Кредиты Центрального Банка России

Механизмы рефинансирования служат для коммерческих банков в качестве последних инструментов регулирования их ликвидности. Банки вынуждены обращаться к рефинансированию, когда исчерпаны возможности увеличения ликвидности на межбанковском и открытом рынках, и тогда Центральный банк становится кредитором последней инстанции. Практикой центральных банков зарубежных стран установлено, что эффективным механизм регулирования ликвидности банков может быть только при установлении по кредитам рефинансирования и депозитам штрафных процентных ставок: самых низких при депонировании средств (соответствующих самому низкому уровню процентных ставок по депозитам денежного рынка) и самых высоких - при кредитовании банков (соответствующих максимальному уровню по отношению к ставкам денежного рынка). Это позволяет центральному банку избежать роли брокера межбанковского рынка. Рефинансовые механизмы имеют относительно короткий срок. Долгосрочные операции нарушают принцип оперативного, гибкого управления ликвидностью. На длительные сроки банки привлекают средства на открытом рынке. Значение операций рефинансирования в экономически развитых странах постепенно снижается с развитием денежных и финансовых рынков. Высокая стоимость ломбардных кредитов и развитие рынка ценных бумаг привели к тому, что с 80-х годов значение ломбардных кредитов в большинстве европейских стран практически сведено к нулю. Не изменится их роль и с созданием Европейского Центрального банка. Они используются только в исключительных случаях малым числом банков для краткосрочного регулирования банковской ликвидности на срок в несколько дней, как правило, в конце года. [8]

2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ ЦБ РФ

2.1 Виды кредитов

Кредиты Банка России - кредиты, обеспеченные залогом (блокировкой) ценных бумаг, предоставляемые Банком России банкам. Центральный банк предоставляет кредитным организациям в автоматическом режиме внутридневные кредиты и кредиты овернайт и в режиме запроса (заявления на получение кредита по фиксированной процентной ставке и заявки на участие в ломбардном кредитном аукционе) ломбардные кредиты.

 Внутридневные кредиты - кредиты Банка России, предоставляемые кредитной организации путем осуществления платежа с ее банковского счета (основного счета) сверх остатка денежных средств на данном счете в пределах установленного лимита кредитования. Видами обеспечения внутридневных кредитов являются векселя, права требования по кредитным договорам и блокировка ценных бумаг из Ломбардного списка Банка России.

Ломбардный список состоит из:

• Государственных облигаций Российской Федерации и облигации Банка России (эмитенты Минфин РФ, Банк России);
• Облигаций субъектов РФ и муниципальных образований;
• Облигаций ипотечных агентств и агентств по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (эмитент ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию");
• Облигаций с ипотечным покрытием (эмитент ОАО "Коммерческий банк "Московское ипотечное агентство" (МИА), ОАО "Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека", Банк ВТБ 24 и др.);
• Облигаций некредитных организаций, имеющих рейтинг по международной шкале, соответствующий требованиям Банка России (эмитент ОАО «Газпром», ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Лукойл» и др.).

Внутридневные кредиты предоставляются при предъявлении в течение дня работы подразделения расчетной сети Банка России/уполномоченной  РНКО расчетных документов к основному счету банка в соответствии с законодательством Российской Федерации или договором в сумме, превышающей остаток денежных средств по этому счету. Представление в Банк России заявления банка на получение внутридневного кредита не требуется. Внутридневной кредит представляется в пределах лимита, устанавливаемого Банком России ежедневно по каждому банку. Лимит рассчитывается исходя из рыночной стоимости ценных бумаг (учитываемых в разделе «Блокировано Банком России»), скорректированной на соответствующий поправочный коэффициент Банка России. Поправочный коэффициент устанавливается Банком России в целях снижения своих рисков, связанных с возможным обесценением имущества, принимаемого в обеспечение кредитов Банка России. Этот поправочный коэффициент варьируется от 0,99 до 0,5, в зависимости от вида ценных бумаг. Внутридневные кредиты выдаются по нулевой процент и погашаются в день выдачи за счет средств, поступивших на корреспондентский счет коммерческого банка. Если обязательства коммерческого банка не гасятся в установленный срок, то внутридневной кредит становится кредитом овернайт.

