,             

                                    .                    где

       

                                     , 

                                     ,              

                                      

                              ,  

                              ,

                                     

                                      ,      

                                      .  

        Проведя вычисления с помощью программы Excel, используя МНК (см. таблицы № 2,3 Приложения), получим следующие оценочные коэффициенты. Чтобы упростить процедуру расчетов будем работать с отклонениями от средних уровней, т.е. С_t  - С_t , G_t  - G_t , I_t - I_t . 

        Система нормальных уравнений в общем виде :

       ∑y = na + b₁∑x₁ + b₂∑x₂ + … +b_p∑x_p ,

             ∑yx₁ = a∑ x₁ + b₁ ∑ (x₁)² + b₂∑x₁x₂ + … + b_p∑x_px₁ ,                         (5)

       ……………………………………………………. ,

       ∑yx_p =  a∑x_p  + b₁ ∑x₁x_p  + b₂ ∑x₂x_p  + … + b_p∑(x_p)².

        Из системы нормальных уравнений для каждого из  уравнений следует, что: 
 
 
 

       (6) 
 
 

       Подставив найденные оценки в систему (3), получим:

       Ĉ = 26209,95+5,77 ,

         Π= -2133,10+ 2,17 .

       Теперь  найдем на основании системы (4):

         

        Подставим полученные коэффициенты в  исходную модель (1): 
 

       2 

       2.3 Прогнозирование эндогенных переменных.

       Для прогноза эндогенных переменных на шагов вперед (в моем случае на три шага) необходимо задать значения предопределенных переменных Предопределенная переменная в моей работе (в моем случае экзогенная) – (государственные расходы в год ). Поскольку у меня  нет данных о будущих государственных расходах, то получим их путем прогноза по линейному тренду: .

       Для прогноза на 2008, 2009, 2010 года воспользуемся  следующим уравнением:

        , где n – номер последнего года из Приложения №1

       Найдем  методом наименьших квадратов коэффициенты.

                     ;  2486,29.

              ; 691,37.

       Уравнение регрессии примет следующий вид:

        где ;

       Таким образом, получаем:

       для прогноза на 2008 год, т.е. при =1 ,

       для прогноза на 2009 год, т.е. при =2,

       для прогноза на 2010 год, т.е. при =3.

       Затем осуществляем прогноз эндогенных показателей:

       

       Находим прогноз будущих значений государственных расходов на 2008 г., 2009 г., 2010 г. ( и и = 41 ).

       Исходя  из уравнения регрессии, находим:

       G₃₉ = 29449,71,

       G₄₀= 30141,08,

       G₄₁= 30832,45.

       Подставив эти значения в формулы для  выровненных значений эндогенных переменных, получим:

       Прогноз на 2008 г.

       C₃₉ = 26209,95+5,77G₃₉ = 196126,38

       I₃₉ = - 2133,1+2,17 G₃₉ =61745,71

       Y₃₉ = 29449,71+196126+61746 =287321,81

       Прогноз на 2009 г.

       C₄₀ = 26209,95+5,77G₄₀ = 200115,39

       I₄₀ = - 2133,1+2,17 G₄₀ =63245,35

       Y₄₀ = 29449,71+196126+61746 =293501,82

       Прогноз на 2010 г.

       C₄₁ = 26209,95+5,77G₄₁ = 204104,40

       I₄₁ = - 2133,1+2,17 G₄₁ =64744,99

       Y₄₁ = 29449,71+196126+61746 =299681,84

       Сведем  прогнозные оценки в таблицу :

       

       2.4 Выводы

       В ходе работы была проведена идентификация  эконометрической модель национальной экономики Турции с помощью косвенного метода наименьших квадратов. На основе полученной модели, которая отражает взаимосвязь макроэкономических показателей (ВВП, непроизводственного потребления, инвестиций и государственных расходов) за 1970-2007гг, был сделан прогноз на 2008 г.,2009 г и 2010 г. Полученные данные позволяют сделать вывод о развитии экономики Турции.

       В результате анализа данных за 1970-2007 гг. можно прийти к следующим выводам:

       1) наблюдается стабильный рост  по всем показателям; 

       2) высокими темпами растут ВВП,  непроизводственное потребление,  затем чистые инвестиции, государственные  расходы, что свидетельствует о развитии экономики страны.

       Что касается перспектив развития, то согласно составленному прогнозу объемы ВВП, инвестиций и непроизводственного  потребления, гос. расходов значительно  упадут  в 2008 году. Потом эти показатели начнут постепенно увеличиваться в последующих годах. [11] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ЗАКЛЮЧЕНИЕ

       Эконометрическая  модель может представлять собой  как очень сложную систему, так  и простую формулу, которая может  быть легко подсчитана на калькуляторе. В любом случае она требует  знаний по экономике и статистике. Сначала для определения соответствующих взаимосвязей применяются знания по экономике, а затем для оценки количественной природы взаимосвязей полученные за прошедший период данные обрабатываются с помощью статистических методов.

       Большие эконометрические модели насчитывают большое число уравнений, которые описывают большое число важных взаимосвязей. Преимущество больших эконометрических моделей состоит в том, что с их помощью существует возможность проводить расчеты по широкому спектру макроэкономических и отраслевых исследований. В качестве основных препятствий на пути дальнейшего развития системы моделей следует отметить традиционные трудности, связанные с качеством текущей экономической статистики. Тем не менее, представленный комплекс моделей нашел практическое использование как при разработке долгосрочного прогноза развития экономики страны, так и при проведении исследований в отдельных регионах.[1]

       Проблема  исследования больших эконометрических моделей носит актуальный характер в современных условиях. В настоящее время макроэкономическим вопросам развития страны посвящено множество различных работ, которые позволяют увидеть,  насколько необходимы знания в области эконометрического моделирования, в частности, изучение и разработка больших эконометрических моделей. 
 
 
 
 

       СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 1022 с.
2. Колемаев В.А. Эконометрика, учебник – М.: Инфра М, 2005 г.
3. Орлов А.И. Эконометрика. Учебник. М.: Издательство "Экзамен", 2002.
4. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордиенко и др. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 192 с.
5. Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика. – М.: Экзамен, 2003.
6. Эконометрика./Под ред. И.И. Елисеевой, - М.: Финансы и статистика, 2002.
7. Я.Р. Магнус, П.К.Катышев, А.А. Пересецкий. «Эконометрика начальный курс» М.: изд-во «Дело» 2000.

       ИНТЕРНЕТ  – РЕСУРСЫ:

8. Большие эконометрические модели (LSEM) [Электронный ресурс] // Режим доступа:meconomics.info/makroekonomicheskaya-politika-i-opredelenie-vypuska-v- zakrytoj-ekonomike.html (дата обращения 22.11.10).
9. В.И.Малюгин, М.В.Пранович, Д.Л.Мурин, Д.Л.Калечиц. Система эконометрических моделей для анализа, прогнозирования и оценки вариантов денежно-кредитной политики [Электронный ресурс] // Режим доступа: www.nbrb.by/publications/research/research_2.pdf (дата обращения 22.11.10).
10. Системы эконометрических уравнений, их применение в эконометрике [Электронный ресурс] // Режим доступа: studentbank.ru/view.php?id=67001 (дата обращения 22.11.10).
11. Эконометрическая модель национальной экономики Турции [Электронный ресурс] // Режим доступа: revolution.allbest.ru/emodel/00171225.html (дата обращения 22.11.10).

 

       ПРИЛОЖЕНИЯ

     Таблица 1

     Макроэкономические показатели Турции в сопоставимых ценах 1995 г. (в млн. долларах США)