Экспертный метод оценки риска

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Марта 2011 в 23:10, курсовая работа

Описание работы

Цель и задачи исследования. Цель курсовой работы заключается в совершенствовании теоретических основ и разработке методических положений по анализу внешнего риска и экспертного метода оценки риска научно-производственных предприятий в рыночных условиях функционирования для повышения эффективности их развития.

Для достижения этой цели в курсовой работе поставлены и решены следующие задачи:

- анализ источников риска научно-производственных предприятий и их классификация;

- выявление особенностей рисков на научно-производственных предприятиях и их оценка в современных условиях;

- разработка методического подхода к оценке рисков на научно-производственных предприятиях с использованием экспертного метода.

Содержание работы

Введение 3
1. Анализ и оценка рисков 5
1.1. Зоны риска и кривая риска 7
1.2. Метод экспертных оценок 12
2. Анализ внешнего риска на научно-производственном предприятии «Самарские горизонты» 15
2.1. Апробация разработанной модели 20
2.2. Этапы моделирования по методике 25
Заключение 35
Список литературы 37

Скачать архив (374.63 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Файлы: 1 файл

Курсовая.doc

— 1.46 Мб (Скачать файл)

В ходе расчета по матрице из таблицы 3 получен следующий результат:

=0.2*1*0.5+0.5*(0.5*0.5+0.5*0.7)+0.3*1*0.3 = 0.1+0.3+0.09 = 0.49.

Аналогичным образом осуществляют матричную свертку по всем базовым рискообразующим факторам, в результате получают агрегированные показатели, характеризующие степень риска, для расчета интегрального показателя воздействия внешней среды R_out.

Произведем расчет интегрального показателя степени влияния внешней среды R_out по несколько измененной формуле (1):

, (6)

где – агрегированный показатель по i-му базовому фактору.

На основе пятиуровневого или трехуровневого классификатора выполняют процедуру распознавания R_out(таблица 4).

Внешняя среда со временем меняет свое состояние. Ее высокая динамичность и неопределенность влияющих факторов требуют огромных ресурсов для создания потенциала противодействия угрозам. В этой связи предприятие для сохранения основных параметров своей деятельности, создания предпосылок к развитию и повышению эффективности может осуществлять прогнозирование влияния макроэкономической среды на основе расчета интегрального показателя.

Таблица 4 – Классификация уровня интегрального показателя
воздействия внешней среды на основе нечетких 01-классификаторов

Тип классифи- катора	Интервал значений R_out	Классификация уровня параметра	Степень оценочной уверенности (функция принадлежности)
Пятиуровневый	0 £ R_out£ 0.15	Очень низкий	1
	0 .15 < R_out < 0.25	Очень низкий	m₁ = 10 ´ (0.25 - R_out)
	0 .15 < R_out < 0.25	Низкий	1- m₁ = m₂
	0.25 £ R_out £ 0.35	Низкий	1
	0.35 < R_out < 0.45	Низкий	m₂ = 10 ´ (0.45 - R_out)
	0.35 < R_out < 0.45	Приемлемый	1- m₂ = m₃
	0.45 £ R_out £ 0.55	Приемлемый	1
	0.55< R_out < 0.65	Приемлемый	m₃ = 10 ´ (0.65 - R_out)
	0.55< R_out < 0.65	Высокий	1- m₃ = m₄
	0.65 £ R_out £ 0.75	Высокий	1
	0.75 < R_out < 0.85	Высокий	m₄ = 10 ´ (0.85 - R_out)
	0.75 < R_out < 0.85	Очень высокий	1- m₄ = m₅
	0.85 £ R_out £ 1.0	Очень высокий	1
Трехуровневый	0 £ R_out£ 0.2	Низкий	1
	0.2 < R_out < 0.4	Низкий	m₁ = 5 ´ (0.4 - R_out)
	0.2 < R_out < 0.4	Приемлемый	1- m₁ = m₂
	0.4 £ R_out £ 0.6	Приемлемый	1
	0.6 < R_out < 0.8	Приемлемый	m₂ = 10 ´ (0.8 - R_out)
	0.6 < R_out < 0.8	Высокий	1- m₂ = m₃
	0.8 £ R_out £ 1.0	Высокий	1

Это дает возможность вовремя адаптироваться к новым условиям и, соответственно, планировать и осуществлять свою деятельность по одному из заранее разработанных сценариев. В таблице 5 представлены возможные значения показателя тенденций изменения макроэкономической среды по шкале [-1;+1] – TPmax, а также соответствующие сценарии.