Кредит овернайт - кредит Банка России, предоставляемый банку в конце дня работы подразделения расчетной сети Банка России/уполномоченной РНКО (в конце времени приема и обработки расчетных документов, предъявленных к банковским счетам клиентов Банка России/уполномоченной  РНКО) в сумме не погашенного банком внутридневного кредита. Кредиты овернайт предоставляются на 1 рабочий день по ставке рефинансирования (7,75%) под залог ценных бумаг Ломбардного списка Банка России и залог векселей, прав требования по кредитным договорам.

Кредиты овернайт предоставляются при наличии в конце дня (в конце времени приема и обработки расчетных документов, предъявленных к банковским счетам клиентов Банка России/уполномоченной РНКО) непогашенного внутридневного кредита Банка России. Заявления на выдачу кредита не требуется. Предоставление кредитов овернайт так же, как и внутридневных кредитов допускается в пределах лимитов, устанавливаемых Банком России.[3] Объем предоставленных внутридневных кредитов за последние три года имеет положительную динамику и в 2010 году составил 28 359 579,5 млн.руб. Объем предоставляемых кредитов овернайт к 2010 году снизился и составил 229 939,6 млн.руб. Можно сделать вывод, что банковская система имеет проблемы с ликвидностью, но они не долгосрочны, т.е. в основном все полученные кредиты погашаются в течение дня.[13]

Ломбардный кредит - кредит Банка России, предоставляемый банку по его заявлению на получение ломбардного кредита по фиксированной процентной ставке или заявке на участие в ломбардном кредитном аукционе. Ломбардные кредиты предоставляются уполномоченным учреждением (подразделением) Банка России следующими способами:

• по заявлениям банков на получение ломбардного кредита: ломбардный кредит предоставляется в любой рабочий день по фиксированной процентной ставке, установленной Банком России (6,75%);
• по результатам проведенного ломбардного кредитного аукциона: ломбардные кредиты предоставляются после проведения Банком России аукциона по процентной ставке, определяемой по итогам аукциона и публикуемой в официальном сообщении об итогах проведения аукциона.

Ломбардные кредиты обеспечиваются залогом ценных бумаг из Ломбардного списка Банка России, предоставляются они на 1 день, 7 дней и 3 месяца. Ломбардные кредитные аукционы проводятся Банком России еженедельно по вторникам (место проведения - город Москва) как процентные конкурсы заявок банков на участие в ломбардном кредитном аукционе. Основанием для проведения аукциона является официальное сообщение Банка России о проведении ломбардного кредитного аукциона, в котором устанавливаются способ проведения аукциона, срок, на который предоставляется кредит, размер максимальной доли неконкурентных заявок на участие в ломбардном кредитном аукционе (в процентах от общего объема заявок, поданных банком) и, при необходимости, другие условия проведения аукциона. Официальное сообщение публикуется в "Вестнике Банка России" и в других средствах массовой информации. Банк России вправе устанавливать ограничения по количеству принимаемых к аукциону заявок одного банка. Установленные Банком России ограничения указываются в официальном сообщении Банка России о проведении ломбардного кредитного аукциона. Ломбардные кредитные аукционы проводятся одним из следующих способов:

1. по "американскому" способу: конкурентные заявки, вошедшие в список удовлетворенных конкурентных заявок, удовлетворяются по процентным ставкам, предлагаемым банками в указанных заявках, которые равны или превышают ставку отсечения, установленную Банком России по результатам аукциона;
2. по "голландскому" способу: конкурентные заявки, вошедшие в список удовлетворенных конкурентных заявок, удовлетворяются по минимальной процентной ставке, которая войдет в список удовлетворенных конкурентных заявок банков (т.е. по ставке отсечения, установленной Банком России по результатам аукциона).

