В результате зимнего кризиса ликвидности  коммерческие банки стали ощущать  нехватку денежных средств вследствие возросшего спроса на кредитные ресурсы и нарушения долговых обязательств со стороны клиентов. Система начала терять эффективность, поскольку большая доля кредитов приобрела черты невозвратных. При этом отечественные финансовые институты сами оставались должниками на мировом рынке. Вследствие паники из российских банков произошел отток иностранных капиталов, открывший недостаток собственных платежных средств. Для преодоления кризиса ликвидности правительство пошло на размещение в банках средств Пенсионного фонда. Выдача ипотечных и потребительских кредитов возобновилась, хотя условия их предоставления стали жестче. Однако меры правительства никак не затронули заданную мировым кризисом логику падение реальных доходов населения.

     Считается, что больше других от ситуации на мировом  рынке должен пострадать ВТБ, потому что, во-первых, этот банк в большей степени, чем другие, финансирует свой кредитный рост привлечением внешнего долга и, во-вторых, потому что у этого банка на балансе достаточно много финансовых и других активов, которые в силу переоценки могут принести убытки. В России пока наблюдается замедление темпов роста кредитования, снижение доходности банковских операций. Продажа акций российских банков определяется ситуацией на мировом рынке. Так как курс акций западных банков значительно упал в результате кризиса, то российские банки на их фоне стали занимать более высокую позицию.

     На  работу Сбербанка кризис влияет двумя  способами - несколько снижается приток сбережений (это результат мировой и российской инфляции) и увеличивается спрос на кредиты (так как корпоративные заемщики не могут перекредитоваться за рубежом и все идут в российские банки).

     Также в зоне риска, находятся банки  с высокой долей краткосрочного внешнего долга в пассивах и значительным разрывом по срокам между активами и пассивами. Как правило, это  банки с агрессивной политикой. Таких банков не очень много - условно можно говорить о группе, на которую приходится порядка 6-7% активов банковского сектора. Значимая часть этой группы - дочерние банки иностранных банков. Поэтому при возникновении трудностей с кассовыми разрывами по ликвидности эти проблемы в принципе могут быть решены за счет помощи материнских компаний.

     На  территории Кемеровской области  работают 8 региональных банков и 36 филиалов банков. Отделения ОАО «Сибирский банк Сбербанка России» занимают доминирующее положение на рынке кредитов Кемеровской области по основным категориям клиентов. Доля филиала данного банка по всем выданным кредитам составляет 33,27% физическим лицам и индивидуальным предпринимателям - 40,84%, предприятиям и организациям - 26,66%. Однако на рынке кредитов, выданных государственным органам, органам местного самоуправления, внебюджетным фондам лидирует ОАО «Банк ВТБ» в г. Кемерово с долей 77,73% .

     Лидером на рынке депозитов является ОАО «Сибирский банк Сберегательного банка России» с долей 52,16% по всем депозитам и иным привлеченным средствам. Высока доля данного банка и на рынке депозитов физических лиц - 61,46%.

     Дефицит ликвидности, стремление банков минимизировать риски и возможные потери, удорожание заемных ресурсов привели во второй половине 2008 года в Кузбассе к коррекции ставок по кредиту (рост в различных банках произошел на 0,5 - 4 процентных пункта) и ужесточению условий кредитования (увеличение суммы первоначального износа, требования к документам, предоставляемым для оформления кредита и т.п.). Наиболее серьезные изменения претерпела кредитная политика малых и средних банков, в меньшей степени это коснулось банков-лидеров рынка. Среди прочих ужесточились требования к кредитоспособности потенциальных получателей ссуд, позволяющие относить клиентов к той или иной категории риска: стаж работы на последнем месте, занимаемая должность, наличие недвижимости в собственности, объем среднемесячной заработной платы за несколько последних месяцев и т.д.

     Кризис  ликвидности в банковской системе, разыгравшийся на фоне мирового финансового кризиса, фактически разрушил существовавшую глобальную финансовую структуру. Государство предпринимает активные меры для укрепления стабильности банковской системы, а именно:

     1. Принят Закон "О дополнительных  мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011г.". Согласно закону, в случае если финансовое положение банка неустойчиво, угрожает интересам вкладчиков и кредиторов, Банк России и государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) получают возможность осуществить специальные меры по предупреждению банкротства банка. В соответствии с законом, Банк России может направить АСВ предложение принять участие в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка. При этом ЦБ может не отзывать у банка лицензию и предоставить рассрочку по платежам в обязательные резервы, депонируемые в Банке России.

     2. Принято решение в целях повышения  эффективности управления средствами  Фонда национального благосостояния постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2008 г. № 766 внесены изменения в порядок управления средствами Фонда, предусматривающие их размещение на депозитах и в остатках на банковских счетах в российских банках, кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в долговые обязательства и акции юридических лиц, паи (доли участия) инвестиционных фондов. Во исполнение Постановления № 766 между Федеральным казначейством и Внешэкономбанком были заключены договоры о размещении средств Фонда национального благосостояния на депозит. В соответствии с указанными договорами со счета по учету средств Фонда национального благосостояния для размещения на депозиты во Внешэкономбанк по состоянию на 1 ноября 2008 г. было перечислено 170,00 млрд. рублей, из них: 125,00 млрд. рублей - на депозит со сроком до 31 декабря 2019 г. и процентной ставкой 7 % годовых; 45,00 млрд. рублей - на депозит со сроком до 21 октября 2013 г. и процентной ставкой 7 % годовых

     Однако, принимаемые меры недостаточны для  урегулирования данного вопроса, поэтому для обеспечения финансовой стабильности и укрепления экономического положения страны необходимо создать резервную банковскую систему, которая обеспечивала бы поддержку банковского сектора в сложных условиях за счет своих резервов, а не за счет бюджета и золотовалютных запасов

     Представляется, что глобальный кризис повлечет за собой фундаментальные последствия  для мировой экономики, в том числе и для России, где придется пересмотреть многие основы действующих экономических отношений. Основные последствия, проявляющиеся в настоящий момент времени и продолжающиеся в будущем: удорожание банковского кредита; ограничение доступа к кредиту для секторов с относительно высоким уровнем рисков до этого интенсивно наращивающих свой долг (население, строительство, торговля, частично – агробизнес); рост напряженности на внутреннем рынке корпоративных облигаций; общее снижение уровня ликвидности в банковской системе.

