Организация риск-менеджмента в коммерческом банке

     Тактика – это конкретные приемы и методы для достижения поставленной цели в  конкретных условиях. Задачей тактики  управления является выбор оптимального решения и наиболее приемлемых в данной ситуации методов и приемов управления.

     Риск-менеджмент как система управления состоит  из двух подсистем: управляемой подсистемы (объект управления) и управляющей подсистемы (субъекта управления). Схематично это можно представить следующим образом рис. 1.

     Объектом  управления в риск-менеджменте являются риск, рисковые вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами в процессе реализации риска. К этим экономическим отношениям относятся отношения между страхователем и страховщиком, заемщиком и кредитором, между предпринимателями.

     Субъект управления в риск-менеджменте –  это специальная группа людей (финансовый менеджер, аквизитор, актуарий и др.), которая посредством различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляет целенаправленное функционирование объекта управления. 
 
 

     Рис. 1. Структурная схема риск-менеджмента.

     

     

       Вход

     

       

       Командная

       Информация 

     

       Выход 
 
 

     Процесс воздействия субъекта на объект управления, т. е. сам процесс управления, может  осуществляться только при условии  циркулирования определенной информации между управляющей и управляемой подсистемами. Процесс управления независимо от его конкретного содержания предполагает получение, передачу, переработку и использование информации. В риск-менеджменте получение надежной и достаточной в данных условиях информации играет главную роль, так как оно позволяет принять конкретное решение по действиям в условиях риска.

     Информационное  обеспечение функционирования риск-менеджмента  состоит из разного рода и вида информации: статистической, экономической, коммерческой, финансовой и т.п.

     Эта информация включает осведомленность  вероятности того или иного страхового случая, страхового события, наличии  и величине спроса на товары, на капитал, финансовой устойчивости платёжеспособности своих клиентов, партнеров, конкурентов, ценах, кусах и тарифах, в том числе на услуги страховщиков, об условиях страхования, о дивидендах и процентах и т.п.

     Менеджер, обладающий достаточно высокой квалификацией, всегда старается получить любую информацию, даже самую плохую, или какие-то ключевые моменты такой информации, или отказ от разговора на данную тему и использовать их в свою пользу. Информация собирается по крупицам. Эти крупицы, собранные воедино, обладают уже полновесной информационной ценностью.

     Наличие у финансового менеджера надежной деловой информации позволяет ему быстро принять финансовые и коммерческие решения, влияет на правильность таких решений, что, естественно, ведет к снижению потерь и увеличению прибыли. Надлежащее использование информации при заключении сделок сводит к минимуму вероятность финансовых потерь.

     Любое решение основывается на информации. Важное значение имеет качество информации. Чем более расплывчата информация, тем неопределеннее решение. Информация стареет быстро, поэтому ее следует использовать оперативно.

     Функции риск-менеджмента.

     Риск-менедмент  выполняет определенные функции:

функция объекта управления;

функция субъекта управления.

     К функциям объекта управления относятся  организация:

- разрешения  риска;

- рисковых  вложений капитала;

- работы  по снижению величины риска;

- процесса  страхования рисков;

- экономических  отношений и связей между субъектами  хозяйственного процесса.

     К функциям субъекта управления относятся:

- прогнозирование;

- организация;

- регулирование;

- координация;

- стимулирование;

- контроль.

     Прогнозирование в риск-менеджменте представляет собой разработку на перспективу изменений финансового состояния объекта в целом и его различных частей. Прогнозирование – это предвидение определенного события. Оно не ставит задачу непосредственно осуществить на практике разработанные прогнозы. Особенностью прогнозирования является альтернативность в построении финансовых показателей и параметров, определяющая разные варианты развития финансового состояния объекта управления на основе наметившихся тенденций.

     Организация в риск-менеджменте представляет собой объединение людей, совместно реализующих программу рискового вложения капитала на основе определенных правил и процедур. К этим правилам и процедурам относятся: создание органов управления, построение аппарата управления, установление взаимосвязи между управленческими подразделениями, разработка норм, нормативов, методик и т.п.

     Регулирование в риск-менеджменте представляет собой воздействие на объект управления, посредством которого достигается состояние устойчивости этого объекта в случае возникновения отклонения от заданных параметров. Регулирование охватывает главным образом текущие мероприятия по устранению возникших отклонений.

     Координация в риск-менеджменте представляет собой согласованность работы всех звеньев системы управления риском, аппарата управления и специалистов.

     Стимулирование  в риск-менеджменте представляет собой побуждение финансовых менеджеров и других специалистов к заинтересованности в результате своего труда.

