Межбанковское кредитование в современной России

В зависимости от обеспечения кредита выделяют межбанковские кредиты обеспеченные, частично обеспеченные и необеспеченные. Как правило, в качестве обеспечения межбанковского кредита используется все имущество заемщика. Большинство межбанковских кредитов в настоящее время принадлежит к необеспеченным.

Межбанковские кредиты классифицируются также в зависимости от валюты сделки (российские рубли, иностранные валюты); в зависимости от наличия или отсутствия лимита ссудной задолженности; размера кредита. К крупным кредитам в Российской Федерации относятся ссуды, размер которых превышает 5 % капитала банка-кредитора.

Широкое распространение  имеют такие виды межбанковских  кредитов, как бронирование средств по корреспондентскому счету и овердрафт. Бронирование средств представляет собой использование корреспондентского счета банка для блокировки средств на определенный срок. При заключении договора на открытие корреспондентского счета часто предусматривается возможность проведения операций по корреспондентскому счету в режиме овердрафта, сумма которого зависит от ежедневного остатка средств на корреспондентском счете, срока документооборота, объема оборота по корреспондентскому счету.

Банк России предоставляет коммерческим банкам определенные виды кредитов. Ломбардные кредиты - это в широком смысле - ССУДЫ под залог депонированных в банке ценных бумаг, в узком смысле ¬краткосрочные кредиты, предоставляемые Банком России кредитным организациям под залог ценных бумаг для удовлетворения потребностей банков в ликвидных средствах с целью поддержания и регулирования ликвидности банковской системы.

Кредиты «овернайт» предоставляются кредитным организациям только в том случае, если последние не могут изыскать возможность получения кредита на рынке межбанковских кредитов. Предоставляется кредит путем списания средств с корреспондентского счета банка по платежным документам при отсутствии или недостаточности средств на счете банка в расчетном подразделении Банка России.

Внутридневные кредиты предоставляются Банком России банкам, расположенным в регионах с непрерывной обработкой платежных документов в течение операционного дня. Основанием для выдачи кредита являются неисполненные платежные документы, предъявленные к корреспондентскому счету коммерческого банка в течение операционного дня.

Кредиты, предоставляемые  Центральным Банком, классифицируются в зависимости от соблюдения заемщиком  срока возврата, степени обеспечения  кредита и финансового состояния заемщика на следующие группы:

• Стандартный – это кредит, по которому отсутствует просроченная задолженность и он обеспечен залогом.
• Сомнительный – это кредит, не удовлетворяющий требованиям, предъявляемым и стандартным кредитам и несущие риск убытков, связанные с задержкой до 30 дней возврата кредита по основному долгу или вознаграждения.
• Убыточный – это кредит просроченная задолженность по основному долгу, которому превышает 30 дней. В случае ликвидации заемщика предоставление ему кредита классифицируются вне зависимости от срока погашения кредитов, как убыточные. К группе убыточных кредитов относят кредиты, предоставленные Центральным Банком в качестве кредитора последней инстанции. Резервы создаются за счет операционных расходов Центрального Банка.

        Цель межбанковского кредита заключается в переливе капитала внутри банковской системы, который, в первую очередь, используется для поддержания ликвидности банков-заемщиков, т.е. это общественная цель, но с оплатой процентов. Банк-кредитор выдает межбанковский кредит с целью извлечения прибыли из размещения имеющихся у него свободных ресурсов за счет получения процентов. Банк-заемщик берет межбанковский кредит с целью обеспечения своего имиджа, как финансово устойчивого банка, сохранившего своих клиентов и свою прибыль. Таким образом, через межбанковский кредит достигается баланс интересов всех субъектов данных экономических отношений.

