Модели стационарных временных рядов

Изменения значений уt во времени в реальной жизни обычно происходят под воздействием каких-либо причин, факторов. Однако их многообразие, сложность измерения, неопределенность в предположениях о существовании взаимосвязей с переменной у значительно затрудняет обоснование и построение «подходящей» для описания процесса уt, t=1,2,... многофакторной эконометрической модели классического типа. Поэтому часто выдвигается предположение о том, что совокупное влияние этих факторов формирует внутренние закономерности в отношении процесса уt.

Введение………………………………………………………………….…..………3
1.Модели стационарных временных рядов……………………………………...…4
1.1.Особенности стационарных временных рядов и тесты на стационарность…4
2.Параметрические тесты стационарности………………………………………...8
2.1.Тестирование математического ожидания…………………………………......8
2.2.Тестирование дисперсии…………………………………………………….…11
2.3.Тестирование коэффициентов автокорреляции……………………………...16
3.Непараметрические тесты стационарности…………………………………….19
3.1.Тест Манна-Уитни……………………………………………………………...19
3.2.Тест Сиджела-Тьюки…………………………………………………………...22
3.3.Тест Вальда-Вольфовитца……………………………………………………..24
4.Практическое задание……………………………………………………………27
Заключение………………………………………………………………………….38
Список использованных источников…………...…………………………………39