Прогнозирование и планирование

 

Назад 

Прогнозирование и планирование 

Прогнозирование - это взгляд в будущее, оценка возможных путей развития, последствий тех или иных решений. Планирование -  разработка последовательности действий, позволяющей достигнуть желаемого. В работе менеджера они тесно связаны. 

Разберем простой пример, показывающий взаимосвязь прогнозирования и планирования. Представьте себе, что вы находитесь в степи, а ваша максимальная скорость ходьбы - 6 километров в час. Тогда можно предсказать, что через час вы будете находиться в какой-то точке круга радиуса 6 километров с центром в начальной точке. Результаты прогнозирования вы можете использовать для планирования. Если место, куда вы направляетесь, отстоит от начальной точки не более чем на 6 километров, то вы доберетесь туда пешком не более чем за час. Если же это расстояние - 18 километров, то прогноз показывает невозможность решения поставленной задачи. Что же делать? Либо отказаться от своего намерения, либо увеличить выделенной время (до 3 часов), либо воспользоваться более быстрым транспортным средством, чем ноги (автомобилем, вертолетом). 

  

Иногда прогноз основан на хорошо изученных закономерностях и осуществляется наверняка. Методы прогнозирования движения космических аппаратов разработаны настолько, что возможна автоматическая стыковка кораблей. Однако встающие перед менеджером проблемы прогнозирования обычно не позволяют дать однозначный обоснованный прогноз. 

  

Виды неопределенностей: 

1. Неопределенности маркосреды 

-          неопределенности, связанные с недостаточными знаниями о природе 

-          неопределенности природных явлений 

-          неопределенности, связанные с осуществлением действующих (неожиданные аварии) и проектируемых (возможные ошибки разработчиков или физическая невозможность осуществления процесса, которую заранее не удалось предсказать) технологических процессов 

-          неопределенности, связанные с колебаниями цен, ставки процента, валютных курсов и других макроэкономических показателей 

-          неопределенности, порожденные нестабильностью законодательства и текущей экономической политики, с политикой, экологическими проблемами в масштабе страны. 

Часто приходится учитывать и внешнеэкономические неопределенности, связанные с ситуацией в зарубежных странах и международных организациях. 

  

2. Неопределенности микросреды (неопределенности, связанные с ближайшим окружением фирмы): 

-          неопределенности, связанные с деятельностью участников экономической жизни, с их деловой активностью, финансовым положением, соблюдением обязательств, 

-          неопределенность будущей рыночной ситуации, в том числе отсутствие достоверной информации о будущих действиях поставщиков в связи с меняющимися предпочтениями потребителей, 

-          неопределенности, связанные с социальными и административными факторами в конкретных регионах, в которых наша фирма имеет деловые интересы. 

  

Классификация по СТЭП - факторам (по первым буквам от слов - социальные, технологические, экономические, политические) и факторам конкурентного окружения. СТЭП-факторы действуют независимо от менеджера, в то время как конкуренты будут активно противодействовать, стремиться к вытеснению фирмы с рынка. Но возможны и переговоры, ведущие к обоюдовыгодной договоренности. 

  

Каждая из перечисленных видов неопределенности может быть структурирована далее. Так, имеются крупные разработки по анализу неопределенностей при технологических авариях, в частности, на химических производствах и на атомных электростанциях. Ясно, что аварии типа Чернобыльской существенно влияют на значения СТЭП-факторов и тем самым на поступления и выплаты из бюджета как на местном, так и на федеральном уровне. 

  

Виды прогнозов 

Прогнозы всегда опираются на некоторые предположения. Наиболее обычным является предположение стабильности: "если существующие тенденции и связи сохранятся", "если не произойдет ничего необычного"... Однако иногда надо спрогнозировать развитие интересующего нас процесса как раз в необычных условиях. Например, что произойдет с экономикой России в целом и с Вашей фирмой в частности, если будут отменены все таможенные сборы и пошлины на экспорт и импорт, т.е. Россия перейдет к политике "свободной торговли", пропагандируемой во многих американских учебниках по экономике? 

РИСК - опасность принятия решения о реализации того или иного меропрятия, при осуществлении которого фактические результаты (доходы) окажутся меньше, чем те, из расчета на которые принималось решение. Риск заключается в возможном уменьшении фактической отдачи от капиталовложений по сравнению с ожидаемой. 

Источники коммерческих рисков: 

            - внутренние, вызванные неправильными действиями предпринимателя и персонала 

ü        несогласованность проекта со стратегией фирмы 

ü        просчеты в важных компонентах на предынвестиционной стадии 

ü        несоответствие идеи возможностям ее осуществления 

ü        неквалифицированное управление, недостаток практического опыта 

            - внешние, вызванные изменением конъюнктуры, экономической и политической ситуации и другие причины, которые могут быть ожидаемыми, но на которые невозможно целенаправленно воздействовать.  

