = 99996,365 

     2. Заполнить маржевой счет фьючерсного  контракта на покупку 1 млн.  долларов США.

     Курс  покупки USD/RUB 35,2735, котировочные курсы 1-6 дней торгов установите самостоятельно. 

     Примем  следующие котировочные курсы торгов  USD/RUB:

 

Маржевой  счет фьючерсного контракта на покупку 1 млн. долларов США

     Пояснения к таблице.

    По  строке 1 приведены курс покупки  долларов США на день покупки фьючерсного контракта и на дни, в которые осуществлялись торги.

    Маржа поддержки составляет 1% от объема имеющихся  USD к началу данного торгового дня. В таблице она выражена в USD. Т.е. если  к началу торгов в 1 торговый день фьючерсный контракт подразумевает 1 млн  USD, то маржа поддержания составляет 10000 USD.

    Длинная фьючерсная позиция (выражена в RUB) подразумевает покупку долларов за RUB. При этом величина длинной фьючерсной позиции определяется по формуле:

    

    где USD – имеющаяся в наличии сумма USD;

          Мпод – поддерживающая маржа, которая не может быть продана;

          Кфк – курс покупки  USD по фьючерсному контракту

    Вариационная  маржа представляет собой прибыль (убыток)  от осуществления фьючерсного контракта и определяется как произведение величины купленных USD и разницы между курсом покупки USD в данный торговый день и фьючерсным курсом покупки.

    Накопленная маржа представляет собой  накопленную сумму вариационной маржи за весь период.

    Короткая  фьючерсная позиция, т.е. объем продажи  RUB, выраженный  в USD, определяется по курсу продажи.