Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Марта 2010 в 19:56, Не определен
Введение…………………………………………………………3
I. Теоретическая часть………………………………………...4
1. Сущность и функции банков………………………………4
2. Показатели ликвидности и платежеспособности……….8
3. Доходы и расходы банка……………………………………13
II. Расчетная часть…………………………………………….23
1. Условие……………………………………………………….23
2. Решение………………………………………………………26
III. Аналитическая часть…………………………………….36
1. Постановка задачи………………………………………….36
2. Методика решения задачи…………………………………37
3. Технология выполнения компьютерных расчетов…….38
4. Анализ результатов статистических компьютерных
расчетов…………………………………………………………39
Заключение……………………………………………………..40
Список использованной литературы………………………..41
.
Вариация
прибыли коммерческих банков на 95,2%
обусловлена вариацией объемов
депозитов юридических и
б) эмпирическое корелляционное отношение:
Между изучаемыми признаками присутствует очень тесная связь.
Определим ошибку выборки среднего объема депозитов юридических и физических лиц:
при P=0.954
Для бесповторной выборки:
млн руб.
млн руб.
Границы определим по формуле:
С вероятностью 0,954 средний объем депозитов юридических и физических лиц в генеральной совокупности будет находиться в пределах от 53520 до 78600 млн руб.
2. Определим ошибку выборки доли коммерческих банков с объемом депозитов от 66060 млн руб и более.
Для бесповторной выборки:
Границы определим по формуле:
С вероятностью 0,954 доля коммерческих банков с объемом депозитов от 66060 млн руб. и более будет находиться в пределах от 0,226 до 0,574 или от 22,6% до 57,4%.
1.
Определим задолженность по
1 год: 16*100=1600 млн руб.
2 год: 1600*1,0625=1700 млн руб.
3 год: 1700+100=1800 млн руб.
4 год: 16*1,3=2340 млн руб.
1 год: 2340*1,085=2538,9 млн руб.
2.
Определим недостающие
(ценной абсолютный прирост)
(ценной темп прироста)
(темп прироста)
(абсолютное значение 1% прироста)
Результаты
расчетов представим в таблице 12.
| Годы | Задолженность по кредиту, млн. руб. | По сравнению с предыдущим годом | Абсолютное значение 1% прироста, млн руб. | ||
| Абсолютный прирост, млн руб. | Темп роста, % | Темп | |||
| 1 | 1600 | - | - | - | - |
| 2 | 1700 | 100 | 106,25 | 6,25 | 16 |
| 3 | 1800 | 100 | 105,9 | 5,9 | 17 |
| 4 | 2340 | 540 | 130 | 30 | 18 |
| 5 | 2538,9 | 198,9 | 108,5 | 8,5 | 23,4 |
Таблица 12
3. Выявим тенденцию ряда динамики, используя уравнение линейного тренда:
где и найдены из системы нормальных уравнений:
Промежуточные расчеты представим в таблице 13.
| Годы | Задолженность по кредиту, млн. руб. | ||||||
| 1 | 1600 | 1 | 1 | 1600 | 1492,22 | -107,78 | 11616,53 |
| 2 | 1700 | 2 | 4 | 3400 | 1744 | -44 | 1936 |
| 3 | 1800 | 3 | 9 | 5400 | 1995,78 | -195,78 | 38329,81 |
| 4 | 2340 | 4 | 15 | 9360 | 2247,56 | 92,44 | 8545,15 |
| 5 | 2538,9 | 5 | 25 | 12694.5 | 2499,34 | 39,56 | 1564,99 |
| Итого | 9978,9 | 15 | 55 | 32454.5 | 9978,9 | 0 | 61992,48 |
Таблица 13
Отсюда уравнение имеет вид:
Построим прогноз на 2 года вперед:
а) точечный прогноз
млн руб.
млн руб.
б) интервальный прогноз
млн руб.
млн руб.
При сохранении существующей закономерности прогнозные значения задолженности по кредиту на 6 и 7 годы составят 10230,68 и 10482,46 млн руб. соответственно и с вероятностью 0,7 будут находиться в интервалах:
6 год: 10230,68 260,39 (млн руб.)
7 год: 10482,46 300,67 (млн руб.)
Отобразим
на графике фактические и выровненные
уровни:
Рис.
2. Динамика просроченной задолженности
по кредитным ссудам за 5 лет.
Обобщенную оценку эффективности деятельности хозяйствующих субъектов дают достигнутые ими финансовые результаты. Одним из направлений изучения финансовых результатов деятельности предприятия является анализ кредиторской задолженности, полученной за несколько отчетных периодов, т.е. ее динамика.
По данным Российского статистического ежегодника за несколько периодов, представленных в табл. 14, проведем анализ динамики кредиторской задолженности, для чего рассчитаем следующие показатели:
Таблица 14
Задолженность
по кредитам, предоставленным кредитными
организациями юридическим
(на начало года; млн. руб.)
| Год | Задолженность по кредитам |
| 2001 | 4466,6 |
| 2002 | 7644,8 |
| 2003 | 12763,6 |
| 2004 | 13742,3 |
| 2005 | 25103,1 |
Источник: Российский статистический ежегодник [4]
Расчет показателей анализа ряда динамики осуществим по формулам, представленным в табл. 15
Таблица 15
Формулы расчета показателей
| Показатель | Базисный | Цепной | Средний |
| Абсолютный прирост | |||
| Темп роста | |||
| Темп прироста |
Средний уровень в интервальном ряду динамики вычисляется по формуле:
Для определения абсолютной величины, стоящей за каждым процентом прироста кредиторской задолженности, рассчитывают показатель абсолютного значения 1% прироста (А%). Один из способов его расчета – расчет по формуле:
Числовые обозначения:
У1
– уровень первого периода; уi –
уровень сравниваемого периода; уi-1
– уровень предыдущего периода; уn
– уровень последнего периода; n – число
уровней ряда динамики.