Корпоративная система управления рисками

3 
 

Высокий 
 
 

Уровень контроля  соответствует уровню риска 

Уровни контроля  определяются по трехбалльной  шкале: 

Критерии  оценки адекватности контроля:

 
 

Карты рисков 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  И АГРЕГИРОВАНИЕ 

Ущерб 

Вероятность 

Уровень  остаточного риска  с учетом контроля:

• Высокий
• Средний
• Низкий

 

Агрегирование  рисков по видам в соответствии  с критерием максимального ущерба  

Сводная  карта бизнес-рисков

 
 

Генерируется  множество сценариев реализации  неблагоприятных событий с учетом  их вероятностей 
 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  И АГРЕГИРОВАНИЕ 

Возможное  совокупное воздействие выявленных рисков на денежный поток Компании рассчитывается методом имитационного моделирования (Monte Carlo): 

 Для каждого сценария рассчитывается значение денежного потока (с учетом ущерба от событий, реализовавшихся в сценарии) 

Полученные  значения используются для расчета: 

•  функции распределения вероятности ущерба
• изменения величины рисковой позиции

 
 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  И АГРЕГИРОВАНИЕ 

Рисковая  позиция – разность между плановой величиной выручки и значением денежного потока, скорректированного на величину рисков (квантиль уровня вероятности 97.5%) 

Значения  рисковой позиции могут быть  рассчитаны: 

• по  Компании в целом
• по видам рисков
• по категориям значимости рисков
• по отраслевым комплексам и структурным бизнес единицам
• по регионам

 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ  РИСКОВ  

При  выборе возможных мероприятий  по регулированию рисков учитываются  следующие критерии: 

•  степень снижения уровня риска (вероятности или ущерба)
• стоимость и длительность реализации
• соответствие стратегическим планам развития Компании
• соответствие принятым в Компании политикам и регламентам в области управления рисками

 

Разработка  и реализация мероприятий по  регулированию рисков осуществляется  ответственными подразделениями  Компании в соответствии с  действующими корпоративными политиками, правилами и процедурами. 

Принятие  рисков

• Лимитирование
• Финансовые резервы

 

Снижение (вероятности  или ущерба)

• Технические меры
• Организационные меры
• Диверсификация
• Реорганизация бизнес-процессов

 

Передача  рисков

• Страхование
• Хеджирование
• Совместные предприятия или стратегические союзы
• Аутсорсинг

 

Избежание  рисков

• Продажа активов
• Отказ от проведения сделок

 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА  ВНЕДРЕНИЯ  

• Понимание  потенциальных угроз для бизнеса  Компании
• Выявление критических рисков Компании и разработка мер по их снижению
• Распределение ответственности при принятии решений по регулированию рисков
• Совершенствование системы контроля в сфере управления рисками
• Осуществление стратегического планирования с учетом рисков
• Исключение дублирования функций подразделений в сфере управления рисками
• Приведение системы корпоративного риск-менеджмента к соответствию с лучшей мировой практикой и стандартами  в области управления рисками

 
 

УРОКИ  ВНЕДРЕНИЯ 
КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ (КСУР) 

    КЛЮЧИ К УСПЕХУ :

• Руководство Компании понимает и принимает активное участие в процессе становления и развития КСУР, не ограничиваясь услугами внешних консультантов
• Разработана, согласована и утверждена политика, стандарты и методология КСУР
• Корпоративная миссия, бизнес-стратегия, бизнес-планы интегрированы в процессы КСУР
• Процессы выявления, оценки, разработки и реализации методов регулирования рисков не слишком сложные
• Обучение и обмен оперативной информацией – составные части процессов КСУР
• Проекты КСУР не ограничены рамками проведения аудита и функциями внутреннего контроля
• Риск-отчет не сосредоточен на технических проблемах и расчетах, и включает события вне нашего контроля
• Результаты выявления и оценки рисков имеют обратную связь с финансовыми,  операционными и стратегическими планами Компании
• В процессе внедрения учитываются рекомендации COSO

 
 

РАЗВИТИЕ  

Развитие  системы корпоративного риск-менеджмента  предусматривает активное участие  подразделений и сотрудников  Компании в процессе выявления  и оценки рисков, постоянное расширение  области исследования и совершенствование  методов оценки потенциальных  опасностей, систематическое использование  информации о рисках при принятии  управленческих решений на всех  уровнях управления Компании

 
 

Контактная  информация 

Иванов  Николай Борисович

Управление  анализа рисков

ОАО  «ГМК «Норильский никель»

Тел. +7 495 786 8346

E-mail:  Ivanovnb@nornik.ru 

СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ !