Cовременные механизмы кредитования и перспективы их развития

5. Проблемы классификации. Необходима достоверная оценка  потенциального заемщика, отсечение "плохих" заемщиков. Неверная классификация  порождает проблему обеспечения  возврата средств заемщиком в  принудительном порядке.

6. Проблема залога. Механизм  реализации залога - неудобное и  дорогостоящее занятие. Отсутствие  регистрации залога движимого  имущества позволяет продать  или повторно заложить недобросовестным  заемщиком заложенное имущество.

7. Проблема оценки реальных  возможностей поручителей. Не секрет, что большинство российских банков  решают вопрос снижения своих  кредитных рисков путем простого  переноса их на поручителей  заемщика. При этом нередко поручителями, особенно при крупных размерах  кредита, являются различные юридические  лица (как крупные, так и средние  и малые предприятия). В контексте  будущих пластиковых кредитов  такая практика будет применяться  повсеместно, поскольку удобно выдать  заемщику пластиковую карточку, а в случае каких - либо затруднений  с возвратом кредита востребовать  его с поручителя - предприятия, на  котором он работает. На первый  взгляд это должно решить проблему, но если более широко рассмотреть  вопрос, то данная кредитная политика  не гарантирует успеха в той  степени, на которую полагаются  банки. Рассмотрим общие положения, которыми руководствуется кредитор. Будем считать, что поручительство  имеет определенную стоимость. Для  простоты будем считать стоимость  поручительства равной рыночной  стоимости предприятия (или рыночную  стоимость материальных ценностей  и их ликвидность поручителя - физического лица). Но дело в  том, что рыночная стоимость, как  предприятия, так и имущества  является величиной непостоянной. Она, в основном, зависит от динамики  экономики. Т.е. на фазе экономического  подъема рыночная стоимость увеличивается, а на стадии экономического  спада стремительно уменьшается. Т.е. при оценке необходимо учитывать  будущую динамику. Возникает необходимость  привлечения экспертов для прогнозирования  макроэкономической ситуации. Только  таким образом можно адекватно  оценить будущую "стоимость" поручительства  на момент погашения кредита.

Вообще говоря, влияние макроэкономики редко учитывается при оценке кредитного риска. Исследование влияния макроэкономических показателей на риск неплатежа показало, что, к примеру, увеличение ВВП на 1% уменьшает на 1% кредитный риск, увеличение уровня безработицы на 1% увеличивает на 0,7% кредитный риск. Тем или иным образом кредитный риск зависит и от других экономических показателей (индексы деловой активности, курс рубля, уровень продаж товаров длительного пользования…).

Таким образом, на данный момент банки находятся в невыгодном положении. С одной стороны, необходимо осваивать рынок потребительского кредитования, а с другой стороны с этим процессом связаны слишком высокие риски, которые зачастую перекладываются на заемщиков, что явно не способствует стимулированию спроса на кредиты. Также не известно, когда освещенные здесь проблемы будут должным образом урегулированы с правовой точки зрения.

Исследовав основные проблемы кредитования физических лиц, можно предложить следующие пути их решения:

1. Для развития рынка  ипотечного кредитования необходимо, в первую очередь, снижение процентной  ставки за кредит за счет  исключения из нее риска неплатежа. Необходимо также внесение ряда  изменений и дополнений в некоторые  законодательные акты Российской  Федерации, направленных на формирование  рынка доступного жилья.

2. Для развития рынка  образовательного кредитования  необходимы:

· Законодательная база предоставления финансовой помощи для всех желающих и способных получить образование;

· Гарантия возврата кредита государством, позволяющая ему взять значительную часть рисков на себя.

3. В условиях конкуренции  выиграет тот, кто минимизирует  риски, достоверно определив, какой  клиент "хороший", а какой "плохой" и предложит заемщикам более  выгодные условия.

4. Банкам необходимо взять  на вооружение передовые технологии  и применить их для оценки  потенциальных заемщиков. Благодаря  этому можно будет не бояться  предстоящей конкуренции на этом  рынке. В такой ситуации банки, решившиеся на освоение данного  рынка должны иметь несколько  вещей:

· Консолидированную информацию о клиентах, представленную в унифицированном виде. Информация должна периодически пополняться данными из всех филиалов банка. Такое хранилище будет исполнять функцию кредитного бюро.