Объемы предоставленных ломбардных кредитов резко сократился. Если в 2009 году оно составлял 308 848,5 млн.руб., то в 2010 году – 74 933млн.руб. Судя по всему у банков снизилась необходимость в этом виде кредита, возможно им выгоднее брать межбанковский кредит, а также увеличилась доля внутридневных кредитов.[13]

2.2 Условия предоставления  кредитов ЦБ РФ

Для того чтобы прибегать к помощи ЦБ РФ по получаемым кредитам коммерческий банк должен удовлетворять следующие условия:

1. Коммерческий банк должен быть отнесен к одной из двух квалификационных групп:

1 группа. К ней относят банки, в деятельности которых не выявлены текущие трудности, а именно банки, по которым капитал, активы, доходность, ликвидность и качество управления оцениваются как "хорошие", а структура собственности признается прозрачной либо достаточно прозрачной.

2 группа. К ней  относят банки, не имеющие текущих трудностей, но в деятельности которых выявлены недостатки, которые в случае их неустранения могут привести к возникновению трудностей в ближайшие 12 месяцев, а именно банки, по которым имеется, в том числе, хотя бы одно из следующих оснований:

• капитал, активы, доходность, ликвидность или качество управления оцениваются как "удовлетворительные", а структура собственности признается прозрачной или достаточно прозрачной;
• не соблюдается хотя бы один из обязательных нормативов (за исключением норматива достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1)) по совокупности за 6 и более операционных дней в течение хотя бы одного из месяцев отчетного квартала.

Небанковские кредитные организации должны быть отнесены к I категории - финансово стабильные кредитные организации. Сюда относят только кредитные организации, в деятельности которых, по оценке территориального учреждения Банка России, отсутствуют недостатки, которые создают или могут создать угрозу интересам их кредиторов, клиентов и участников.[1]

I категория состоит из двух групп:

1 группа. Кредитные организации без недостатков в деятельности.

К группе 1 не могут быть отнесены кредитные организации, которые имеют хотя бы один из нижеперечисленных признаков:

• неустраненный факт нарушения норм законодательства Российской Федерации и нормативных актов БР;
• неудовлетворенное требование кредитора или неисполненную обязанность по уплате обязательных платежей, в том числе перед БР;
• неустраненный факт нарушения установленного БР порядка обязательного резервирования;
• в деятельности которых наблюдаются следующие признаки:

1. снижение против предыдущей отчетной даты значения показателя достаточности собственных средств (капитала) (норматив Н1) более чем на 10 процентных пунктов либо когда такое снижение является результатом достаточно устойчивой тенденции на протяжении последних 6 и более месяцев;

2. текущие убытки либо превышение использованной прибыли над фактически полученной и (или) непогашенные убытки предшествующих лет;
3. иммобилизация средств в затраты капитального характера;
4. невыполнение нормативных требований БР по созданию системы управления рисками и системы внутреннего контроля кредитной организации;

2 группа.  Кредитные организации, имеющие отдельные недостатки в деятельности.

К указанной группе относятся кредитные организации, финансовое положение которых соответствует критериям, предъявляемым к кредитным организациям, относимым к I категории, но которые не могут быть отнесены к группе 1 в силу имеющихся в их деятельности отдельных недостатков.

2. Не имеет недовзноса в обязательные резервы, не уплачивает штрафов, непредставленного расчета размера обязательных резервов.
3. Не имеет просроченных денежных обязательств перед ЦБ.
4. Предоставлено на основании договора корреспондентского счета Банку России право на списание денежных средств с ее корреспондентского счета и корреспондентских субсчетов, открытых в Банке России, в объеме требований Банка России по договорам на предоставление кредита Банка России на основании инкассовых поручений Банка России без распоряжения банка – владельца счета.
5. Предоставила на основании договора банковского счета, заключенного с РНКО, Банку России право получать информацию об операциях по счету в уполномоченной РНКО (для получения ломбардных кредитов на корреспондентский счет, открытый в уполномоченной РНКО).