     В то же время в нашей стране наиболее тяжелые последствия будут проявляться в течение ближайших двух лет. Через пять лет основная масса российских компаний, скорее всего, сможет восстановить свои докризисные показатели.

     Заключение

 

     В настоящее время прослеживается тенденция к возрастанию банковских рисков, что может привести к возникновению значительных убытков, которые могут создавать угрозу финансовой устойчивости кредитных организаций и российской банковской системы в целом.

     Процесс управления банковскими рисками состоит из следующих этапов:

- выявление рисков;

- оценка рисков;

- мониторинг рисков;

 - контроль рисков;

- минимизация рисков.

     Использование систем управления банковскими рисками  позволит российским банкам:

- принимать обоснованные решения на основании полной информации;

- использовать адекватные процедуры оценки рисков;

- продемонстрировать международным рейтинговым агентствам высокий уровень управления рисками;

- укрепить положительный имидж в глазах существующих и потенциальных клиентов, контрагентов и акционеров банка;

- поднять профессиональный уровень сотрудников банка и общую корпоративную культуру за счет лучшего понимания рисков, которым подвержен банковский бизнес, а также за счет обучения передовым методам управления рисками.

     Риск - это деятельность, связанная с  преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой  имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели.

     В общем случае под риском понимают возможность наступления некоторого неблагоприятного события, влекущего  за собой различного рода потери.

     Существование риска непосредственно связано  с неопределенностью.

     Неопределенность  предполагает наличие факторов, при которых результаты действий непредсказуемы, а степень возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна; это неполнота или неточность информации об условиях реализации проекта.

     Существует  большее количество видов и классификаций рисков и ситуаций неопределенности в зависимости от специфики деятельности предприятия.

     Управлять рисками – это значит выполнять  действия, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых событий.

     Система управления риском может обеспечивать выполнение целого ряда управленческих целей организации. Она может  выступать в качестве основы всей управленческой деятельности, на ее базе строится управленческая стратегия и система контроля.

 

     

Список  используемой литературы

 

1. Письмо  Банка России № 70-Т от 23.06.2004 г. «О типичных банковских рисках». // Вестник  Банка России. -  № 38(762). -  30.06.2004 г.
2. Письмо Банка России № 76-Т от 23.06.2004 г. «Об организации управления операционным риском в кредитных организациях». // Вестник Банка России. - № 28(826). -  01.06.2005 г.
3. Письмо Банка России № 92-Т от 28.06.2005 г. «Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах». // Вестник Банка России. - № 34(832). - 06.07.2005 г.
4. «Обзор банковского сектора Российской Федерации (Интернет-версия). Аналитические показатели». // Официальный сайт Банка России - №48. - октябрь 2006 г..
5. Маркина Л.М. Банк всегда рискует чужими деньгами. // Банковское обозрение. - №5. - май 2006 г.
6. Осипенко Т.В. Некоторые вопросы внедрения рекомендаций Базеля-II в российских банках. //Интернет-сайт ассоциации региональных сайтов России
7. Тихонов В.М., Логовинский Е.К. Управление рыночными рисками. // Ведомости. - №167 (967). -  16.09.2003.
8. Стандарт качества организации управления риском ликвидности в кредитных организациях. // Интернет-сайт ассоциации российских банков– 05.10.2006 г.

10. Шелопаев Ф.М. Финансы, денежное обращение и кредит: Краткий курс лекций. – М.:Юрайт-Издат, 2004. – 278с.

11. Г. Гибков Российские коммерческие банки// Международная жизнь, 2000, №8-9, 144с.

12. Козлов А.А. Некоторые актуальные вопросы развития банковского сектора в России. Деньги и кредит.2004.№2.,3-6с.

13. Некоторые вопросы социально-экономического развития России. Деньги и кредит.2004.,№3,С.3-6.

14. Финансовый анализ в коммерческом банке / А.Д. Шеремет, Г.Н. Щербаков. – М.; Финансы и статистика, 2001

15. Конкуренция на финансовых рынках в Кемеровской области // Деловой Кузбасс. – 2008. - №5-6.

16. Логинова, Е. Плата за рынок / Е. Логинова // Деловой Кузбасс. – 2008. - №4.

17. Логинова, Е. «Кризиса в строительной отрасли Кузбасса нет» / Е. Логинова // Деловой Кузбасс. – 2008. - №10.

18. Мировой финансовый кризис. Начался в 2008 - продолжится в 2009 году// http://www.mirovoy-crisis.ru/mirovoy-finansovy-crisis.php/
19. Солнцев, О. Банковская система на фоне кризиса: бизнес растет, акции падают / О. Солнцев // http://www.finam.ru/analysis/conf000010023F/default.asp/
20. Влияние мирового финансового кризиса на экономику России// http://www.ise.ru/krug_stol_06_11_08/ 
21. Колташов, В. Кризис глобальной экономики и Россия / В. Колташов, Ю. Романенко // http://www.e-xecutive.ru/knowledge/announcement/839019/

22.  МОСКВА, 22.12.09. /ПРАЙМ-ТАСС/.