· Достоверный способ классификации (достоверность должна быть более 90%) потенциальных заемщиков и отсечение "неблагонадежных". Этот способ позволит снизить риски невозврата к минимуму, что позволит выдавать более дешевые кредиты и, соответственно, привлечет больше заемщиков. При этом значительно увеличится прибыль от кредитования физических лиц.

· Модель классификации заемщиков должна иметь свойства тиражируемости и адаптации к состоянию рыка, к каждому филиалу банка. Т.е. построенная, основываясь на общих закономерностях, модель должна корректироваться под частные, присущие каждому филиалу особенности. Это позволит учесть местные особенности, что еще больше позволит снизить риск.

· Модель классификации должна периодически перестраиваться, учитывая новые тенденции рынка. Этим достигается ее актуальность. Ведь не может же использоваться один и тот же подход 5 лет назад и сейчас.

На данный момент банки, в том числе и Росбанк, в той или иной степени имеют наработки по каждому из этих пунктов, но методики, заложенные в их основе либо слишком инертны, чтобы адекватно реагировать на динамику рынка, либо слишком дороги (предлагаемые зарубежные решения сопоставимы с доходами от потребительского кредитования в сегодняшнем виде). Именно поэтому так дороги кредиты и не так велик спрос на них.

Увеличение же достоверности и снижение стоимости позволит отказаться от практики переноса рисков и затрат на заемщиков.

Тогда в выигрыше окажутся все - и банки, сохраняя удельную прибыльность на прежнем уровне, и заемщики, привлеченные более выгодными условиями. Все это становится более актуальным в виду будущего бурного роста рынка потребительского кредитования и будущей конкуренции.

3.2. Новые технологии кредитования  физических лиц и оценки рисков  неплатежа при кредитовании.

Исследование вопросов, связанных с оценкой и прогнозированием кредитных рисков и потерь коммерческого банка, стало особенно актуальным в период кризиса. Снижение платежеспособности заемщиков, уменьшение объемов привлеченных банками средств приводят к тому, что необходимо оценивать кредитные риски более точно с целью формирования адекватных резервов под возможные потери. Одним из важнейших направлений деятельности коммерческого банка является розничное кредитование и, как следствие, оценка рисков заемщиков – физических лиц. В связи с бурным ростом сектора потребительского кредитования в России в последнем десятилетии оценка кредитного риска физических лиц является особенно актуальной.

Любое действие характеризуется риском, в одном случае мы знаем о нем, в другом, мы даже не предполагаем о его существовании. В экономике необходимо предвидеть каждый риск, знать его факторы, понимать его поведение, иначе можно понести такие убытки, что будет означать банкротство.

Мы все понимаем значение слова «риск», но дадим наиболее полное, которое формализовал Альгин А.П.: «Риск – это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели».

Разбирая это определение, понятно, что риск может быть оценен и минимизирован. Этими функциями занимается риск-менеджмент. Значение его заключается в том, что не нужно отклонять выгодное предложение из-за большого риска. Риск-менеджмент состоит из 5 стадий: идентификация риска; определение источников информации по инвестиционным рискам; поиск параметров и методов оценки рисков; разработка действий снижения рисков;  мониторинг рисков.

Всегда большой доход несет в себе огромный риск, поэтому необходимо скорректировать рисковую ситуацию, застраховаться (получение страховой суммы в ситуации наступления риска), применить рисковые премии (прогнозировать рисковые расходы и включать их в начальные инвестиции), зарезервировать денежные средства, дифференцировать вложения (распределить в разные проекты) и др.

Реализация процесса управления рисками происходит за счет принятия экономических, организационных и правовых решений, цель которых не просто уменьшить риск, но и изменить соотношение риска и доходности.

Финансовым посредником и инициатором экономики являются банки, которые привлекают свободные денежные средства в экономику страны, тем самым позволяют инвестировать их в разные выгодные проекты. Банковская деятельность имеет свою специфику, что определяет основные виды банковских рисков: операционный риск, рыночный риск (изменение рыночной стоимости), риск ликвидности, риск потери деловой репутации и кредитный риск.  Наиболее значимым и трудно управляемым риском является кредитный, т.к. банковские учреждения подвергаются ему каждый день и этот риск повышается с увеличение величины предоставляемого кредита.

