Экспертный метод оценки риска

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Марта 2011 в 23:10, курсовая работа

Описание работы

Цель и задачи исследования. Цель курсовой работы заключается в совершенствовании теоретических основ и разработке методических положений по анализу внешнего риска и экспертного метода оценки риска научно-производственных предприятий в рыночных условиях функционирования для повышения эффективности их развития.

Для достижения этой цели в курсовой работе поставлены и решены следующие задачи:

- анализ источников риска научно-производственных предприятий и их классификация;

- выявление особенностей рисков на научно-производственных предприятиях и их оценка в современных условиях;

- разработка методического подхода к оценке рисков на научно-производственных предприятиях с использованием экспертного метода.

Содержание работы

Введение 3
1. Анализ и оценка рисков 5
1.1. Зоны риска и кривая риска 7
1.2. Метод экспертных оценок 12
2. Анализ внешнего риска на научно-производственном предприятии «Самарские горизонты» 15
2.1. Апробация разработанной модели 20
2.2. Этапы моделирования по методике 25
Заключение 35
Список литературы 37

Скачать архив (374.63 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

Курсовая.doc

— 1.46 Мб (Скачать файл)

     1. За основу взято разделение внешних рискообразующих факторов на: политические, научно-технические и экологические (см. таблицу 6). Социально-экономические факторы разбиты на две группы: социальные и экономические. Экспертные оценки и веса рассчитаны по состоянию на ноябрь 2009 г. (таблица 10). В экспертизе принимали участие специалисты ЗАО НПП «Самарские горизонты» г. Самары Самарской области Российской Федерации.

Таблица 10 – Экспертные оценки и веса рискообразующих 

факторов

1 2 3 4
№ Наименование фактора Весовой коэффициент (ВК)

(от 0 до 1)

 Экспертная  оценка (ЭО)

(от 0 до 10)

1. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
1 Внутри- и внешнеполитическая ситуация (0 – стабильная, 10 – неустойчивая) 0,05 1
2 Стабильность  правительства (0 – высокая, 10 – под  угрозой смены) 0,05 2
3 Сепаратистские  тенденции в регионах (0 – отсутствуют, 10 – доминируют) 0,1 2
4 Возможность возникновения  локальных этнополитических конфликтов и гражданских беспорядков (оценка социальной нестабильности в регионе: 0 – стабильная, 10 – крайне напряженная) 0,3 5
5 Национализация (деприватизация (или экспроприация  для нерезидентов) без адекватной компенсации (0 – невозможна, 10 – весьма реальна) 0,3 2
6 Введение ограничений  на конвертирование рубля (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,1 3
7 Расторжение контракта  из-за действий властей страны компании-контрагента, не предусмотренных условиями форс-мажора (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,05 6
8 Нарушение контрактов со стороны правительства (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,05 3
    SВКi = 1  
2. СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
1 Ошибка персонала  налоговых служб (0 – невозможна, 10 – весьма реальна) 0,1 5
2 Падение платежеспособного  спроса в географическом секторе  рынка сбыта традиционной продукции (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,2 7
3 Ухудшение уровня жизни сотрудников не по вине работодателя

(0 – невозможно, 10 – весьма реально)

