Направления снижения внешнего долга по результатам статистического анализа

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

 

Актуальность темы в том, что каждое правительство в своей деятельности стремиться к тому, чтобы доходная часть бюджета равнялась расходной. В реальной действительности расходная часть превышает доходную, в результате чего образуется бюджетный дефицит. Самые экономически развитые страны, как правило, постоянно имеют дефицитный бюджет (от 2-3% ВВП).

Для покрытия дефицита бюджета правительства, государство обращается за кредитом к национальным банкам, а также выпуском государственных ценных бумаг – облигаций. В результате чего появляется и растет государственный долг, т.к. государственные облигации и кредит – это долговые обязательства государства.

Под внешним долгом понимаются обязательства государства, возникающие в иностранной валюте. Это могут быть кредиты правительств иностранных государств, кредитных организаций, фирм и международных финансовых организаций, еще это могут быть иностранные инвестиции.

Цель работы – определить направления снижения внешнего долга по результатам статистического анализа.

Предмет исследования – статистический анализ внешнего долга отдельных стран.

Объект исследования – внешний долг России и отдельных стран мира.

Методы исследования: наблюдение, графический, метод статистических группировок, индексный метод, ряды динамики, корреляционно регрессионный анализ и др.

Информационной базой исследования явились учебная литература, аналитические статьи, публикации службы государственной статистики, а также Internet-ресурсы по проблеме исследования.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы, изложена на 30 страницах, включает 14 таблиц и 3 рисунка.

 

ГЛАВА 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ГРУППИРОВОК В ИССЛЕДОВАНИИ ВНЕШНЕГО ДОЛГА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН

 

 

1.1. Построение ранжированного и интервального рядов распределения по факторному признаку

 

 

Внешний долг страны по определению, данному МВФ, - это объем непогашенных текущих, не связанных никакими условиями обязательств в виде основной суммы и процентов, принятых резидентами одной страны по отношению к нерезидентам, а также обязательства резидентов страны к нерезидентам, подлежащие погашению в определенное время в будущем.

Внешний долг страны включает в себя государственный и частный долг (долг государственного и частного сектора). Внешний долг, с одной стороны, способствует увеличению финансовых ресурсов стран, с другой - увеличивает финансовые риски экономического кризиса.

Величина суммарного внешнего долга и просроченной задолженности существенно влияет на рейтинг страны на международном кредитном рынке.

Чем ниже кредитный рейтинг страны или ее резидентов, тем жестче условия предоставления новых кредитов.

Странам, имеющим высокий уровень просроченной задолженности, фактически закрыт доступ на мировые кредитные рынки. Для них единственным источником внешних заимствований становятся ресурсы МВФ и группа Всемирного банка.

Возникновение просроченной задолженности вынуждает государство вести переговоры с иностранными кредиторами по урегулированию внешнего долга. Урегулирование внешнего долга - это принятие заемщиком мер по ликвидации просроченной внешней задолженности со снижением выплат процентов и основного долга. Наибольшая часть официального внешнего долга находится в руках стран - членов Парижского клуба, а частного долга - в ведение банков, входящих в Лондонский клуб.

В качестве факторного признака выберем размер валового внутреннего продукта в расчете на душу населения.

Построим ранжированный ряд по выбранному признаку, результаты представим в таблице 1.

Таблица 1 - Ранжированный ряд распределения стран по ВВП на душу населения

№ п/п	Название страны	ВВП на душу населения, тыс. долл. США
4	Венгрия	12,62
13	Польша	12,71
11	Латвия	14,01
1	Россия	14,04
15	Словакия	16,93
14	Португалия	20,18
6	Греция	22,08
16	Словения	22,09
9	Испания	29,20
10	Италия	33,05
5	Германия	41,51
3	Бельгия	43,41
8	Ирландия	45,84
12	Нидерланды	46,05
17	Финляндия	46,18
2	Австрия	47,23
7	Дания	56,21

 

На рисунке 1 представим ранжированный ряд распределения (рис. 1).

Рис. 1. Огива Гальтона

 

Как видим (рис. 1) между странами имеются значительные отличия в размере ВВП на душу населения.

Размах вариации составляет:

R = xmax – xmin = 56,21 – 12,62 = 43,59 тыс. долл. США

Таким образом, величина ВВП на душу населения Дании (наибольшее значение) превышает одноименный показатель Венгрии (наименьшее значение) на 43,59 тыс. долл. США, т.е. в 4,5 раза.

Построим интервальный ряд распределения стран по величине ВВП на душу населения.

Определим число групп:

n = 1+3,322´lg N = 1+3,322´lg (17) = 5 групп

где n – число групп;

N – число единиц совокупности.

