Обоснование решений на основе методов, моделей, алгоритмов и процедур экспертного и системного анализа

     Матрица логической основы поиска решений по выходу из сложных хозяйственных ситуаций через систему эвристик позволяет организовать информацию и действия таким образом, что ряд различных стратегий для конкретной возможности развития может быть представлен для рассмотрения, взаимно исключая друг друга. К таким разновидностям эвристических стратегий относятся.[15 с.96]

1. Компаративные стратегии, широко использующие регулирующие мотивы творческого процесса, основанные на мышлении по аналогии.
2. Янусовская стратегия, предусматривающая организацию поиска в противоположном традиционному направлении (поиск от конца к началу, переворачивание, перестановки с целью решения проблемы обходным путем, изменение точки зрения на противоположную и т.д.).
3. Управленческие стратегии, направленные на устранение в системе творческого делового процесса дезорганизационных моментов и приведение ее в новое состояние с учетом тенденций развития, влияния постоянно меняющейся предпринимательской среды и рыночного спроса на продукт или услугу.

     Применение  приведенных выше эвристических  стратегий оценки выхода из сложных хозяйственных ситуаций позволяет:

• чередовать последовательность воздействия эвристических приемов на условиями факторы протекания делового процесса;
• комбинировать возможности двух или более эвристических приемов, расширять поисковое поле исследователя;
• использовать различные приемы эвристики, т.е. соединять отдельные их блоки, создавая таким образом новые разновидности приемов и подходов при рассмотрении проблемной ситуации.

     В матрице логико-интуитивного выбора выхода из проблемных, конфликтных, организационно не упорядоченных и комбинированных (смешанных) ситуаций каждый этап исследований заканчивается накоплением достаточных знаний для реализации более высокого уровня познаний. Скудная информация по реализации предпринимательской идеи нижнего уровня путем преобразований неопределенного в определенное обеспечивает возможность проведения альтернативной оценки при осуществлении предпринимательских идей в крайне ограниченном информационном пространстве. 

     1.3.6. Приемы экономико-математического метода в системе оценки рискованных ситуаций 

     При наличии достаточного объема информации исследование хозяйственных ситуаций с элементами риска можно в более полной мере провести с помощью приемов экономико-математического метода: оценка чувствительности, анализ сценариев, имитационное моделирование, сенситивный анализ на основе приема дерева решений, модель выбора инвестиционного портфеля, гибкое планирование. Эти приемы количественной оценки построены на сопоставимости величин основных результативных показателей проекта в результате изменения одного или ряда факториальных показателей рассматриваемого процесса хозяйственной деятельности, проверяемых на рискованность.

     Приемы  экономико-математического метода основаны на анализе эксперимента путем  просчета моделей проекта на ПЭВМ и формульного моделирования. При этом предполагается, что конечные результаты расчетов удовлетворяют предпринимателя или руководителя, а зависимость ключевых показателей от возбуждающих хозяйственную систему факторов оценивается через интервальные величины переменных, оказывающих наибольшее влияние на чистые выгоды проекта, и количественное выражение степени их влияния. Прием имитационного моделирования позволяет применять большое число методических подходов оценки риска.

     Сенситивный анализ на основе приема дерева решений  позволяет рассматривать стратегии оценки в моделях с применением линейного программирования. Взаимосвязи между целевыми результатами устанавливаются в каждом конкретном случае на основе разработки оптимального сценария. Другие направления хозяйственной деятельности учитываются в побочных факторах. На основе нескольких оптимизационных вариантов можно определить лучшую альтернативу решений и действий, которая выгодна при всех сценариях предпринимательского проекта. При введении дополнительных переменных можно проанализировать отношение к риску отдельных членов управленческой команды, принимающих решения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2. ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ  МЕТОДОВ, МОДЕЛЕЙ, АЛГОРИТМОВ  И ПРОЦЕДУР ЭКСПЕТНОГО И СИСТЕМНОГО  АНАЛИЗА 

     Задача 1. 25-й вариант

     Фирма планирует реализацию одного из коммерческих проектов. Причем, известны экспертные оценки, связанные с реализацией этих проектов (см. таблица 2.1).

     Требуется:

     Выбрать рациональный вариант коммерческого  проекта, если среднегодовая прибыль  от реализации проекта должна быть не менее 4,5 млн. у.е. при минимальном риске.

     Задачу  решить по следующей схеме:

     1. Оценить эффективность проекта по критерию ожидаемой среднегодовой прибыли;

     2. Определить допустимые проекты, исходя из заданного уровня среднегодовой прибыли;

     3. Оценить риск допустимых проектов на основе коэффициента вариации ожидаемой среднегодовой прибыли;

     4. Из множества допустимых проектов выбрать рациональный вариант коммерческого проекта, которому соответствует минимальный риск.

