Методология анализа и управления рисками

содержание

 

введЕние 3

I. основные положения и классификация риска 5

1.1. Понятие риска и его характер проявления в экономике 5

1.2. Классификация рисков 11

II. методология анализа и управления рисками 25

          2.1.Система управления рисками 25

2.2. Страхование рисков, как основной метод управления рисками 32

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 41

Список  использованной литературы 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Большинство управленческих решений принимается в условиях риска, что обусловлено рядом  факторов: отсутствием полной информации, наличием противоборствующих тенденций, элементами случайности и т.д.

Безрассудно считать возможной предпринимательскую деятельность без риска. Усиление риска — это, по сути дела, оборотная сторона свободы предпринимательства, своеобразная плата за нее. Без знаний о риске предприниматель не подготовлен к коммерческой деятельности.

Чтобы выжить в условиях рыночных отношений, нужно решаться на внедрение инновационных, нетривиальных  действий, а это усиливает риск. Для любого бизнеса важным является не избежание риска вообще (это практически невозможно), а предвидение, и по возможности, его максимальное снижение.

В мире бизнеса решающим образом зависит от правильности и обоснованности выбранной стратегии хозяйственной и, предпринимательской деятельности. При этом должны учитываться вероятности критических ситуаций.

Предприятие, стремящееся  занять ведущее место на рынке  и желающее получать максимум прибыли, не может остаться в стороне от изменений, новых взглядов и подходов к управлению рисками. В результате этого необходимо рассмотреть все риски, как внутренние, так и внешние, которые могут помешать организации достичь целей.

Актуальность данной работы заключается в сложной, не стабильной экономической и политической ситуации в России. За последние  года нашу страну охватил экономический кризис. Стало набирать обороты протестное движение. В этих условиях угроза риска в бизнесе и политике очень велика. Необходимость разработки методов предвидения и ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств очевидна.

Объекты исследования нами были выбраны нормативные данные исследования методологии принятия решений в условиях риска.

Основная цель исследования определить основные понятия риска, выделить классификацию. Выявить систему воздействия рисков на предпринимательскую среду, узнать уровень влияния на общественные процессы. В итоге необходимо выявить основные пути решения. Выработать методологические указания по минимизации рисков. Так же разработать программу обучения персонала для работы в неопределенной среде.

Поставленная цель исследования предопределила постановку и решение  ряда взаимосвязанных задач:

1)   анализ и оценка  существующего понятия о рисках; 

2) проанализировать теоретические  аспекты оценки рисков и   способы управления рисками;

3) изучить методологические подходы в теории управления рисками на предприятии;

4) проанализировать  имеющиеся  риски и методику управления;

5) разработать комплекс  мероприятий по управлению рисками.

Структура и объем  работы: работа изложена на 42 страницах машинописного текста и состоит из введения, 2 глав, выводов и списка литературы, который содержит ссылки на источники.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА I. основные положения и классификация риска

 

1.1. Понятие риска и его характер проявления в экономике

 

В общем случае под  риском понимают возможность наступления некоторого неблагоприятного события, влекущего за собой различного рода потери (например, получение физической травмы, потеря имущества, получение доходов ниже ожидаемого уровня и т.д.).

В предпринимательской деятельности под «риском» принято понимать вероятность (угрозу) потери предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления определенной производственной и финансовой деятельности.

Или риск - это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели.

В явлении «риск» можно выделить следующие элементы, взаимосвязь которых и составляет его сущность:

возможность отклонения от предполагаемой цели, ради которой  осуществлялась выбранная альтернатива;

вероятность достижения желаемого результата;

отсутствие уверенности  в достижении поставленной цели;

возможность материальных, нравственных и др. потерь, связанных  с осуществлением выбранной в условиях неопределенности альтернативы.

Основными чертами риска  являются: противоречивость, альтернативность и неопределенность.

Такая черта как противоречивость в риске приводит к столкновению объективно существующих рискованных действий с их субъективной оценкой. Так как наряду с инициативами, новаторскими идеями, внедрением новых перспективных видов деятельности, ускоряющими технический прогресс и влияющими на общественное мнение и духовную атмосферу общества, идут консерватизм, догматизм, субъективизм и т.д.

Альтернативность в  риске предполагает необходимость  выбора из двух или нескольких возможных  вариантов решений, направлений, действий. Если возможность выбора отсутствует, то не возникает рискованной ситуации, а, следовательно, и риска.

Неопределенностью называется неполнота или неточность информации об условиях реализации проекта (решения). Существование риска непосредственно  связано с наличием неопределенности, которая неоднородна по форме проявления и по содержанию. Предпринимательская деятельность осуществляется под влиянием неопределенности внешней среды (экономической, политической, социальной и т.д.), множества переменных, контрагентов, лиц, поведение которых не всегда можно предсказать с приемлемой точностью.

Основными причинами  неопределенности являются:

1. Спонтанность природных процессов и явлений, стихийные бедствия (землетрясения, ураганы, наводнения, засуха, мороз, гололед).
2. Случайность. Когда в сходных условиях одно и то же событие происходит неодинаково в результате многих социально-экономических и технологических процессов.
3. Наличие противоборствующих тенденций, столкновение интересов (военные действия, межнациональные конфликты).
4. Вероятностный характер научно-технического прогресса. Практически невозможно определить конкретные последствия тех или иных научных открытий, технических изобретений.
5. Неполнота, недостаточность информации об объекте, процессе, явлении. Эта причина приводит к ограниченности человека в сборе и переработке информации, с постоянной изменчивостью этой информации.
6. Ограниченность, материальных, финансовых, трудовых и др. ресурсов при принятии и реализации решений; невозможность однозначного познания объекта при сложившихся уровне и методах научного познания; ограниченность сознательной деятельности человека, существующие различия в социально-психологических установках, оценках, поведении [4, с. 87].