 0,1 4
4 Текучесть кадров (0 – незначительная, 10 – весьма существенная) 0,1 3
5 Отток высококвалифицированных  специалистов в "город" и фирмы-конкуренты (0 – невозможен, 10 – весьма реален) 0,2 5
6 Ужесточение правил/требований для получения субсидий/льгот  на получение жилья (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,3 4
    SВКi = 1  
3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
1 Возможность кардинальной корректировки правил ведения внешнеэкономической деятельности (0 – невозможна, 10 – весьма реальна) 0,05 3
2 Введение официальных  ограничений на движение капитала  (1 – свободное перемещение, 10 – перемещение запрещено) 0,05 2
3 Немотивированное  нарушение условий контракта (изменение цены на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты и т. п. после заключения контракта) (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,15 5
4 Колебания курса  рубля сверх прогнозируемого  коридора или девальвации рубля (0 – невозможны, 10 – весьма реальны) 0,1 2
5 Появление новых  хозяйственных субъектов-конкурентов (в том же секторе рынка) (0 –  незначительный конкурент, 10 – весьма существенный конкурент) 0,2 4
6 Подверженность  недружественному поглощению (0 – невозможна, 10 – весьма реальна) 0,1 6
7 Прекращение деятельности обслуживающего банка: банкротство  или отзыв лицензии (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,25 2
8 Снижение инвестиционной привлекательности региона, отрасли и т.п. (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,05 2
9 Ужесточение правил и требований на получение государственных субсидий, льготного кредитования и т.п., направленных на развитие бизнеса, отрасли (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,05 2
    SВКi = 1  
4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
1 Изменение региональной экологической обстановки (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,2 4
2 Ужесточение в  регионе хозяйствования предприятия  экологических требований (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,5 5
3 Введение ограничений  на использование местных природных  ресурсов (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,3 3
    SВКi = 1  
5. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
1 Появление у  конкурентов новой технологии производства

с меньшими издержками (0 – невозможно, 10 – весьма реально)

 0,2 3
2 Появление нового производителя товара или услуги в секторе традиционной продукции предприятия (0 – незначительный конкурент, 10 – весьма существенный конкурент) 0,3 4
3 Освоение конкурентами производства замещающего товара (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,1 5
4 Ускоренное  копирование конкурентами инноваций предприятия за счет использования промышленного шпионажа (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,1 3
5 Внезапная дестабилизация отрасли: технологический прорыв в  других отраслях, который обесценил  готовые наработки и рецепты и инновационные действия предприятия (0 – невозможна, 10 – весьма реальна) 0,1 3
6 Нарушение коммуникативных  связей между предприятиями как  субъектами хозяйствования: непредвиденные изменения окружающей среды или физических условий перемещения товарных, финансовых, трудовых и т. п. ресурсов (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,2 6
    SВКi = 1  
 

     2. Базовое уравнение для расчета интегрального показателя воздействия внешней среды Rout:

    .                  (8)

      В таблице 11 даны расшифровки обозначений  из формулы (8).

        Таблица 11 – Наименования базовых факторов xi и значения весов факторов wi для формулы (8)

    i Наименование  фактора  xi Вес фактора  wi
    1 Политический 0,2 0,27 0,15
    2 Социальный 0,2 0,20 0,15
    3 Экономический 0,2 0,33 0,40
    4 Экологический 0,2 0,07 0,15
    5 Научно-технический 0,2 0,13 0,15

     

    3. Веса (значимости) каждого базового фактора представлены в таблице 11. Столбец «Вес фактора» поделен на три части: левая – все факторы равнозначны, расчет произведен по формуле (2); средняя – факторы строго проранжированы, веса вычислены по методу Фишберна (формула (9)); правая – веса факторов заданы вручную с явным указанием предпочтения:

    .                                               (9)

     4. Составляющие факторы (С-факторы) для каждого базового фактора представлены в таблице 10.

     5. Экспертные оценки и веса С-факторов показаны в таблице 10.

     6. В таблице 12 приведены результаты  расчета агрегированного показателя по каждому базовому фактору в зависимости от выбранного типа 01-классификатора.

Таблица 12 – Результаты расчета агрегированного показателя

по каждому базовому фактору xi

    i Наименование  фактора xi Агрегированный  показатель по

    i-му базовому фактору

    Трехуровневый классификатор Пятиуровневый классификатор
    1 Политический 0,30 0,32
    2 Социальный 0,52 0,48
    3 Экономический 0,29 0,33
    4 Экологический 0,64 0,42
    5 Научно-технический 0,32 0,41
 

     7. Результаты расчета интегрального показателя степени влияния внешней среды Rout в зависимости от выбора способа расчета весов и типа классификатора представлены в таблице 13.