Таблица 5 – Показатели тенденций изменения макроэкономической среды

TPmax	Тенденция	Сценарий развития
–1	Абсолютно негативная	Пессимистический (принимать антикризисные меры)
(–1; –0,3)	Негативная по некоторым факторам внешней среды	Умеренно-пессимистический
(–0,3; +0,3)	Динамика изменений отсутствует	Стабилизационный (предпосылки для развития и повышения эффективности)
(+0,3; +1)	Позитивная динамика или стабильность внешней среды	Умеренно-оптимистический
+1	Позитивная (благоприятная)	Оптимистический

Зависимость сценария развития от интегрального показателя воздействия внешней среды показана на рисунке. Ось абсцисс – значение показателя R_out Î[0;1], ось ординат – показатель TPmax Î[–1;+1].

График зависимости R_out и TPmax

Например, R_out Î[0,4; 0,6] соответствует приемлемому уровню (см. таблицу 4). На этом интервале, в свою очередь, TPmax принимает значения из диапазона [–0,3; +0,3], что соответствует стабилизационному сценарию (см. таблицу 5). R_outÎ[0,8; 1] позиционирует высокий уровень показателя (см. таблицу 4), что отвечает за умеренно-пессимистический сценарий: чем ближе R_out к единице, тем больше пессимизма. Наоборот, более оптимистические сценарии соответствуют более низкому интегральному показателю воздействия внешней среды.

2.1. Апробация разработанной модели

Опыт №1. Этапы моделирования по методике

1. За основу взято разделение внешних рискообразующих факторов на: политические, научно-технические, социально-экономические и экологические (таблица 6). Экспертные оценки и веса рассчитаны по состоянию на 2009 г. Дополнительные исследования не проводились.

Таблица 6 – Факторы хозяйственного риска в деятельности

производственного предприятия (источник: Р.М. Качалов)

1	2	3	4	5
Код фактора	Наименование фактора	Весовой коэффициент (ВК) (от 0 до 1)	Экспертная оценка (ЭО) (от 0 до 10)	Примечания
1. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
110.01	Внутри- и внешнеполитическая ситуация (0 – стабильная, 10 – неустойчивая)	0,05	4
110.02	Стабильность правительства (0 – высокая, 10 – под угрозой смены)	0,05	5
110.03	Сепаратистские тенденции в регионах (0 – отсутствуют, 10 – доминируют)	0,1	4
110.04	Возможность возникновения локальных этнополитических конфликтов и гражданских беспорядков (оценка социальной нестабильности в регионе: 0 – стабильная, 10 – крайне напряженная)	0,3	4
1	2	3	4	5
110.05	Национализация (деприватизация (или экспроприация для нерезидентов) без адекватной ком- пенсации (0 – невозможна, 10 – весьма реальна)	0,3	2
110.06	Введение ограничений на конвертирование рубля (0 – невозможно, 10 – весьма реально)	0,1	5
110.07	Расторжение контракта из-за действий властей страны компании-контрагента, не предусмотренных условиями форс-мажора (0 – невозможно, 10 – весьма реально)	0,05	3
110.08	Нарушение контрактов со стороны правительства (0 – невозможно, 10 – весьма реально)	0,05	3
		SВК_i = 1
2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
120.01	Возможность кардинальной корректировки правил ведения внешнеэкономической деятельности (0 – невозможна, 10 – весьма реальна)	0,05	2
120.02	Введение официальных ограничений на движение капитала (1 – свободное перемещение, 10 – перемещение запрещено)	0,05	2
120.03	Ошибки персонала налоговых служб (0 – невозможны, 10 – весьма реальны)	0,1	5
120.04	Немотивированное нарушение условий контракта (изменение цены на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты и т. п. после заключения контракта) (0 – невозможно, 10 – весьма реально)	0,1	4
120.05	Падение платежеспособного спроса в географическом секторе рынка сбыта традиционной продукции (0 – невозможно, 10 – весьма реально)	0,2	7
120.06	Колебания курса рубля сверх прогнозируемого коридора или девальвации рубля (0 – невозможны, 10 – весьма реальны)	0,1	3
1	2	3	4	5
120.07	Появление новых хозяйственных субъектов-конкурентов (в том же секторе рынка) (0 – незначительный конкурент, 10 – весьма существенный конкурент)	0,1	3
120.08	Подверженность недружественному поглощению (0 – невозможна, 10 – весьма реальна)	0,1	8
120.09	Прекращение деятельности обслуживающего банка: банкротство или отзыв лицензии (0 – невозможно, 10 – весьма реально)	0,2	4
		SВК_i = 1
3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
130.01	Изменение региональной экологической обстановки (0 – невозможно, 10 – весьма реально)	0,02	4
130.02	Ужесточение в регионе хозяйствования предприятия экологических требований (0 – невозможно, 10 – весьма реально)	0,5	5
130.03	Введение ограничений на использование местных природных ресурсов (0 – невозможно, 10 – весьма реально)	0,3	3
		SВК_i = 1
4. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
140.01	Появление у конкурентов новой технологии производства с меньшими издержками (0 – невозможно, 10 – весьма реально)	0,2	3
140.02	Появление нового производителя товара или услуги в секторе традиционной продукции предприятия (0 – незначительный конкурент, 10 – весьма существенный конкурент)	0,2	2
140.03	Освоение конкурентами производства замещающего товара (0 – невозможно, 10 – весьма реально)	0,1	6
140.04	Ускоренное копирование конкурентами инноваций предприятия за счет использования промышленного шпионажа (0 – невозможно, 10 – весьма реально)	0,3	5
1	2	3	4	5
140.05	Внезапная дестабилизация отрасли: технологический прорыв в других отраслях, который обесценил готовые наработки и рецепты и инновационные действия предприятия (0 – невозможна, 10 – весьма реальна)	0,15	3
140.06	Нарушение коммуникативных связей между предприятиями как субъектами хозяйствования: непредвиденные изменения окружающей среды или физических условий перемещения товарных, финансовых, трудовых и т. п. ресурсов (0 – невозможно, 10 – весьма реально)	0,05	4
		SВК_i = 1