Кредит – это система экономических отношений по поводу передачи ценностей от одного субъекта (собственника) другому в пользование на определенное время при условии возвратности, срочности и платности.

Кредитный риск – это вероятность возникновения убытков вследствие неоплаты либо просроченной оплаты клиентом собственных финансовых обязательств, т.е. возможность потери финансового актива.

Рис.5. Структура кредитного риска.

Коммерческий банк сознательно подвергается кредитному риску для получения наибольшей прибыли, что в конечном итоге ведет к специализированному анализу каждого заемщика, по каждому конкретному кредиту. Обычно неуплата долга сводится к физическим лицам, хотя они и берут кредиты на небольшие суммы, но их платежеспособность определить сложнее.

Рассматривая задолженность по кредитам юридических и физических лиц, мы определили процент от общей суммы предоставленных кредитов. Так задолженность юридических лиц составила 47,6%, для физических лиц – 123,3%, а просроченная 2,5% и 7,7% соответственно (по состоянию на 1 января 2015 года). Легко заметить, что произошло ухудшение платежной дисциплины заемщиков (физических лиц), поднялся уровень просроченной задолженности и в декабре составил 15,66% (+2,6%).

Таким образом, необходимо особо контролировать выдачу кредита физическим лицам. Поэтому рассмотрим существующие системы, автоматизирующие анализ оценки кредитного риска в отношении физического лица.

Распространенный модуль технологии EGAR Technology как EGAR E4 Banking предлагает автоматизацию фронт-офиса банка в области кредитования физических лиц и малого бизнеса. Интересует нас лишь кредитный отдел, для него имеется скоринг (система оценки клиентов) физических лиц с использованием данных макроэкономических показателей по локальному рынку кредитования и параметров кредитных продуктов.

Другая система «CrossChecker» Express автоматизирует в большей степени проверку лишь поданных кредитных заявок, что существенно снижает затраты как самой системы, так и банка, который применяет эту систему.

Решение компании SFOUR обеспечивает меры безопасности по выдачи и погашению кредитов: электронная проверка на подлинность документов, веб-камеры для просмотра действий клиента, идентификация клиента через номер мобильного телефона.

HR1-Кредит (Израиль) внедрила  новый подход к оценке клиента (заемщика). Используя глубокий анализ  голоса, HR1-Кредит определяет состояние  клиента (взволнован, смущен, напряжен  и др.). Также  HR1-Кредит определяет объективную платежеспособность заемщика.

Из вышеописанных лишь одна система имеет инновационный подход. Но не одна из них не рассматривает качественную оценку заемщика, не предусматривает вывода решения самому клиенту, не автоматизирует кредитование полностью.

Таким образом, имеется возможность создать уникальную систему (инновационную), которая проверяет не просто платежеспособность, но и работает с клиентом. Она должна предлагать пути решения по минимизации риска (поиск поручителей, залог и др.). Клиенты должны понимать, почему им отказано в кредите, а сотрудник должен видеть, что отказ обоснован (в системе предполагается вывод отчета). Если же кредит одобрен, то необходимо эффективно обслужить клиента: договор уже оформлен на основе заполненных данных, ксерокопии делает сотрудник (хранение всех отсканированных документов). Также будет необходимо связать такую систему с уже внедренными в банке, для проверки подлинности, для определения уникальных характеристик.

Все рассмотренные автоматизированные системы по выдаче кредита в настоящее время работают лишь на местах выдачи. В перспективе же возможность поиска оптимального кредита для клиентов банков через сеть Интернет по средствам автоматизированных решений, позволит избежать расходов как со стороны банка, так и со стороны клиента. В ближайшее будущее с развитием информационных технологий будут модернизированы выше описанные системы или созданы новые, которые уже не будут требовать наличия длительного контакта специалиста банка и заемщика, т.е. возможно электронная выдача талона на кредит (договор уже будет оформлен и выдан системой).