Рассмотрим  цель межбанковского кредита более  конкретно. Суть ее состоит в превращении  межбанковского кредита во временный  источник конкретного актива или группы активов банка-заемщика, а также в приращении его платежного оборота в течение определенного срока. Банк-кредитор, предоставляя межбанковский кредит, старается его вернуть в конкретные сроки и получить соответствующие проценты. Банк-заемщик обеспечивает условия для выполнения обязательств перед клиентом или для получения дохода от спекулятивной сделки. Но, тем не менее, он должен вернуть межбанковский кредит в срок и уплатить процент. Цель межбанковского кредита может осуществляться идеально (в момент заключения кредитного договора между банком-кредитором и банком-заемщиком) и реально - при получении кредита. Степень реализации цели межбанковского кредита может быть установлена при сравнительном анализе банковских балансов до и после выдачи ссуды. Межбанковский кредит в этом случае отражает качество и количество кредитного портфеля в отношениях между банком-кредитором и банком-заемщиком. Количественная характеристика межбанковского кредита - это суммы кредитных вложений банков в конкретный период времени. Качественная характеристика межбанковского кредита - это сфера его использования. Каждый случай кредитования имеет свой объект. Качество межбанковского кредита может быть высоким, в случае если он направляется банком-заемщиком в работающие активы, приносящие доход и напротив, если банк-заемщик межбанковского кредита направляет МБК на погашение задолженности перед другими кредиторами, то в данном случае, качество кредита низкое, так как происходит иммобилизация средств в неликвидные активы.

      Основной функцией межбанковского кредитования является поддержание ликвидности банка. Межбанковское кредитование позволяет сформировать гибкую систему поддержания необходимого уровня ликвидности. Через рынок межбанковских кредитов происходит горизонтальное перераспределение ликвидных средств. Таким образом, привлекая или предоставляя межбанковские кредиты можно предотвращать не только возникающий дефицит ликвидности, но и управлять планируемыми или ожидаемыми недостатками или излишками ликвидных ресурсов. Важной функцией МБК является перераспределение денежных средств для операций на других секторах финансового рынка, таких как рынок ценных бумаг, рынок иностранной валюты.

1.3 История  развития  межбанковского кредита  в России

Российский  рынок МБК развивался в целом аналогично зарубежным, однако его развитие имело ряд особенностей. Именно эти особенности сформировали целый комплекс проблем, которые являются актуальными в настоящее время.

    Развитие  рынка МБК в России началось  в конце 1980-х годов, наиболее широко тогда применялось межбанковское кредитование в форме кредитов Госбанка СССР. В начале 1990-х годов работа коммерческих банков на рынке МБК была тесно связана с работой на валютном рынке. В этот период наблюдался устойчивый рост курса доллара США, и рынок МБК фактически обслуживал банки при покупке ими долларов.

    В  1995 г. в процессах межбанковского  кредитования обнаружились признаки  кризиса. Так, в августе 1995 г.  значительная часть межбанковских  кредитов оказалась просроченной. При этом на данном этапе банки, работавшие на рынке, начали активно проводить операции, направленные на поддержание собственной ликвидности (за счет получения коротких кредитов). Банки работали только с теми очень немногими контрагентами, которых хорошо знали. Режим жесткого валютного коридора ограничивал работу банков на рынке МБК, механизм перераспределения средств между банками через инструменты межбанковского кредитования фактически отсутствовал.

    В  1994-1995 гг. банки стали разрабатывать  первые методики и технологии, связанные с процессами межбанковского кредитования, которые до этого фактически отсутствовали. Так, стало возможным пользоваться важнейшей конъюнктурной информацией, интересующей банки и их клиентов, - о текущих ставках, по которым на рынке предоставляются и привлекаются кредиты. Такие ставки, если они единые и признаются всеми субъектами рынка, служат его ключевым объективным индикатором.

    После  1996 г. стало обнаруживаться влияние  рынка государственных ценных  бумаг на рынок МБК. Уже в  1996 г. вследствие увеличения вложений ресурсов банков в указанные бумаги кредиты банкам значительно уменьшились. Одновременно в структуре МБК все большую долю занимали самые <короткие> кредиты для поддержания текущей ликвидности банков. С осени 1997 г. по август 1998 г. наблюдался настоящий бум рынка государственных бумаг, денежные средства активно перемещались на данный рынок, и потому рынок МБК фактически не развивался. Однако непосредственно перед кризисом 1998 г. наблюдался рост объемов межбанковского кредитования, главным образом в крупнейших банках России.

    Финансовый  кризис августа 1998 г. нанес  серьезный удар по устойчивости  банков. Кризис показал, что, с  одной стороны, на межбанковском  рынке отсутствуют технологии, дающие  возможность комплексно анализировать кредитоспособность и ликвидность контрагентов, с другой - внутри банков отсутствуют, во-первых, технологии ценообразования на межбанковские ресурсы с учетом внутренних издержек самих банков, во-вторых, рациональная организация самих процессов межбанковского кредитования

    После  кризиса 1998 г. началось развитие  рынка межбанковского кредитования, рынок стал работать наподобие  западных рынков межбанковских  кредитов, но имея при этом  российские особенности. Возникли  реальные проблемы рыночных рисков, которые требуют создания специальных аналитических технологий.