    Таблица 13 – Результаты расчета  Rout 

    Способ  расчета весов Тип классификатора
    трехуровневый пятиуровневый
    Равнозначный 0,41 0,39
    Фишберн 0,3725 0,374
    Вручную 0,3814 0,382
 

     8. В таблицах 14 и 15 приведены результаты распознавания Rout на основе трехуровневого и пятиуровневого классификаторов. Дополнительно был рассчитан показатель TPmax, характеризующий общую тенденцию изменения макроэкономической среды по выбранным рискообразующим факторам. Результат его оценки при заданном уровне Rout также представлен в таблицах 14 и 15.

Таблица 14 – Результаты распознавания Rout на основе

трехуровневого  классификатора 

    Способ  расчета весов Равнозначный Фишберн Вручную
    Результат процедуры распознавания Трехуровневый 01-классификатор определяет рассчитанный показатель воздействия внешней среды как

    - Приемлемый  на 100%

    		 Трехуровневый 01-классификатор определяет рассчитанный показатель воздействия внешней среды как

    - Низкий на 15 %

    - Приемлемый  на 85%

    		 Трехуровневый 01-классификатор определяет рассчитанный показатель воздействия внешней среды как

    - Низкий на 10 %

    - Приемлемый  на 90 %

    Значение  TPmax 0,26 0,37 0,34
    Тенденция изменения макроэкономической среды при заданном уровне Rout Характеризуется отсутствием динамики изменений. Рекомендуется выбрать стабилизационный (предпосылки для развития и повышения эффективности) сценарий развития организации. Характеризуется позитивной динамикой или стабильностью. Рекомендуется выбрать умеренно-оптимистический сценарий развития организации. Характеризуется позитивной динамикой или стабильностью. Рекомендуется выбрать умеренно-оптимистический сценарий развития организации.
 

Таблица 15 – Результаты распознавания Rout на основе

  пятиуровневого классификатора

    Способ  расчета весов Равнозначный Фишберн Вручную
    Результат процедуры распознавания Пятиуровневый 01-классификатор определяет рассчитанный показатель воздействия внешней среды как

    - Низкий на 60 %

    - Приемлемый  на 40%

    		 Пятиуровневый 01-классификатор определяет рассчитанный показатель воздействия внешней среды как

    - Низкий на 80 %

    - Приемлемый  на 20%

    		 Пятиуровневый 01-классификатор определяет рассчитанный показатель воздействия внешней среды как

    - Низкий на 70 %

    - Приемлемый  на 30 %

    Значение  TPmax 0,31 0,37 0,34
    Тенденция изменения макроэкономической среды при заданном уровне Rout Характеризуется позитивной динамикой или стабильностью. Рекомендуется выбрать умеренно-оптимистический сценарий развития организации. Характеризуется позитивной динамикой или стабильностью. Рекомендуется выбрать умеренно-оптимистический сценарий развития организации. Характеризуется позитивной динамикой или стабильностью. Рекомендуется выбрать умеренно-оптимистический сценарий развития организации.

     Анализ  результатов позволяет сделать  вывод о том, что в зависимости от выбора типа 01-классификатора показатель воздействия внешней среды определяется как низкий или приемлемый. Тенденция изменения макроэкономической среды характеризуется позитивной динамикой или стабильностью. Рекомендуется выбрать умеренно-оптимистический сценарий развития предприятия. Для перестраховки можно выбрать стабилизационный сценарий развития. Окончательный выбор зависит от ЛПР.

     Опыт  №3. Ретроспектива

     1. За основу взято разделение внешних рискообразующих факторов на: политические, научно-технические, социально-экономические и экологические (см. таблицу 6). Экспертные оценки и веса рассчитаны по состоянию на 2009 год (таблица 16). В экспертизе принимали участие специалисты ЗАО НПП «Самарские горизонты».

