Риск, влияющей на формирование инвестиционного портфеля

Цели курсовой работы. Целью данной работы является изучение риска, влияющего на формирование инвестиционного портфеля, а также степень его влияния на фондовые активы.

Задачи курсовой работы. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

•изучить теорию эффективных фондовых инвестиций и ее практическое применение;
•рассмотреть риск и его измерение;
•оценить и проанализировать модели Г. Марковица и САРМ.

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….4ГЛАВА 1. РИСКИ ВЛОЖЕНИЙ В ФОНДОВЫЕ АКТИВЫ…………………6

1.Теория эффективных финансовых инвестиций и ее применение………………………………………………………...................6
2.Риск и его измерение………………………………………………………..7
3.Модель Г. Марковица………………………………………….....................9
4.Развитие результатов Г. Марковица в трудах Тобина..………………….17
5.Модель САРМ и ее обобщение……………………………………………22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….32

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………….33