    В  мае-июне 2004 г. произошел еще один серьезный кризис межбанковского рынка. Все началось с отзыва 13 мая 2004 г. генеральной лицензии на проведение банковских операций «Содбизнесбанка». Решение об отзыве лицензии было принято в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также в связи с неоднократными нарушениями им федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

В ноябре–декабре 2008 года рынок МБК почти не шевелился: сделки совершались в основном только между банками первого круга, росла доля залоговых сделок. Причиной низкой активности оставалось отсутствие доверия между контрагентами. В условиях обвала на финансовых рынках и усиливающегося кризиса в реальном секторе экономики банки не могли просчитать риски при установлении лимитов на контрагентов, а поэтому занимали крайне консервативную позицию. Фактически, по оценкам участников рынка, в ходе осеннего финансового кризиса рынок МБК был отброшен на пять лет назад.

На внутреннем рынке МБК большая часть сделок традиционно заключается в рублях. В условиях роста волатильности  курса рубля по отношению к ведущим мировым валютам российские банки стремились наращивать объемы рублевых межбанковских кредитов. С начала 2008 г. по декабрь 2009 г. объем таких кредитов возрос на 83,9% и на начало января 2010 г. составил 1019,4 млрд руб. Темп роста валютных МБК с учетом курсовой динамики рубля по отношению к доллару США был почти на 35 процентных пунктов ниже. Объем МБК в иностранной валюте, привлеченных российскими банками на внутреннем рынке, на начало января 2010 г. составил 7,1 млрд дол. США против 4,8 млрд дол. США на начало января 2008 года.

ГЛАВА 2.  Организация межбанковского кредитования

2.1 Характеристика  рынка МБК России

Банки используют прямые корреспондентские связи  друг с другом не только в интересах  клиентов, но и для проведения собственных операций. Такими межбанковскими операциями являются главным образом получение и размещение кредитов и депозитов. Соответственно выделяется особый сегмент финансового рынка — рынок межбанковских кредитов (МБК).

        Рынок МБК — это рынок кредитов краткосрочных в разной степени: шести- и трехмесячные кредиты; двухмесячные и одномесячные кредиты; кредиты на срок менее одного месяца, нередко на один день, иногда даже на часы («короткие деньги»). Отсюда ясно, что рассматриваемый рынок — нестабильный, «неуравновешенный», сильно подверженный влиянию всевозможных конъюнктурных факторов. Однако главная его особенность связана с другим обстоятельством.

        Главная функция МБК для основной массы банков — не столько зарабатывание дохода в виде процентов за выданные кредиты и размещенные депозиты, сколько обеспечение своей текущей краткосрочной ликвидности. То есть банки обращаются за такими кредитами тогда, когда им временно не хватает денег для выполнения своих текущих обязательств перед кредиторами, вкладчиками или Центральным банком, а выдают такие кредиты, прежде всего для того, чтобы демонстрировать другим участникам рынка свою финансовую устойчивость, т.е. фактически для того, чтобы иметь возможность при необходимости снова получать такие средства от других банков.

Задачи, решаемые на рынке межбанковского кредита:

1. Обеспечение  текущей ликвидности (платежеспособности) банка. Рынок МБК – уникальный  инструмент для быстрого привлечения  ресурсов в достаточно крупных  объемах, поэтому задача обеспечения ликвидности решается на этом рынке наиболее естественным путем. Но, если ресурсы, привлеченные на рынке МБК, не работают с достаточной эффективностью, банк попадает в порочный круг роста издержек на обслуживание долга, теряет имидж и в конечном итоге становится неплатежеспособным.

2. Привлечение  ресурсов для реализации краткосрочных  и среднесрочных проектов банка.  Здесь важно подчеркнуть два  обстоятельства: соответствующие проекты  должны иметь относительно короткий  период окупаемости (не более  года) и высокую эффективность.

3. Получение  прибыли за счет размещения  на рынке временно свободных  денежных ресурсов банка. Для  корректного решения этой задачи  необходимо, прежде всего, определить  срок, на который предоставляются  МБК.