     Контроль  в риск-менеджменте представляет собой проверку организации работы по снижению степени риска. Посредством контроля собирается информация о степени выполнения намеченной программы действия, доходности рисковых вложений капитала, соотношении прибыли и риска, на основании которой вносятся изменения в финансовые программы, организацию финансовой работы, организацию риск-менеджмента. Контроль предполагает анализ результатов мероприятий по снижению степени риска.

     Организация риск-менеджмента.

       Риск-менеджмент по экономическому содержанию представляет собой систему управления риском и финансовыми отношениями, возникающими в процессе этого управления.

       Как система управления, риск-менеджмент  включает в себя процесс выработки  цели риска и рисковых вложений  капитала, определение вероятности наступления события, выявление степени и величины риска, анализ окружающей обстановки, выбор стратегии управления риском и способов его снижения, осуществление целенаправленного воздействия на риск. Указанные процессы в совокупности составляют этапы организации риск-менеджмента.

     Организация риск-менеджмента представляет собой  систему мер, направленных на рациональное сочетание всех его элементов  в единой технологии процесса управления риском.

     Первым  этапом организации риск-менеджмента  является определение цели риска и цели рисковых вложений капитала. Цель риска – это результат, который необходимо получить. Им может быть выигрыш, прибыль, доход и т.п. цель рисковых вложений капитала – получение максимальной прибыли.

     Следующим важным моментом в организации риск-менеджмента является получение информации об окружающей обстановке, которая необходима для принятия решения в пользу того или иного действия. На основе анализа такой информации с учетом целей риска можно правильно определить вероятность наступления события, в том числе страхового события, выявить степень риска и оценить его стоимость. Управление риском означает правильное понимание степени риска, который постоянно угрожает людям, имуществу, финансовым результатам хозяйственной деятельности.

     Для предпринимателя важно знать действительную стоимость риска, которому подвергается его деятельность.

     Под стоимостью риска стоит понимать фактически убытки предпринимателя, затраты  на снижение величины этих убытков  и их последствий. Правильная оценка финансовым менеджером действительной стоимости риска позволяет ему объективно представлять объем возможных убытков и наметить пути к их предотвращению или уменьшению, а в случае невозможности предотвращения убытков обеспечить их возмещение.

     На  основе имеющейся информации об окружающей среде, вероятности, степени и величине риска разрабатываются различные варианты рискового вложения капитала, и проводится оценка их оптимальным путем сопостановления ожидаемой прибыли и величины риска.

     Это позволяет правильно выбрать стратегию и приемы управления риском, а также способы снижения степени риска.

     На  этом этапе главная роль принадлежит  финансовому менеджеру, его психологическим качествам. Финансовый менеджер, занимающийся вопросами риска, должен иметь два права: право выбора и право ответственности за него.

     Право выбора означает право принятия решения, необходимого для реализации намеченной цели рискового вложения капитала. Решение должно приниматься менеджером единолично. В риск-менеджменте из-за его специфики, которая обусловлена, прежде всего, особой ответственностью за принятие риска, нецелесообразно, а в отдельных случаях и вовсе не допустимо коллективное принятие решения, за которое никто не несет ответственности. Коллектив, принявший решение, никогда не отвечает за его выполнение. При этом следует иметь в виду, что коллективное решение в силу психологических особенностей отдельных индивидов является более субъективным, чем решение, принимаемое одним специалистом.

     Для управления риском могут создаваться  специализированные группы людей, например сектор страховых операций, сектор инвестиций, отдел рисковых вложений капитала и др.

     Данные  группы людей могут подготовить  предварительное коллективное решение  и принять его простым или квалифицированным большинством голосов.

     Однако  окончательно выбрать вариант принятия риска и рискового вложения капитала должен один человек, так как он одновременно принимает на себя ответственность за данное решение.

     При выборе стратегии и приемов управления риском часто используется какой-то определенный стереотип, который складывается из опыта и знаний финансового менеджера в процессе его работы и служит основой автоматических навыков в работе. Наличие стереотипных действий дает менеджеру возможность в определенных типовых ситуациях действовать оперативно и наиболее оптимальным образом. При отсутствии типовых ситуаций финансовый менеджер должен переходить от стереотипных решений к поискам оптимальных, приемлемых для себя рисковых решений.

     Риск-менеджмент весьма динамичен. Эффективность его  функционирования во многом зависит от быстроты реакции на изменение условий рынка, экономической ситуации, финансового состояния объекта управления. Поэтому риск-менеджмент должен базироваться на знании стандартных приемов управления риском, на умении быстро и правильно оценивать конкурентную экономическую ситуацию, на способности быстро найти хороший, если не единственный выход из этой ситуации.