Формирование инвестиционного портфеля по принципам успешности и результативности

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Декабря 2012 в 20:29, курсовая работа

Описание работы

Объектом исследования является инвестиционный портфель предприятия. Предметом исследования является процесс формирования инвестиционного портфеля на предприятии.
В данной курсовой работе поставлены следующие научные задачи: изучить типы инвестиционных портфелей, методику их формирования, разработать инвестиционный портфель для предприятия и оценить уровень взаимодействия проектов
Цель работы – изучение и разработка инвестиционного портфеля предприятия

Содержание работы

1 Теоретические основы формирования и управления портфелем ценных бумаг 5
1.1 Типы портфелей и цели портфельного инвестирования 5
1.2 Характеристика основных видов ценных бумаг и оценка их доходности 7
1.2.1 Долевые ценные бумаги 9
1.2.2 Долговые ценные бумаги 12
1.3 Структура инвестиционного процесса 14
2. Методика формирования инвестиционного портфеля по принципам успешности и результативности. 21
2.1 Основные принципы формирования портфеля ценных бумаг 21
2.2 Модели портфельного инвестирования 23
2.3 Технико-экономическая характеристика предприятия 29
2.4 Анализ и оценка инвестиционного портфеля 31
3. Оценка уровня взаимодействия, взаимозависимости и синергетического эффекта проектов в инвестиционном портфеле. 35
Заключение. 39
Список литературы 40

Скачать архив (27.82 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

курсовая по УСиФП Вихляева Е.А,.docx

— 111.27 Кб (Скачать файл)

 

Таблица 6 – Расчет показателя уровня взаимодействия, взаимозависимости и синергетического  эффекта проектов в инвестиционном портфеле.

Критерий

Сбербанк

Уралкалий

Ростелеком

Газпром

Мобильные ТелеСистемы

1. Критерий адекватный размер компании.

2

0

1

2

1

2. Критерий Отсутствие убытков

0

1

1

1

1

3. Критерий Рост прибыли.

2

2

2

2

2

4. Критерий умеренное значение коэффициента Р/Е.

2

2

2

1

2

5.  Критерий умеренное значение коэффициента Р/В.

2

2

2

0

2

Итого

8

7

8

6

8

Среднее значение

7,4


Данное значение 7,4 достаточно хороший показатель уровня взаимодействия, взаимозависимости и синергетического  эффекта проектов в инвестиционном портфеле.  

Заключение.

Результаты исследования в рамках курсового проекта показали, что вложение финансовых ресурсов в  ценные бумаги являются хорошим источником для получения прибыли. При наличии  свободных денежных средств хозяйствующим  субъектам не стоит пренебрегать возможностью приобретения ценных бумаг  различных эмитентов и различных  видов.

Работая на рынке ценных бумаг, инвестор должен придерживаться принципа диверсификации вкладов: стремиться к разнообразию приобретаемых финансовых активов с целью уменьшения риска  потери вкладов. Если инвестор придерживается принципа диверсификации, то он обязательно  связан с совокупностью принадлежащих  ему ценных бумаг различных видов, которая называется инвестиционным (фондовым) портфелем.

Прежде чем осуществлять инвестиции, предприятию необходимо провести комплексный анализ проекта. Осуществление портфельных (финансовых) инвестиций предполагает анализ доходности ценных бумаг. Анализ и оценка были произведены  по разработанной методике и получен балл 7,4 из 10, что показывает хорошее значение взаимодействия и  взаимозависимости проектов.

В курсовом проекте рассмотрен комбинированный  портфель среднего роста с доходом 1руб.35коп на каждый вложенный рубль. Портфель является диверсифицированным, т.к. выбранные акции относятся  к разным сферам производства (нефтяная, финансовая, связь, химическая), разные по продолжительности работы и финансовым показателям.

 

 

 

 

Список литературы

 

  1. Финансовый менеджмент: уч. пос./под ред. проф. Е.И. Шохина. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2004. - 408 с.
  2. Галанов В.А., Басов А.И. Рынок ценных бумаг: - М.: Финансы и статистика, 2000. - 352 с: ил.
  3. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции: Пер с англ. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 1038 с.
  4. Инвестиции: Учеб. / С. В. Валдайцев, П. П. Воробьев [и др.]; под ред. В.В.Ковалева, В. В. Иванова, В.Л.Лялина. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. - 440 с.
  5. Саймон Вайн. Хеджирование это просто // РЦБ №1, 2001
  6. Гинзбург А. И., Михейко М. В. Рынки валют и ценных бумаг. - СПб.: Питер. 2004. - 251 с: ил.
  7. Малюгин В.И. Рынок ценных бумаг. Количественные методы анализа. – М.: Дело, 2003.-320с.
  8. Золотарев В.С. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие для вузов. Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000. - 352 стр.
  9. Хаертфельдер М., Лозовская Е., Хануш Е. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. - СПб.: Питер, 2005. - 352 с: ил.
  10. www.gidroagregat.ru – сайт ОАО «Елецгидроагрегат»
  11. Теплова, Т. В. Ситуационный финансовый анализ: схемы, задачи, кейсы Изд дом ГУ ВШЕ, 2006 – 605 с.
  12. Савицкая, ГВ. Экономический анализ: учеб. / Г.В. Савицкая -12е изд., - М.: Новое знание, 2006. – 679 с.
  13. www.micex.ru – сайт ММВБ
  14. Дмитрий Шиян. Новые подходы к выбору инвестиционного портфеля // РЦБ №13, 2006.
  15. www.alfadirect.ru – сайт Интернет-брокерской компании «Альфа Директ»
  16. www.quote.ru – Сайт котировок акций, облигаций на ММВБ, РТС и других биржах; котировки валют на FOREX, ММВБ и других биржах
  17. newta.finam.ru – сайт котировок акций

18.  Бакланова Ю.О., Скопина И.В. Оценка экономической и бюджетной эффективности проектного управления инновациями в регионе // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал, 2011. - № 1 (25). - №  рег. статьи 0081. - Режим доступа к журн.: http://region.mcnip.ru

19. http://www.sbrf.ru – сайт Сбербанка России

20. http://www.gazprom.ru/ - сайт ОАО «Газпром»

21. http://www.uralkali.com – сайт ОАО «Уралкалий»

22. http://www.company.mts.ru – сайт ОАО «МТС»

23. http://www.rt.ru/ - сайт ОАО «Ростелеком»


Информация о работе Формирование инвестиционного портфеля по принципам успешности и результативности