       Таблица 16 – Экспертные оценки и веса рискообразующих

  факторов 

    1 2 3 4
    № Наименование  фактора Весовой коэффициент (ВК)

    (от 0 до 1)

    		 Экспертная оценка (ЭО)

    (от 0 до 10)

    1. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
    1 Внутри- и внешнеполитическая ситуация (0 – стабильная, 10 – неустойчивая) 0,2 8
    2 Стабильность  правительства (0 – высокая, 10 – под угрозой смены) 0,2 7
    3 Сепаратистские  тенденции в регионах (0 – отсутствуют, 10 – доминируют) 0,1 8
    4 Возможность возникновения  локальных этнополитических конфликтов и гражданских беспорядков (оценка социальной нестабильности в регионе: 0 – стабильная, 10 – крайне напряженная) 0,25 8
    5 Национализация (деприватизация (или экспроприация  для нерезидентов) без адекватной компенсации (0 – невозможна, 10 – весьма реальна) 0,05 4
    6 Введение ограничений  на конвертирование рубля (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,1 6
    7 Расторжение контракта  из-за действий властей страны компании-контрагента, не предусмотренных условиями форс-мажора (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,05 3
    1 2 3 4
    8 Нарушение контрактов со стороны правительства (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,05 5
        SВКi = 1  
    2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
    1 Возможность кардинальной корректировки правил ведения внешнеэкономической деятельности (0 – невозможна, 10 – весьма реальна) 0,1 8
    2 Введение официальных ограничений на движение капитала  (1 – свободное перемещение, 10 – перемещение запрещено) 0,1 7
    3 Ошибки персонала  налоговых служб (0 – невозможны, 10 – весьма реальны) 0,05 5
    4 Немотивированное  нарушение условий контракта (изменение цены на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты и т. п. после заключения контракта) (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,05 4
    5 Падение платежеспособного  спроса в географическом секторе  рынка сбыта традиционной продукции (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,25 7
    6 Колебания курса  рубля сверх прогнозируемого  коридора или девальвации рубля (0 – невозможны, 10 – весьма реальны) 0,1 6
    7 Появление новых  хозяйственных субъектов-конкурентов (в том же секторе рынка) (0 –  незначительный конкурент, 10 – весьма существенный конкурент) 0,05 3
    8 Подверженность  недружественному поглощению (0 – невозможна, 10 – весьма реальна) 0,1 8
    9 Прекращение деятельности обслуживающего банка: банкротство или отзыв лицензии (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,2 6
        SВКi = 1  
    3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
    1 Изменение региональной экологической обстановки (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,2 4
    2 Ужесточение в  регионе хозяйствования предприятия  экологических требований (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,5 5
    3 Введение ограничений на использование местных природных ресурсов (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,3 3
        SВКi = 1  
    14. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
    1 Появление у  конкурентов новой технологии производства с меньшими издержками (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,2 2
    2 Появление нового производителя товара или услуги в секторе традиционной продукции предприятия (0 – незначительный конкурент, 10 – весьма существенный конкурент) 0,2 5
    3 Освоение конкурентами производства замещающего товара (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,1 5
    4 Ускоренное  копирование конкурентами инноваций  предприятия за счет использования промышленного шпионажа (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,3 5
    1 2 3 4
    5 Внезапная дестабилизация отрасли: технологический прорыв в других отраслях, который обесценил готовые наработки и рецепты и инновационные действия предприятия (0 – невозможна, 10 – весьма реальна) 0,15 3
    6 Нарушение коммуникативных  связей между предприятиями как субъектами хозяйствования: непредвиденные изменения окружающей среды или физических условий перемещения товарных, финансовых, трудовых и т. п. ресурсов (0 – невозможно, 10 – весьма реально) 0,05 7
        SВКi = 1  

Информация о работе Экспертный метод оценки риска