Обоснование решений на основе методов, моделей, алгоритмов и процедур экспертного и системного анализа

     Для нахождения критерия Севиджа необходимо от матрицы выигрышей перейти  к матрице потерь. Для этого  нужно: в каждом столбце матрицы  выигрышей найти максимальную оценку и вычесть из нее все значения данного столбца.

     Таблица 2.3. - Матрица потерь

 

     Кс = min{160;80;70;100} = 70.

     Рациональными стратегиями по критерию Севиджа  являются стратегия №3 (х = 5).

     Вывод:

     На  основании проведенных расчетов можно сказать, что рациональным компромиссным решением является выбор  стратегии №2, то есть стратегии  с 4 АРМ. 

     Задача 3.

     Определить ранжированный список факторов риска производственной деятельности предприятия (для проведения экспертизы может быть использован любой метод экспертного или системного анализа). Список критериев (не менее 6) разработать самостоятельно и предложить для ранжирования экспертам.

     РЕШЕНИЕ

     Для решения задачи я буду использовать метод экспертных оценок.

     Метод экспертных оценок находит широкое  применение в практике инвестиционных анализов. Точность результатов оценки в решающей степени обусловлена  как подбором экспертов, так и методической подготовкой при проведении анализа.

     Предварительно  выберем критерии, по которым будет  производиться оценка факторов риска производственной деятельности промышленного предприятия:

     1. управленческая некомпетентность;

     2. отсутствие опыта в данной области бизнеса;

     3. рост цен на сырье и материалы;

     4. экономическая ситуация в стране;

     5. мошенничество;

     6. катастрофы.

     Выбранные эксперты (5 чел.), независимо друг от друга, на базе своих расчетов и анализа  оценивают проекты, ранжируя их по значимости (таблица 2.4.). После того как результаты экспертных оценок получены, одна из задач - проанализировать, насколько эксперты едины в оценках, т.е. каков уровень согласованности между ними. Когда налицо высокий уровень согласованности, можно быть уверенным при приобретении дома. Когда согласованность оценок низка, рекомендуется применять и другие методы оценки.

     Таблица 2.4. Ранжирование критериев, необходимых для оценки факторов риска производственной деятельности промышленного предприятия.

 
 

     Для оценки согласованности экспертов  вычислим коэффициент конкордации Кендала по формуле:

      , (3.1)

     где:W- сумма квадратов разницы между суммой рангов по проектам и средней суммой рангов;

     m - количество экспертов;

     n - количество проектов.

     Последовательность  вычислительных процедур следующая.

     Вычисление  средней суммы рангов по формуле:

     Ср= (21+15+9+28+7+25+35)/7= 20

     Затем оцениваем сумму квадратов отклонения от среднего.

     S= 630

     Определяем  величину коэффициента конкордации:

     W= 12*630/25*(343-71)= 0,9

     Следует сказать, что различные мнения экспертов  в данном примере незначительны

     Р= 0,00014.

     Ранжированный ряд по мнению экспертов будет  следующим:

1. Непредвиденность конъюнктуры рынка
2. Экономическая ситуация в стране
3. Катастрофы
4. Управленческая некомпетентность
5. Отсутствие опыта в данной области бизнеса
6. Рост цен на сырье и материалы
7. Мошенничество.

Заключение 

     В условиях командно-административной экономики  все мы привыкли к тому, что экономическая  обстановка формируется “сверху” в приказном порядке в виде набора правил и норм.  Планы, программы, постановления, инструкции, государственные цены, фонды, лимиты, наряды, тарифы формировали ту экономическую систему координат и хозяйственную среду, в которой вынуждены были действовать предприятия и люди.

     Конечно, жесткая система централизованных установок и предписаний сковывала  инициативу, подавляла интерес и творческое начало. Но она вносила явную или по крайней мере кажущуюся четкость, обеспечивала навязанный “порядок”.

     Рынок есть прежде всего экономическая  свобода.

     За  экономическую свободу приходится платить. Ведь свободе одного предпринимателя сопутствует одновременно и свобода других предпринимателей, которые вольны покупать или не покупать его продукцию, предлагать за нее свои цены, продавать ему по определенным ценам, диктовать свои условия сделок.

     При этом естественно, что те, с кем  приходится вступать в хозяйственные отношения, стремятся прежде всего к своей выгоде, а выгода одних может стать ущербом для других. К тому же предприниматель-конкурент вообще склонен вытеснить своего оппонента с рынка.