Говоря о неопределенности, отметим, что она может проявляться по-разному:

в виде вероятностных  распределений (распределение случайной  величины точно известно, но неизвестно какое конкретно значение примет случайная величина);

в виде субъективных вероятностей (распределение случайной величины неизвестно, но известны вероятности отдельных событий, определённые экспертным путём);

в виде интервальной неопределённости (распределение случайной величины неизвестно, но известно, что она  может принимать любое значение в определённом интервале).

Природа неопределённости формируется под воздействием различных факторов:

временная неопределённость обусловлена тем, что невозможно с точностью до 1 предсказать значение того или иного фактора в будущем;

неизвестность точных значений параметров рыночной системы можно  охарактеризовать как неопределённость рыночной конъюнктуры;

непредсказуемость поведения  участников в ситуации конфликта  интересов также порождает неопределённость и т.д.

Сочетание этих факторов на практике создаёт обширный спектр различных видов неопределённости. Поскольку неопределённость выступает источником риска, её следует минимизировать, посредством приобретения информации, в идеальном случае, стараясь свести неопределённость к нулю за счёт получения качественной, достоверной, исчерпывающей информации.

Существуют три основные точки зрения, признающие или субъективную, или объективную, или субъективно-объективную природу риска, последняя точка зрения является преобладающей.

Риск связан с выбором  определенных альтернатив, расчетом вероятности  их исхода - в этом его субъективная сторона. Помимо этого, субъективная сторона (природа риска) проявляется и в том, что люди неодинаково воспринимают одну и то же величину экономического риска в силу различий психологических, нравственных, идеологических ориентаций, установок и т.д.

Объективная природа  риска обусловливает вероятностная  сущность многих природных, социальных и технологических процессов, многовариантность  материальных и идеологических отношений, в которые вступают объекты социально-экономической  жизни. Объективность риска проявляется в том, что понятие риск отражает реально существующие в жизни явления, процессы, стороны деятельности. Причем риск существует независимо от того, осознают ли его наличие или нет, учитывают или игнорируют его [8, с. 117].

Субъективно-объективная природа риска определяется тем, что риск порождается процессами, как субъективного характера, так и такими, существование которых не зависит от воли и сознания человека.

Функции риска:

Стимулирующая функция риска, которая проявляется в двух аспектах:

а) конструктивный аспект, который состоит в исследовании источников риска при проектировании операций и систем, конструировании специальных устройств, операций, форм сделок, исключающих или снижающих возможные последствия риска как отрицательного отклонения;

б)   деструктивный аспект, который проявляется в том, что реализация решений с неисследованным или необоснованным риском может приводить к реализации объектов или операций, которые относятся к авантюрным, волюнтаристским;

Защитная функция риска имеет так же два аспекта:

а)   историко-генетический аспект состоит в том, что юридические и физические лица вынуждены искать средства и формы защиты от нежелательной реализации риска;

б) социально-правовой аспект заключается в объективной необходимости законодательного закрепления понятия «правомерности риска», правового регулирования страховой деятельности;

-       компенсирующая функция риска может обеспечить компенсирующий эффект (положительная компенсация), т.е. дополнительную по сравнению с плановой прибыль в случае благоприятного исхода (реализации шанса):

социально-экономическая  функция риска, которая состоит  в том, что в процессе рыночной деятельности риск и конкуренция  позволяет выделить социальные группы эффективных собственников в  общественных классах, а в экономике отрасли деятельности, в которых риск приемлем.

 Вмешательство государства в рисковые ситуации на рынках (включая гарантии, например, в финансово-кредитной сфере) ограничивает эффективность социально - экономической функции риска. В социальном плане это искажает принципы равенства для всех участников рынка из различных отраслей хозяйства, что может порождать дисбаланс рисков в отраслях экономики.

Риск имеет математически  выраженную вероятность наступления  определенного события, которая  опирается на статистические данные или экспертные оценки и может быть математически рассчитана.

Рассматривая риск с  точки зрения его оценки, необходимо решить следующие задачи:

описать как можно  больше возможных вариантов развития событий в будущем, соответствующих данному риску (возможные исходы принятия решений или случайные события);

определить вероятности  наступления каждого из этих вариантов (случайных событий).

Вероятность наступления  события (вероятностная мера риска) может быть определена объективным  или субъективным методом. Объективный метод имеет следующие разновидности. Прямой вероятностный (статистически) метод, основанный на вычислении относительной частоты, с которой происходит случайное событие. Этот метод является наиболее предпочтительным в том случае, когда имеется обширная и достаточно надежная информация об истории оцениваемого объекта.

Приближенный вероятностный метод используется, когда по каким-то причинам не удается получить искомое распределение вероятностей по всем вариантам развития событий. Множество вариантов пытаются сознательно упростить в расчете, чтобы полученная грубая модель оказалась полезной [11, с. 124].