Кредит, его сущность и принципы: проблемы развития в России

lign="justify">     Особенно  быстрыми темпами увеличивается  потребительское кредитование. Только за 2005 г. объем кредитов, предоставленных физическим лицам, вырос почти в 2 раза (5,4% в среднемесячном исчислении), превысив 1,1 трлн руб. Впечатляющая динамика рынка кредитования граждан в последние годы делает правомерным вопрос о том, близка ли его точка насыщения. С одной стороны, если использовать в качестве критерия отношение задолженности по розничным ссудам к совокупным доходам, обеспеченность россиян кредитными услугами окажется низкой. Не только в развитых, но и во многих развивающихся и странах с переходной экономикой домашние хозяйства в значительно большей степени полагаются на заемные средства при финансировании своих расходов. Структура кредитных операций и диапазон предоставляемых розничных продуктов свидетельствуют о том, что рынок находится только на начальном этапе развития. В частности, пока слабо насыщенными остаются сегменты  

     ипотечного  и овердрафтного кредитования.

  В то же время структура кредитного портфеля и активности банка в различных секторах кредитного рынка существенно отличается в зависимости от размера активов. В общем виде эти различия можно сформулировать следующим образом:

• доля операций на кредитном рынке в общем объеме активов выше у средних и мелких банков;
• основное внимание все банки уделяют кредитованию корпоративных клиентов — юридических лиц, а не физических;
• наиболее активно на рынке межбанковских кредитов работают средние по величине активов банки;
• в составе кредитного портфеля ссуды населению играют заметную роль у более мелких банков, не входящих в число 200 крупнейших банков по активам. Однако активность участников потребительского сектора кредитного рынка (кредитование населения) пока существенно отстает от западных аналогов.

  В целом отмеченные тенденции свидетельствуют  о поступательном движении кредитного рынка России, повышении его значения в развитии экономики, усилении взаимосвязей с другими сегментами финансового рынка.

 

   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

     Кредит  играет специфическую роль в экономике: он не только обеспечивает непрерывность производства, но и ускоряет его. Кредит содействует экономии издержек обращения.

     Роль  кредита в различных фазах  экономического цикла не одинакова. В условиях экономического подъема, достаточной экономической стабильности кредит выступает фактором роста. Перераспределяя огромные денежные и товарные массы, кредит питает предприятия дополнительными ресурсами. Его негативное воздействие может, однако, проявиться в условиях перепроизводства товаров. Особенно заметно такое воздействие в условиях инфляции. Новые платежные средств, входящие посредством кредита в оборот, увеличивают и без того избыточную массу денег, необходимых для обращения.

     Кредит  вне зависимости от своей социальной стороны выполняет определенные функции, такие как регулирование объема совокупного денежного оборота, перераспределение денежных средств на условиях их последующего возврата, аккумуляция временно свободных денежных средств.

На  рынке реализуются в основном следующие формы кредита:

а) коммерческий;

б) банковский;

в) потребительский:

г) ипотечный;

д) государственный;

е) международный.

Они отличаются друг от друга составом участников, объектом ссуд, динамикой, величиной  процента, сферой функционирования.

 

2. РАСЧЕТНАЯ  ЧАСТЬ

2.1 ДЕНЕЖНАЯ МАССА

   Задача 1. На основании данных, приведенных в таблице, рассчитайте показатели М0, М1,М2 и МЗ.

Таблица 1 - Исходные данные для расчета денежных агрегатов 

 

Таблица 2 - Расчет показателей М0,М1,М2,МЗ. 

 

М0=ДСФЛ+ДСКП+ДСОККБ=212,7+168,9+232,1=613,7млрд.руб.

М1=М0+СРСП+СТСКБ+ДВ=613,7+375,4+136,7+29,9=1155,7млрд. руб.

М2=М1+Д1+Д2=1155,7+58,3+45,6=1259,6 млрд. руб.

МЗ=М2+ОФЗ+ОГСЗ=1259,6+302,3+392,2=1954,1 млрд. руб. 

   Задача 2. В таблице приведены данные для расчета реальною дохода. Какова будет скорость обращения денег, если известно, что объем денежной массы на конец года составил 2937.6 млрд. руб. Индекс цен для данного года составляет 110.

Таблица 3 - Исходные данные для расчета реального  дохода 

 

Реал. ВНП. = 9030,2млрд. руб.

Ном. ВНП = Реал. ВНП*Iцен = 9030,2 *1,10=9933,2 млрд. руб.

V=ном. BHП/M1=9933,2 /2937,6=3,38 

2.2 ВАЛЮТНАЯ КОТИРОВКА

    На 4 февраля 1994 года различными банками  даются котировки валют, приведенные  в таблице.

Определите указанный  кросс-курс. 

Таблица 4 - Исходные данные для расчета кросс - курса

 
 

 

1. Курс покупки (рубль покупаем, CHF продаем)

1 руб. = (1/21,3568)* CAD

1 руб. = 0,0468 CAD

1 CHF= 1,0712* CAD

1 AUD = 0,6079 EUR

Руб. / СНF = 0,0468/1,0712=0,0437

2. Курс продажи  (рубль продаем, CHF покупаем)

1 руб. = (1/21,3420)* CAD

1 руб. = 0,0469 CAD

1 CHF = 1,0674 CAD

Руб./CHF = 0,0439

Руб./СНF-0,0434-0,0439 

2.3 СРОЧНЫЕ (ФОРВАРДНЫЕ) ОПЕРАЦИИ

Компания "Амальгама" объявила о приеме денежных средств  от населения с гарантированным  дивидендом по вкладам до 18% годовых  в рублях и до 12% годовых в валюте. Курс швейцарского франка к рублю  в момент объявления составлял 22,87. Определить доходность депозитной операции с конвертацией валюты. Длительность процентного года по рублевым депозитам считать равной 365 дням, по депозитам в швейцарских франках - 360 дням. 

     ; (1) 
где n – срок форвардной сделки;

         и  – процентные ставки по валютам А и В;

        и – длительность процентного года при расчете процентов по валютам А и В. 

     Разница между форвард-курсом и спот-курсом представляет собой форвардную маржу (премию, дисконт).

     Форвардная  маржа = форвард-курс - спот-курс;                                             (2)

      ;                                                                                                                  (3)

Форвард - курс EUR / руб. =  

Форвардная маржа = 23,47-22,87 = 0,6 

 

2.4 ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ БАНКА

Пусть на начало рабочего дня банк имеет по всем валютам закрытые позиции. Банк проводит семь операций по купле-продаже валют. Определите позиции банка по разным валютам и отразите полученные результаты в таблице. 

Таблица 5 - Проводимые банком операции по купле-продаже валют 

 

Таблица 6 - Позиции  банка по разным валютам