Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Декабря 2010 в 09:54, реферат
Целью курсовой работы является разработка предложений по совершенствованию депозитной и кредитной политики коммерческого банка в системе укрепления его экономической устойчивости.
Приложение 1.
Особенности этапов формирования кредитной политики и способы их урегулирования 11
| Этапы | Особенности в российских условиях | Способы урегулирования |
| 1. Ресурсный | Ограниченность источников и сложность формирования кредитных ресурсов, система страхования вкладов, перевод бюджетных средств в систему Казначейства Минфина РФ. | • Повышение значения норматива банка России Н4. • Совершенствование
системы страхования вкладов. • Обоснованный
подход к процессу трансформации
краткосрочных денежных ресурсов в
долгосрочные вложения • Комплексные схемы финансирования |
| 2 . Оценивающий кредитный риск | Плохое «качество» и сложность объектов кредитования, примитивная оценка кредитоспособности заемщиков, несовершенность процесса обеспечения возвратности кредита | • Применение эффективных схем оценки кредитоспособности. • Совершенствование процесса обеспечения возвратности инвестиционного банковского кредита. |
| 3. Управляющий процентным риском | Неэффективная «процентно – ценовая стратегия» пассивных и активных операций. | • Повышение дифференциации ставок процента по краткосрочным и долгосрочным вкладам. • Повышение дифференциации ставок процента по вкладу, принятому на определенный срок, но с разной суммой первоначального взноса. |
| 4. Управляющий валютным риском, инфляцией | «Трехвалютная» финансовая система и наличие труднопрогнозируемой инфляции | • Расчет процентных ставок по вкладам и кредитам, учитывающим изменения курсов иностранных валют и уровень инфляции |
Приложение 2.
Взаимосвязь
понятий, используемых в кредитной
политике банка12
| Понятие | Степень изученности в области банковского дела | Взаимосвязь с другими понятиями | Место в кредитной политике |
| Промышленный сектор экономики | Средняя | Основное звено устойчивых производственных отношений | Участник |
| Устойчивые производственные отношения | Средняя | Основа устойчивого роста | Результат |
| Устойчивый рост | Средняя | Результат устойчивых производственных и финансовых отношений | Результат |
| Финансовые посредники – коммерческие банки | Средняя | Программа деятельности в кредитно-инвестиционной стратегии | Участник |
| Устойчивые финансовые отношения предприятий и банков | Низкая | Результат сбалансированной кредитно-инвестиционной стратегии | Результат |
| Сбалансированная кредитная политика (оценка кредитного риска, работа с проблемными активами, оценка валютного риска) | Низкая | Способ формирования устойчивых финансовых отношений предприятий и банков | Результат |
Приложение 3
Динамика доходов банка по условному кредиту в долларах США
| № п/п | Показатель | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. (прогноз) |
| 1. | Курс доллара США, руб.* | 30,1372 | 31,7844 | 29,4545 | 27,7487 | 28,7825 | 26,3311 | 24,5462 | 22,50 |
| 2. | Кредитная ставка процента. % | 15,56 | 16,23 | 17,25 | 17,00 | 14,12 | 14,0 | 14,0 | 13,0 |
| 3. | Кредит. Долл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Кредит
с процентом, долл.
[4] = [3] * (1 + [2] / 100) |
1,1556 | 1,1623 | 1,1725 | 1,1700 | 1,1412 | 1,1400 | 1,1400 | 1,1300 |
| 5. | Кредит
с процентом, руб.
[5] = [4] * [1] |
34,83 | 36,94 | 34,54 | 32,47 | 32,85 | 30,02 | 27,98 | 25,43 |
| 6. | Уровень инфляции. % | 18,60 | 15,10 | 12,00 | 11,00 | 9,00 | 11,99 | 13,00 | 14,00 |
| 7. | Реальный
кредит с процентом руб.
[7] = [5] * (1 - [6] / 100) |
28,35 | 31,36 | 30,40 | 28,90 | 29,89 | 26,42 | 24,34 | 21,87 |
| 8. | Итоговый доход, руб. [8] = [7] - [1ⁿ⎯.]*[3]** | 0,19 | 1,22 | -1,38 | -0,55 | 2,14 | -2,36 | -1,99 | -2,68 |
| 9. | Итоговый
доход, %
[9] = [8]*100 / ([1ⁿ⎯.]*[3]) |
0,67 | 4,05 | -4,34 | -1,87 | 7,71 | -8,20 | -7,56 | -10,92 |
Приложение 4
Динамика доходов банка по условному кредиту в евро
| № п/п | Показатель | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г.
(прогноз) |
| 1. | Курс евро, руб.* | 26,6172 | 33,2719 | 37,0979 | 37,8409 | 34,1850 | 34,6965 | 35,9332 | 37,00 |
| 2. | Кредитная ставка процента. % | 15,56 | 16,23 | 17,25 | 17,00 | 14,12 | 14,0 | 14,0 | 13,0 |
| 3. | Кредит, евро. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Кредит
с процентом, евро.
[4] = [3] * (1 + [2] / 100) |
1,1556 | 1,1623 | 1,1725 | 1,1700 | 1,1412 | 1,1400 | 1,1400 | 1,1300 |
| 5. | Кредит
с процентом, руб.
[5] = [4] * [1] |
30,76 | 38,67 | 43,50 | 44,27 | 39,01 | 39,55 | 40,96 | 41,81 |
| 6. | Уровень инфляции. % | 18,60 | 15,10 | 12,00 | 11,00 | 9,00 | 11,99 | 13,00 | 14,00 |
| 7. | Реальный
кредит с процентом руб.
[7] = [5] * (1 - [6] / 100) |
25,04 | 32,83 | 38,28 | 39,40 | 35,50 | 34,81 | 35,64 | 35,96 |
| 8. | Итоговый доход, руб. [8] = [7] - [1ⁿ⎯.]*[3]** | -1,1 | 6,21 | 5,01 | 2,30 | -2,34 | 0,63 | 0,94 | 0,03 |
| 9. | Итоговый
доход, %
[9] = [8]*100 / ([1ⁿ⎯.]*[3]) |
-4,21 | 23,33 | 15,06 | 6,20 | -6,18 | 1,84 | 2,71 | 0,08 |
Приложение 5
Инструменты совершенствования депозитной политики
ЗАО Райффайзенбанк
Приложение 6
Модель оптимизации кредитного процесса банка13