Управление кредитным риском коммерческого банка ОАО «Сбербанк России»

В условиях посткризисного периода важнейшей проблемой для коммерческих банков является оценка и анализ рисков своих кредитных портфелей, поскольку увеличение доли проблемных кредитов влияет на позиции, занимаемые банком на рынке кредитных ресурсов. Для успешного кредитования банки должны разрабатывать и внедрять эффективные системы управления кредитными рисками. Именно поэтому, тема настоящей работы является актуальной и практически значимой.

ВВЕДЕНИЕ …………….3
Глава 1. Понятие банковских рисков и методы управления ими 6
1.1. Сущность и классификация финансовых рисков банка 6
1.2. Инструменты управления кредитными рисками и пути их сокращения 13
1.3. Принципы управления кредитным портфелем как одним из элементов системы управления кредитным риском 21
Глава 2. Построение моделей оценки кредитного риска коммерческого банка 32
2.1. Анализ кредитных рисков в банковской системе России 32
2.2. Определение рейтинга кредитоспособности заемщика 38
2.3. Модели анализа кредитоспособности заемщиков 43
2.4. Построение метода оценки кредитного риска с помощью VaR модели 54
Глава 3. Управление кредитным риском коммерческого банка ОАО «Сбербанк России» 64
3.1. Характеристика деятельности коммерческого банка ОАО «Сбербанк России» 64
3.2. Оценка кредитного риска коммерческого банка ОАО «Сбербанк России» с использованием VaR - модели 76
3.3. Предложения по разработке кредитной политике банка 76
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 81
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 83