Анализ рисков 

Задача: 

            - выявление совокупности факторов, которые могут существенно влиять на ход реализации проекта 

            - принятие предупредительных (превентивных) мер по защите от влияния  негативных факторов 

 

  

 

            1. Существенность фактора, т.е. степень его влияния на финансовые показатели       проекта 

            2. Вероятность проявления и зависимость от других факторов 

            3. Способы защиты от негативного проявления и оценка эффективности         (соотношение затрат на защиту и полученных при этом результатов) 

 

 

Метод анализа и принятия решений в условиях неопределенности с использованием "дерева решений" 

Последовательность действий по построению дерева решений 

1. СТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ, т.е. установление причинно-следственных связей в анализируемой проблеме. Установление, что ЛПР должен выбрать прежде всего ? Что можно отложить ? Какая информация для принятия решений необходима и в какие сроки, из каких источников ? 

В результате создается модель процесса принятия решений, в которой выделяются следующие ее элементы: 

            - ДЕЙСТВИЯ, т.е. элементы ППР, требующие принятия решений 

            - СОБЫТИЯ, т.е. элементы ППР, которые могут наступать вне зависимости от ЛПР и являются следствием неопределенности в поведении внутренней и внешней среды. 

2. Построение диаграммы дерева решений 

3. Оценка денежных поступлений и платежей по каждой альтернативе 

4. Оценка вероятности наступления событий (анализ неопределенности) 

  

Замечание 1. При строгом (частотном) определении понятие вероятности - это предел относительной частоты наступления данного события при стремлении к бесконечности числа испытаний. 

            Однако в экономическом анализе возможность подобного подхода к оценке вероятностей либо ограничена, либо отсутствует, поскольку требование бесконечности числа испытаний часто теряет смысл или невозможен. 

            Поэтому при принятии решений в подобных ситуациях используют СУБЪЕКТИВНЫЕ ВЕРОЯТНОСТИ как приблизительные суждений (оценки)  ЛПР и экспертов относительно вероятностей будущих событий, базирующиеся на знаниях и опыте ЛПР (экспертов), полученных ими в процессе длительного наблюдения за объектами анализа. 

            Примеры: вероятность результата спортивного состязания, вероятность изменения спроса на продукцию и т.п. 

ПРИМЕР 

            Торговый агент должен принять решение в отношении предлагаемой сделки по покупке партии товара размером 100 шт. по цене 2 тыс. руб. за шт. Затраты на транспортировку и хранение составляют 10 тыс. руб. за партию товара. 

            Ожидаются следующие варианты последующей продажи этой партии: 

            - при благоприятной рыночной конъюнктуре весь товар может быть реализован через розничную сеть по цене 2,5 тыс. руб. за шт. 

            - при неблагоприятном исходе партия товара может быть реализована по цене не более 2,0 тыс. руб. (возвращена оптовому торговцу, что предусматривается договором). Вероятность неблагоприятного исхода оценивается как 60 %. 

                                                

Ожидаемая денежная оценка (ОДО) -  математическое ожидание денежной оценки 

проекта (сделки) 

ОДО = S Дi * Pi 

где Дi - денежная оценка i-го исхода, Pi- вероятность i-го исхода. 

Среднеквадратичное отклонение СКО:                                         

  

Для рассматриваемого примера: 

ОДО = 50* 0.4 + (-10) * 0.6  = 20 + (- 6 )  = + 16 

s = (50 - 16)* 0.4 + (-10 + 16)*0.6  = +17,2 

Таким образом, сравнению подлежат две альтернативы: 

            - Ничего не делать и гарантированным исходом 0 

            - Принять решение о сделке с ожидаемым исходом 

ОДО = 16 и СКО = 17,2 

Какое решение примет ЛПР ? Это зависит от отношения ЛПР к риску. 

Три класса ЛПР: 

            - нейтральные к риску 

            - склонные к риску 

            - избегающие риска 

Пример. 

            Предположим, Вам необходимо сделать выбор между двумя типами облигаций, имеющих одинаковую стоимость: 

            - облигация с фиксированным процентом позволяет получить гарантированный доход в 5 млн.руб. в год 

            - выигрышная облигация, по которой разыгрывается 10 млн.руб. с вероятностью выигрыша 50 %. 

            Какой Ваш выбор ? 

Вероятность (полезность)

Если выбрана облигация с фикс. процентом                                   

необходимо снижать ее доходность до

получения точки безразличия, которой

определяется граница между гарантированным

результатом и риском потери или выигрыша. 0,5

Если выбрана выинрышная облигация, то

следует повышать доходность облигации с

фиксированным процентом до нахождения

точки безразличия.

            Для построения кривой безразличия

необходимо изменять вероятность выигрыша по  

выигрышной облигации:                                       

            - вероятность выигрыша повышается до 75 % и доходность облигации с фикс.процентом составлет 7,5 млн.руб. 

            - вероятность выигрыша уменьшается  до 25 % и доходность облигации с фикс.процентом составляет 2,5 млн.руб. 

ВЫВОД 

Большинство людей не предрасположено к риску. Предпочитают стабильный доход возможно большему доходу, но связанному с риском.