     При таком подходе в рыночной экономике можно вообще оказаться вне дела и без дела. Надо не избегать неизбежного риска, а уметь чувствовать риск, оценивать его степень и не переходить за допустимые пределы.

     Значит, в рыночной среде сама жизнь, процессы производства, распределения, обмена, потребления продукции учат правилам поведения при наличии неопределенности и риска, поощряют за их знание и сурово наказывают за незнание.

     При оценке же хозяйственного риска нас  прежде всего интересует не судьба всего объекта, а мера опасности  и степень потенциального ущерба в условиях конкретной сделки и сопровождающих ее видов деятельности.

     Предприниматель же вынужден изучать риск, возникающий при производстве, закупке, продаже продукции и при всех других видах деятельности предприятия. Ведь его интересует не компенсация риска, а предотвращение ущерба, но это уже совсем иное дело.

     Проблема  принятия решений носит фундаментальный  характер, что определяется ролью, которую  играют решения в любой сфере  человеческой деятельности. Исследования этой проблемы относятся к числу междисциплинарных, поскольку выбор способа действий - это результат комплексной увязки различных аспектов: информационного, экономического, психологического, логического, организационного, математического, правового, технического и др. Большое значение в процессе принятия решений имеет также управления риском. Данная деятельность является достаточно сложной как по содержанию принимаемых и реализуемых решений, так и по наличию системы развитых внутренних взаимосвязей. Это определяет сложность риск-менеджмента.

     Общая теория принятия решений, разработанная  на основе математических методов и  формальной логики, используется в  экономике и имеет предпосылки  для широкого распространения.

     Вывод по задаче №1: Рациональный вариант проекта - проект №4, которому соответствует минимальный риск (степень риска = 6.7%).

     Вывод по задаче №2: рациональным компромиссным  решением является выбор стратегии  №2, то есть стратегии с 4 АРМ.

     Вывод по задаче №3: ранжированный ряд по мнению экспертов будет выглядеть так:

1. Непредвиденность конъюнктуры рынка
2. Экономическая ситуация в стране
3. Катастрофы
4. Управленческая некомпетентность
5. Отсутствие опыта в данной области бизнеса
6. Рост цен на сырье и материалы
7. Мошенничество.

 
 

 

      Список использованных источников 

1. Бережная  Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирования экономических систем: Учебное пособие. -М.: Финансы и статистика, 2005. -426 с.

2. Гинзбург  А.И. Экономический анализ: Предмет  и методы. Моделирование ситуаций. Оценка управленческих решений:  учебное пособие. -СПб.: Питер, 2003. -622 с.

3. Грабовый  П.Г. Риски в современном бизнесе. -М.: Финансы и статистика, 2000. -200 с.

4. Дубров  А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю.  Моделирование рискованных ситуаций  в экономике и бизнесе. -М.: Финансы  и статистика, 2004. -224 с.

5. Князевская Н.В., Князевский В.С. Принятие рискованных решений в экономике и бизнесе. -М.: Контур, 1998. -160 с.

6. Кремер  Н.Ш. Исследование операций в  экономике. -М.: Банки и биржи, 2003. -407 с.

7. Ларичев  О.Н. Теория и методы принятия  решений. -М.: Логос, 2006. -392 с.

8. Орлова  И.В. Экономико-математические методы  и модели. Выполнение расчетов  в среде EXCEL. Практикум: Учебное  пособие для вузов. -М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000. -282 с.

9. Синюк  В.Г. Использование информационно-аналитических  технологий при принятии управленческих решений: Учебное пособие. -М.: Экзамен, 2003. -237 с.

10. Смородинский  С.С., Батин Н.В. Методы и системы  принятия решений. - часть 1 -Мн.: БГУИР, 2000. -329 с.; часть 2 -Мн.: БГУИР, 2001. -412 с.

11. Трахтенгерц  Э.А. Компьютерная поддержка принятия решений. -М.: СИНТЕГ, 2008. -270 с.

12. Холод  Н.И. Экономико-математические методы  и модели. -Мн.: БГЭУ, 2000. -318 с.

13. Чернов  В.А. Анализ коммерческого риска. -М.: Финансы и статистика, 1998. -291 с.

14. Шикин  Е.В. Математические методы и модели в управлении. -М.: Финансы и статистика, 2002. -430 с.