Риски и методы их снижения

• создание венчурных предприятий предполагает создание небольшого дочернего предприятия как самостоятельного юридического лица для высокотехнологических (рискованных) проектов. Рискованная часть проекта локализуется в дочернем предприятии, при этом сохраняется возможность использования научного и технического потенциала материнской компании;
• создание специальных структурных подразделений (с обособленным балансом) для выполнения рискованных проектов;
• заключение договоров о совместной деятельности для реализации рискованных проектов. [5]

7. Лимитирование - это установление лимита, т.е. предельных сумм расходов, продажи, кредита и т.п. Лимитирование является важным приемом снижения степени риска и применяется банками при выдаче ссуд, при заключении договора на овердрафт и т.п. Хозяйствующими субъектами он применяется при продаже товаров в кредит, предоставлении займов, определении сумм вложения капитала и т.п. [5]

     2 Влияние мирового финансового кризиса на уровень банковских и предпринимательских рисков

    2.1 Влияние мирового  финансового кризиса  на банковские  риски

    Кризис  уже затронул отечественную банковскую сферу. Резко падает спрос на объекты  недвижимости, банки перестают выдавать кредитные ресурсы. За пятилетие стабильной жизни люди активно вкладывали деньги, все было рассчитано с какой-то определенной точностью под кредитование. Сейчас надо платить долги, компании ждут выручку, а если ее нет, возникает риск банкротства. Банковский кризис отражается на всех. Многие банки приостановили кредитование, перестали выдавать денежные средства в режиме онлайн. Отдельные банки будут выдавать кредиты, но в ограниченном количестве, кроме того, произойдет повышение процентных ставок. А это уже не очень хорошо для потребителя. Многим банкам в этой ситуации будет тяжело выжить, некоторые из них будут проданы. [9]

    За  первые шесть месяцев текущего года темпы прироста банковских активов  составили лишь 14,6%. Для сравнения: за аналогичный период 2007 года активы банковской системы выросли на 22,5%. Резкое замедление темпов развития банковского бизнеса вполне объяснимо: 2008 год оказался тяжелым для финансовых институтов по всему миру (из-за последствий глобального кризиса ликвидности и сохраняющейся неопределенности на мировых рынках). В России, которую кризис затронул в меньшей степени, на состоянии банковского сектора сказалась политика ЦБ по сдерживанию инфляции. [7]

    Согласно  результатам девятого исследования Banking Banana Skins, проведенного Центром по изучению финансовых инноваций (ЦИФИ) и PricewaterhouseCoopers (PwC), волнения на финансовых рынках полностью изменили структуру рисков. В России среди значимых рисков респонденты выделяют рыночные риски, такие как ценные бумаги, процентные ставки и курсы валют, и выражают меньшую обеспокоенность качеством управления рисками или избыточным регулированием. [4]

    Первые  шесть рисков по степени значимости представлены ниже:

Таблица 5. – Рейтинг банковских рисков по степени значимости

    Но  несмотря на активное вмешательство  ЦБ, банки были вынуждены поднять  ставки процента по кредитам, снизить  лимит выдачи кредитов. Вот статистика по 10 крупнейшим банкам России (банки по объемам выданных беззалоговых кредитов в I полугодии 2008 г.). 

Таблица 6. - Банки по объемам выданных беззалоговых кредитов в I полугодии 2008 г [15]

    Возьмем для примера «Альфа-Банк», входящий в пятерку лидеров, и рассмотрим, изменения в основных показателях, которых повлек кризис.

    Для корпоративных и зарплатных клиентов:

• Уменьшено значение кредитного мультипликатора (с 5 до 3,9 – для кредитов сроком на 2 года, с 6, 7, 8 до 4,7 для кредитов сроками соответственно на 3, 4 и 5 лет);
• Возрастной порог получения кредита увеличен с 21 года (октябрь) до 25 лет (ноябрь);
• Максимальная сумма кредита уменьшена с 1500 тыс. рублей до 750 тыс. рублей.

    В таблицах 7 и 8 приводятся процентные ставки на апрель и декабрь 2008 года по кредитам и депозитам трех банков из пяти крупнейших в рейтинге. 
 

Таблица 7. -  Ставки по рублевым и долларовым депозитам банков Сбербанк, ВТБ-24, Альфа-Банк на апрель и декабрь 2008 года

Таблица 8. - Ставки по потребительскому кредитованию банков Сбербанк, ВТБ-24, Альфа-Банк на апрель и декабрь 2008 года

    Анализируя  таблицы 7 и 8, можно проследить направление  политики банков. Полгода назад банки стремились раздать как можно больше кредитов, на это, в основном, были направлены рекламные компании, массовые рассылки (в том числе рассылка пластиковых карт – банк Русский Стандарт). Экономическая ситуация была стабильной, с фактором равномерного роста экономики, поэтому кредитовать банкам было выгодно, тем более в средствах они не нуждались. В настоящий момент банки сменили направление активной политики на прием вкладов, появляются новые депозиты с условиями, отражающими нестабильность экономики (ВТБ-24 – с 03.07.08 введен депозит «Индекс», с плавающей процентной ставкой, зависящей от рыночных индикаторов, с 17.06.08 – депозит «Растущий доход» с возрастающей ежегодно процентной ставкой). Теперь банки стремятся не отдавать деньги, что в условиях нестабильности довольно рискованно, но привлекать их, причем наблюдается тенденция роста процентных ставок по рублевым депозитам, сроком от 6 месяцев (некоторые банки прекратили прием депозитов сроком на 3 месяца), и чем больше срок, тем выше ставка. Относительно валютных депозитов – ставки по долларовым депозитам остались прежними либо несущественно снизились, по депозитам в евро – незначительно возросли. Кредитование же «поутихло», проценты по кредитам в коммерческих банках выросли до 28-30 (и больше – в не рассматриваемых в таблицах банках), активная реклама прекратилась. Только в Сбербанке ставка практически не изменилась, увеличившись на 1% по сравнению с апрелем.

    Изменились  условия выдачи кредитов - работникам строительной и некоторых других отраслей, возможно, будет сложнее пройти скоринговую оценку в качестве заемщиков. В зону риска попали банковские сотрудники, инвестиционная сфера. Во многих банках обязательным условием выдачи кредита стал стаж на последнем месте работы продолжительностью не менее трех лет. О грядущих или уже начавшихся увольнениях, а также о сокращении расходов на персонал объявили не только инвесткомпании, но и крупнейшие банки — Сбербанк и ВТБ. По оценкам экспертов, штат металлургических компаний до конца года сократится в среднем на 30%, а зарплаты оставшихся сотрудников упадут на 30-40%.

    Финансовый  кризис существенно скорректировал кредитный бизнес банков. Темп роста  кредитования снизился на 30 процентных пунктов — с 80-процентного годового прироста в начале прошлого года до 50-процентного в октябре 2008 года, или в 1,6 раза. Изменение рынков труда и банковского кредитования привело к ухудшению кредитных портфелей финансовых учреждений и увеличению невозвратов по кредитам. Объем просроченной задолженности по розничным кредитам в целом банковской системе растет вдвое быстрее, чем до кризиса — на 6% в месяц. При этом у отдельных игроков объем просроченной задолженности в октябре рос гораздо быстрее. Так, у ВТБ 24 объем просрочки вырос на 10,3% (на 228 млн руб.), у ДжиИ Мани банка просрочка увеличилась на 9,8% (на 126 млн руб.), у Бинбанка — на 14% (на 129 млн руб.). По оценке экспертов, эти цифры сигнализируют о снижении платежеспособности населения. [11]

    Отток вкладов из российских банков в октябре 2008 года составил, по экспертным оценкам, 5–7%. По данным опроса ВЦИОМ, банковским вкладчиком сегодня является каждый четвертый россиянин (25%), притом что месяц назад деньги в банке держал каждый третий (32%). Среди тех, кто имеет вклады, чуть больше половины (или 13% от общего числа опрошенных) боятся их потерять, чуть меньше (12%) – не боятся. Среди причин опасений за сбережения в банках лидирует страх перед инфляцией (20%). Однако 36% россиян ничего не предпринимают для спасения своих вкладов. [6]

    По  отдельным оценкам, пик оттока вкладов уже пройден,  ситуация стабилизировалась под влиянием двух факторов: во-первых, у людей прошла паника, во-вторых, не происходит обвального падения курса рубля. С другой точки зрения, говорить о начале притока вкладов в банки пока не приходится по причине высоких трат граждан в предновогодний период, ноябрь и декабрь. 

     2.1 Влияние мирового  финансового кризиса  на предпринимательские  риски

    Для бизнесменов нашей страны наступает  довольно тяжелый период: экономический кризис сильно ударил по возможности развиваться и расти. Проблемы с ликвидностью у большинства средних и мелких банков, которые и привели их к банкротству или поглощению крупными игроками, в данный момент серьезно затруднили получение займов юридическими лицами. «Среди банков, предлагающих кредитные программы бизнесу, уже начали происходить процессы, которые вытесняют ряд игроков с рынка. Остальные укрупняются за счет объединения капиталов», – комментирует ситуацию пресс-служба Собинбанка.

    И эта картина усугубляется на фоне кризиса еще недавно растущей экономики. Тяжелее всего приходится только что созданным фирмам, поскольку они не успели в полной мере застать период расцвета и набрать дополнительных очков перед ударом мировой экономической стихии. Российские компании оперативно реагируют на реальность: сокращают количество рабочих мест, урезают рекламные бюджеты, страхуют активы, срочно переводят деньги в государственные банки, чтобы не потерять их в закрывающихся коммерческих.