3
Высокий
Уровень контроля
соответствует уровню риска
Уровни контроля
определяются по трехбалльной
шкале:
Критерии
оценки адекватности контроля:
Карты рисков
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
И АГРЕГИРОВАНИЕ
Ущерб
Вероятность
Уровень
остаточного риска
с учетом контроля:
Агрегирование
рисков по видам в соответствии
с критерием максимального ущерба
Сводная
карта бизнес-рисков
Генерируется
множество сценариев реализации
неблагоприятных событий с учетом
их вероятностей
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
И АГРЕГИРОВАНИЕ
Возможное
совокупное воздействие выявленных
рисков на денежный поток Компании рассчитывается
методом имитационного моделирования
(Monte Carlo):
Для
каждого сценария рассчитывается значение
денежного потока (с учетом ущерба от событий,
реализовавшихся в сценарии)
Полученные
значения используются для расчета:
- функции
распределения вероятности ущерба
- изменения
величины рисковой
позиции
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
И АГРЕГИРОВАНИЕ
Рисковая
позиция – разность между плановой
величиной выручки и значением денежного
потока, скорректированного на величину
рисков (квантиль уровня вероятности 97.5%)
Значения
рисковой позиции могут быть
рассчитаны:
- по
Компании в целом
- по видам
рисков
- по категориям
значимости рисков
- по отраслевым
комплексам и структурным бизнес единицам
- по регионам
РЕГУЛИРОВАНИЕ
РИСКОВ
При
выборе возможных мероприятий
по регулированию рисков учитываются
следующие критерии:
- степень
снижения уровня риска (вероятности или
ущерба)
- стоимость
и длительность реализации
- соответствие
стратегическим планам развития Компании
- соответствие
принятым в Компании политикам и регламентам
в области управления рисками
Разработка
и реализация мероприятий по
регулированию рисков осуществляется
ответственными подразделениями
Компании в соответствии с
действующими корпоративными политиками,
правилами и процедурами.
Принятие
рисков
- Лимитирование
- Финансовые
резервы
Снижение (вероятности
или ущерба)
- Технические
меры
- Организационные
меры
- Диверсификация
- Реорганизация
бизнес-процессов
Передача
рисков
- Страхование
- Хеджирование
- Совместные
предприятия или стратегические союзы
- Аутсорсинг
Избежание
рисков
- Продажа
активов
- Отказ
от проведения сделок
ПРЕИМУЩЕСТВА
ВНЕДРЕНИЯ
- Понимание
потенциальных угроз для бизнеса
Компании
- Выявление
критических рисков Компании и разработка
мер по их снижению
- Распределение
ответственности при принятии решений
по регулированию рисков
- Совершенствование
системы контроля в сфере управления рисками
- Осуществление
стратегического планирования с учетом
рисков
- Исключение
дублирования функций подразделений в
сфере управления рисками
- Приведение
системы корпоративного риск-менеджмента
к соответствию с лучшей мировой практикой
и стандартами в области управления
рисками
УРОКИ
ВНЕДРЕНИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ (КСУР)
КЛЮЧИ К УСПЕХУ :
- Руководство
Компании понимает и принимает активное
участие в процессе становления и развития
КСУР, не ограничиваясь услугами внешних
консультантов
- Разработана,
согласована и утверждена политика, стандарты
и методология КСУР
- Корпоративная
миссия, бизнес-стратегия, бизнес-планы
интегрированы в процессы КСУР
- Процессы
выявления, оценки, разработки и реализации
методов регулирования рисков не слишком
сложные
- Обучение
и обмен оперативной информацией – составные
части процессов КСУР
- Проекты
КСУР не ограничены рамками проведения
аудита и функциями внутреннего контроля
- Риск-отчет
не сосредоточен на технических проблемах
и расчетах, и включает события вне нашего
контроля
- Результаты
выявления и оценки рисков имеют обратную
связь с финансовыми, операционными
и стратегическими планами Компании
- В процессе
внедрения учитываются рекомендации COSO
РАЗВИТИЕ
Развитие
системы корпоративного риск-менеджмента
предусматривает активное участие
подразделений и сотрудников
Компании в процессе выявления
и оценки рисков, постоянное расширение
области исследования и совершенствование
методов оценки потенциальных
опасностей, систематическое использование
информации о рисках при принятии
управленческих решений на всех
уровнях управления Компании
Контактная
информация
Иванов
Николай Борисович
Управление
анализа рисков
ОАО
«ГМК «Норильский никель»
Тел.
+7 495 786 8346
E-mail:
Ivanovnb@nornik.ru
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ !