Экономическая правовая и организационная основы деятельности банков

 

Таблица 3. Показатели адекватности собственного капитала

 

Вместе с тем, с начала года собственный капитал по балансу банков второго уровня увеличился на 94,5 млрд. тенге (6,6%) и составил на отчетную дату 1519,6 млрд. тенге.

За сентябрь 2008 года размер совокупных активов банков уменьшился на 60,4 млрд. тенге (0,5%) и составил на отчетную дату 12500,3 млрд. тенге /табл.4/

 

№	Динамика и структура совокупных активов банковского сектора	01.01.2008		01.10.2008		Прирост, в %
		млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу
1	Наличные деньги, аффинированные драгметаллы и корреспондентские счета	1013,1	8,7	933,5	7,5	-7,9
2	Вклады, размещенные в других банках	642,5	5,5	943,2	7,5	46,8
3	Ценные бумаги	787,8	6,7	1079,4	8,6	37,0
4	Банковские займы и операции "обратное РЕПО"	8868,3	75,9	9094,0	72,8	2,5
5	Инвестиции в капитал	222,5	1,9	279,8	2,2	25,8
6	Прочие активы	150,4	1,3	170,4	1,4	13,3
	Всего активы	11684,6	100	12500,3	100	7,0

 

Таблица 4. Динамика и структура совокупных активов банковского сектора

 

В структуре активов банков большую долю занимают банковские займы и операции «обратное РЕПО» (72,8%), наличные деньги, аффинированные драгметаллы и остатки на корреспондентских счетах (7,5%), портфель ценных бумаг (8,6%), вклады, размещенные в других банках (7,5%). Банковские займы и операции «оборотное РЕПО» - увеличились на 225,7 млрд. тенге или 2,5%, наличные деньги, аффинированные драгметалл и остатки на корреспондентских счетах уменьшились на 79,6 млрд. тенге или 7,9%, ценные бумаги – увеличились на 291,6 млрд. тенге или на 37,0%, вклады, размещенные в других банках – увеличились на 300,7 млрд. тенге или 46,8%, инвестиции в капитал увеличились на 57,3 млрд. тенге или 25,8%.

Сначала года просроченная задолженность по балансу увеличилась с 100,5 млрд. тенге на 166,8 млрд. тенге, или в 2,2 раза и составила на отчетную дату 218,1 млрд. тенге.

Остатки на счетах по отражению просроченного вознаграждения увеличились с начала года на 23,8 млрд. тенге или в 2,8 раза и составили на 1 октября 2008 года 49,2 млрд. тенге /диагр.1,2/

 

 

Диаграмма 1. Структура активов банковского сектора по состоянию на 01.01.08 г. (%)

 

 

Диаграмма 2. Структура активов банковского сектора по состоянию на 01.10.08 г. (%)

 

С начала года размер активов и условных обязательств, подлежащих классификации, увеличился на 1037,7 млрд. тенге (на 7,8%) до 14415,4 млрд. тенге.

Удельный вес стандартных активов и условных обязательств составил 63,1%, сомнительных – уменьшился с 41,6% до 34,6%, доля безнадежных активов и условных обязательств составила 2,3% /табл.5/

 

 

№	Динамика качества активов и условных обязательств	01.01.008		01.10.08
		сумма осн. долга, млрд. тенге	в % к итогу	сумма осн. долга, млрд. тенге	в % к итогу
	Всего активов и условных обязательств	13377,7	100	14415,4	100
1	Стандартные	7677,7	57,4	9101,7	63,1
2	Сомнительные	5559,9	41,6	5005,1	34,6
	Сомнительные 1 категории - при полной и своевременной оплате платежей	4266,8	31,9	3086,7	21,4
	Сомнительные 2 категории - при задержке или неполной оплате платежей	578,1	4,3	424,3	2,9
	Сомнительные 3 категории - при своевременной и полной оплате платежей	543,2	4,1	1139,5	7,9
	Сомнительные 4 категории - при задержке или неполной оплате платежей	63,1	0,5	149	1,0
	Сомнительные 5 категории	108,7	0,8	205,6	1,4
3	Безнадежные	140,1	1,0	308,6	2,3

 

Таблица 5. Динамика качества активов и условных обязательств

 

В структуре кредитного портфеля банков за рассматриваемый период доля стандартных кредитов увеличилась с 39,7% до 44,0%, доля сомнительных кредитов уменьшилась с 58,8% до 52,7%, при этом доля безнадежных кредитов увеличилась с 1,5% до 3,3% /табл.6/

 

№	Динамика качества ссудного портфеля	01.01.008		01.10.08
		сумма осн. долга, млрд. тенге	в % к итогу	сумма осн. долга, млрд. тенге	в % к итогу
	Всего ссудный портфель	8868,3	100	9094,0	100
1	Стандартные	3518,2	39,7	3998,9	44,0
2	Сомнительные	5218,7	58,8	4795,0	52,7
	Сомнительные 1 категории - при полной и своевременной оплате платежей	3950,4	44,5	2902,3	31,9
	Сомнительные 2 категории - при задержке или неполной оплате платежей	572,2	6,5	420,0	4,6
	Сомнительные 3 категории - при своевременной и полной оплате платежей	533,4	6,0	1134,7	12,5
	Сомнительные 4 категории - при задержке или неполной оплате платежей	57,9	0,6	147,8	1,6
	Сомнительные 5 категории	104,8	1,2	190,2	2,1
3	Безнадежные	131,4	1,5	300,1	3,3

 

Таблица 6. Динамика качества ссудного портфеля

 

Сумма фактически сформированных провизий по состоянию на 1 октября 2008 года составляет 803,9 млрд. тенге или 8,8% от судного портфеля банков второго уровня. С начала текущего года провизии увеличились на 282,2 млрд. тенге или на 54,1%. Общие провизии на 1 октября 2008 года составляют 0,1% от суммы провизий, сформированных по выданным кредитам, или 1,1 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с началом года на 54,0%

С начала 2008 года общая сумма обязательств банков второго уровня увеличилась на 721,2 млрд. тенге (на 7,0%), и составила на конец отчетного периода 10980,7 млрд. тенге.

В структуре совокупных обязательств банковского сектора вклады дочерних организаций специального назначения, уменьшились на 180,8 млрд. тенге или на 7,1%, обязательства перед физическими лицами, увеличились на 98,6 млрд. тенге или на 6,8%, займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций уменьшились на 221,1 млрд. тенге до 1577,1 млрд. тенге /табл.7/

 

№	Динамика и структура совокупных обязательств банковского сектора	01.01.2008		01.10.2008		Прирост, в %
		млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу
1	Межбанковские вклады	319,9	3,1	255,0	2,3	-20,3
2	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковские операции	1798,2	17,5	1577,1	14,4	-12,3
3	Займы, полученные от Правительства РК	7,7	0,1	23,5	0,2	в 3,1 раза
4	Займы, полученные от международных финансовых организаций	85,1	0,8	87,9	0,8	3,3
5	Вклады юридических лиц	2447,1	23,9	3415,9	31,1	39,6
6	Вклады физических лиц	1447,9	14,1	1546,5	14,1	6,8
7	Вклады дочерних организаций специального назначения	2529	24,7	2348,2	21,4	-7,1
8	Выпущенные в обращении ценные бумаги	467,6	4,6	445,7	4,1	-4,7
9	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	245,4	2,4	170,4	1,6	-30,6
10	Прочие обязательства	911,6	8,8	1110,5	9,3	21,8
	Всего обязательств	10259,5	100	10980,7	100	7,0

 

Таблица 7. Динамика и структура совокупных обязательств банковского сектора 

 

Вклады юридических и физических лиц с начала 2008 года увеличились на 886,6 млрд. тенге или на 13,8% и составили на 1 октября 2008 года 7310,6 млрд. тенге. С начала года вклады физических лиц выросли на 6,8% или на 98,6 млрд. тенге. Вклады юридических лиц увеличились на 39,6% или на 968,8 млрд. тенге /табл.8/

 

Вклады клиентов	01.0108		01.10.0008		Прирост, в %
	всего	в т.ч. в ин.валюте	всего	в т.ч. в ин.валюте	всего	в т.ч. в ин.валюте
Всего вкладов, в т.ч.:	6421	3807,8	7310,6	4127,2	13,8	8,4
Вклады юридических лиц	2447,1	786,1	3415,9	1289,3	39,6	64
Вклады дочерних организаций специального назначения	2529	2476,9	2348,2	2296,3	-7,1	-7,3
Вклады физических лиц	1447,9	544,7	1546,5	541,6	6,8	-0,6

 

Таблица 8. Вклады клиентов

 

С 1 июля 2008 года вступили в силу поправки в части ликвидности, направленные на регулирование срочной и валютной срочной ликвидности до 7, 30 и 90 дней. По состоянию на 1 октября 2008 года, с учетом предусмотренных изменений в расчет ликвидности, нарушений коэффициентов срочной ликвидности до 7, 30 и 90 дней не отмечено. При этом, в целом по банковской системе на 1 октября 2008 года: /табл.9/

• коэффициент срочной ликвидности до 7 дней (k4-1) составил 4,7 при нормативе 1;
• коэффициент срочной ликвидности до 30 дней (k4-2) – 3,6 при нормативе 0,9;
• коэффициент срочной ликвидности до 90 дней (k4-3) – 2,1 при нормативе 0,8.