     Таблица 2.1 - Исходные данные для расчета

 

Решение:

     Степень риска коммерческого проекта  возможно оценить с помощью коэффициента вариации, который характеризует относительный разброс случайной величины в виде ожидаемой прибыли от реализации проекта:

     Для определения коэффициента равномерности  необходимо рассчитать среднее квадратическое отклонение (δ) и коэффициент вариации, или неравномерности (v): 

      ;     (2.1) 

      ,      (2.2) 

     Чем больше коэффициент вариации, тем  больше неопределенность в отношении  ожидаемой прибыли и, следовательно, тем больше степень риска коммерческого  проекта.

     Причем принято выделять следующие уровни риска:

     Kvar < 10% - малая степень риска;

     Kvar = (10-25)% - средняя степень риска;

     Kvar > 25% - высокая степень риска.

     MO и SIGMA ожидаемой среднегодовой  прибыли от реализации коммерческих  проектов определяется на основе  приближенных соотношений для -распределения.

     1. Оценка эффективность проекта  по критерию ожидаемой среднегодовой  прибыли.

     Проект  № 1:

     МО = (3*3+2*9)/5 = 4,8.

     Проект  № 2:

     МО = (3*3+2*6)/5 = 4,2.

     Проект№3:

     МО = (3*2+2*10)/5 = 5,2.

     Проект  №4:

     МО = (3*4+2*6)/5 = 4,8.

     Проект  №5:

     МО = (3*2+2*8)/5 = 4,4.

     Проект  №6:

     МО = (3*2+2*7)/5 = 4.

     2. Исходя из заданного уровня  среднегодовой прибыли (не менее  4,5 млн. у.е.) допустимыми проектами  являются проект №1 (МО = 4,8 млн. у.е.), проект №3 (МО = 5,2 млн. у.е.) и проект №4 (МО = 4 ,8 млн. у.е.).

     3. Оценка риск допустимых проектов  на основе коэффициента вариации  ожидаемой среднегодовой прибыли.

     SIGMA1 = (9-2)/5 = 1,4 млн. у.е.

     SIGMA2 = (10-1)/5 = 1,8 млн. у.е.

     SIGMA4 = (6-4)/5 = 0,4 млн. у.е.

     1 = 1,4*100%/5,8 = 24,14 % - средняя степень риска.

     2 = 1,8*100%/5 = 36 % - средняя степень риска.

     4 = 0,4*100%/6 = 6,7% - малая степень риска.

     4. Рациональный вариант коммерческого  проекта - тот, которому соответствует  минимальный риск - проект №4 (малая степень риска = =6,7%).

     Вывод:

     Рациональный  вариант проекта - проект №4, которому соответствует минимальный риск (степень риска = 6.7%). 

     Задача 2.

     Фирма планирует создание сервисного центра по обслуживанию и сопровождению  своих изделий. Прибыль сервисного центра зависит от количества АРМ х1 и потока заказов на обслуживание S1.

     Требуется:

     1. осуществить выбор рациональной  стратегии, используя следующие  критерии: Лапласа; Байеса с вероятностями 0,15, 0,5, 0,35, Вальда; Сэвиджа; Гурвица (а=0,4);

     2. определить рациональное компромиссное  решение;

     3. обосновать полученное решение  с использованием рассчитанных  критериев для принятия решения  в условиях неопределенности.

     Таблица 2.2 - Исходные данные

 

     РЕШЕНИЕ:

     Выбор рациональной стратегии, используя  следующие критерии: Лапласа; Байеса; Вальда; Сэвиджа; Гурвица.

     1. Критерий Лапласа. Он предполагает  равновероятность внешних условий  проведения операций.

     Кл = max {((150+180+100)/3); ((120+200+180)/3); ((80+180+250)/3); ((50+160+260)/3)} = max{143,3;166,7;170;157}=170.

     Рациональной  стратегией по критерию Лапласа является стратегия №3 (х=5).

     2. Критерий максимума среднего выигрыша с вероятностями 0,15; 0,5; 0,35 Байеса.

      Kb= max {(150*0,15+180*0,5+100*0,35); (120*0,15+200*0,5+180*0,35); (80*0,15+180*0,5+250*0,35);((50*0,15+160*0,5+260*0,35)} = {147,5; 181; 189,5; 178,5} = 189,5.

     Рациональной  стратегией по критерию максимума среднего выигрыша является стратегия №3 (х=5).

     3. Максиминный критерий Вальда ориентируется на худшее состояние внешней среды и выбирает стратегию с максимальным выигрышем:

     Кв = max{150;120;80;50} = 150.

     Рациональной  стратегией по критерию Вальда является стратегия №1 (х=2).

     4. Критерий Гурвица. В общем случае его формула имеет вид:

     Кг = max {(0,4*150+(1-0,4)*180); (0,4*120+(1-0,4)*200); (0,4*80+(1-0,4)*250); (0,4*50+(1-0,4)*260)} = max{168; 168;182;176} = 182.

     Рациональными стратегиями по критерию Гурвица  являются стратегия №3 (х=5).

     4.5. Минимаксный критерий Севиджа.

     Данный  критерий ориентируется на самую  неблагоприятную обстановку и выбирает стратегию с минимальным риском.