Определим величину равного интервала по величине ВВП на душу населения:

 тыс. долл. США

Таблица 2 - Интервальный ряд распределения стран по величине ВВП на душу населения

Группа	Группы стран по величине ВВП на душу населения, тыс. долл. США	Кол-во стран	Доля группы в совокупности, %
I	12,62 - 21,34	6	35,3
II	21,34 - 30,06	3	17,6
III	30,06 - 38,77	1	5,9
IV	38,77 - 47,49	6	35,3
V	47,49 - 56,21	1	5,9
	Итого	17	100,0

 

На рис. 2 представлен график распределения стран по величине ВВП на душу населения.

Рис. 2. Гистограмма распределения стран по величине ВВП на душу населения

 

Анализ интервального ряда распределения показывает, что в совокупности преобладают страны с величиной ВВП на душу населения до 21,34 тыс. долл. США (Венгрия, Польша, Латвия, Россия, Словакия, Португалия) и от 38,77 до 47,49 тыс. долл. США (Германия, Бельгия, Ирландия, Нидерланды, Финляндия, Австрия) - по 35,3% от общего числа стран.

17,6% стран с ВВП на душу  населения от 21,34 до 30,06 тыс. долл. США (Греция, Словения, Испания)

И по 5,9% стран с ВВП на душу населения от 30,06 до 38,77 тыс. долл. США (Италия) и от 47,49 до 56,21  тыс. долл. США (Дания).

 

 

1.2. Анализ промежуточной аналитической  группировки

 

 

Для исследования взаимных связей, существующих между показателями, используются аналитические группировки.

Построим промежуточную аналитическую группировку стран по величине ВВП на душу населения. Результаты представим в таблице 3.

Таблица 3 - Аналитическая группировка стран по ВВП на душу населения

Группы стран по величине ВВП на душу населения, тыс. долл. США	Внешний долг органов государственного управления, %	Внешний долг органов денежно- кредитного регулирования, %	Внешний долг банков, %	Внешний долг нефинансовых организаций, %	Внешний долг на душу населения , тыс. долл. США
12,62 - 21,34	22,62	9,15	30,22	38,03	16,22
21,34 - 30,06	27,23	10,07	37,33	25,33	43,10
30,06 - 38,77	44,50	0,20	33,40	21,90	39,20
38,77 - 47,49	19,45	2,78	45,60	32,15	163,48
47,49 - 56,21	8,50	0,10	66,60	24,80	110,20
В среднем	22,77	6,01	39,23	31,99	79,82

 

Анализ данных промежуточной аналитической группировки показывает, что с ростом величины ВВП на душу населения зависимые показатели от группы к группе колеблются, однако в целом от первой к пятой группе уменьшается внешний долг органов государственного управления, внешний долг органов денежно- кредитного регулирования, внешний долг нефинансовых организаций, а внешний долг органов государственного управления и внешний долг на душу населения, напротив, увеличиваются.

Проведем укрупнение групп следующим образом: состав первой группы, учитывая ее наибольший состав, оставим без изменений, и далее будем рассматривать ее как низшую типическую группу, вторую и третью группы объединим в состав средней типической группы, а страны входящие в состав четвертой им пятой групп, объединив далее будем рассматривать как высшую типическую группу.

 

 

1.3. Анализ типических групп

 

 

Исходя из результатов промежуточной группировки были выделены три типические группы низшая, средняя и высшая, в состав которых вошло 6 (Венгрия, Польша, Латвия, Россия, Словакия, Португалия); 4 (Греция, Словения, Испания, Италия) и 7 (Германия, Бельгия, Ирландия, Нидерланды, Финляндия, Австрия, Дания) стран соответственно.

Составим типическую группировку (табл. 4).

Таблица 4 - Типическая группировка стран

Показатели	Группы стран по величине ВВП на душу населения, тыс. долл. США			В среднем
	низшая	средняя	высшая
1. Число стран	6	4	7	17
2. Внешний долг органов государственного  управления, %	22,62	31,55	17,89	22,77
3. Внешний долг органов денежно- кредитного регулирования, %	9,15	7,6	2,40	6,01
4. Внешний долг банков, %	30,22	36,35	48,60	39,23
5. Внешний долг нефинансовых  организаций, %	38,03	24,475	31,10	31,99
6. Внешний долг на душу населения , тыс. долл. США	16,22	42,13	155,87	79,82

 

Сравнив показатели стран крайних групп, т.е. стран с величиной ВВП на душу населения до 21,34 долл. США и более 38,77 долл. США, можно отметить, что отмечается снижение таких показателей как удельный вес внешнего долга органов государственного управления, органов денежно- кредитного регулирования и нефинансовых организаций в структуре внешнего долга стран. Изменения составили 0,79; 0,26; 0,82 – соответственно, т.е. между величиной ВВП на душу населения и долей внешнего долга органов государственного управления, органов денежно-кредитного регулирования и нефинансовых организаций в структуре внешнего долга существует обратная корреляционная зависимость.