2. Базовое уравнение для расчета интегрального показателя воздействия внешней среды R_out:

. (7)

В таблице 7 даны расшифровки обозначений из формулы (7).

Таблица 7 – Наименования базовых факторов x_i и значения весов факторов w_i для формулы (7)

i	Наименование фактора x_i	Вес фактора w_i
1	Политический	0,25
2	Социально-экономический	0,25
3	Экологический	0,25
4	Научно-технический	0,25

3. Веса (значимости) каждого базового фактора представлены в таблице 7. Факторы равнозначны, расчет произведен по формуле (2).

4. Составляющие факторы (С-факторы) для каждого базового фактора представлены в таблице 6.

5. Экспертные оценки, веса и вероятности С-факторов показаны в таблице 6.

6. В таблице 8 приведены результаты расчета агрегированного показателя по каждому базовому фактору.

Таблица 8 – Результаты расчета агрегированного показателя

по каждому базовому фактору x_i

i	Наименование фактора x_i	Агрегированный показатель по i-му базовому фактору
i	Наименование фактора x_i	Трехуровневый классификатор	Пятиуровневый классификатор
1	Политический	0,34	0,35
2	Социально-экономический	0,50	0,47
3	Экологический	0,64	0,42
4	Научно-технический	0,35	0,38

7. Результат расчета интегрального показателя степени влияния внешней среды R_out:

– для пятиуровневого классификатора

– для трехуровневого классификатора 8. В таблице 9 представлены результаты распознавания R_out на основе трехуровневого и пятиуровневого классификаторов.

Таблица 9 – Результаты распознавания R_out на основе

трехуровневого и пятиуровневого классификаторов

Тип классификатора	Трехуровневый	Пятиуровневый
Результат процедуры распознавания	Трехуровневый 01-классификатор определяет рассчитанный показатель воздействия внешней среды как - Приемлемый на 100 %	Пятиуровневый 01-классификатор определяет рассчитанный показатель воздействия внешней среды как - Низкий на 50 % - Приемлемый на 50 %
Значение TPmax	0,11	0,29
Тенденция изменения макроэкономической среды при заданном уровне R_out	Отсутствие динамики изменений. Рекомендуется выбрать стабилизационный (предпосылки для развития и повышения эффективности) сценарий развития организации.

Дополнительно был рассчитан показатель TPmax, характеризующий общую тенденцию изменения макроэкономической среды по выбранным рискообразующим факторам. Результат его оценки при заданном уровне R_out также представлен в таблице 9. В обоих случаях тенденция изменения макроэкономической среды характеризуется отсутствием динамики изменений, рекомендуется выбор стабилизационного (предпосылки для развития и повышения эффективности) сценария развития организации.

2.2. Этапы моделирования по методике

Информация о работе Экспертный метод оценки риска