Понятие и сущность банковского риска

t − срок кредитования (в мес.).

Максимальный размер предоставляемого кредита (Sp) определяется исходя из платежеспособности Заемщика (Р) на момент его обращения в Банк (формула 10).

Формула 10

Sp =	Р
	1 +	(t+1) ´ годовая % ставка по кредиту
		2´12´100

 

Где, t − срок кредитования (в целых месяцах).

Полученная величина максимальной суммы кредита корректируется в  сторону уменьшения с учетом предоставленного обеспечения возврата кредита и иных факторов, обусловленных социально-экономическими характеристиками Заемщика и региона его проживания.

При этом совокупное обеспечение должно покрывать сумму кредита и  причитающихся за его пользование процентов за период не менее одного года (либо сроком, установленным кредитным договором), т.е. при расчете максимального размера предоставляемого кредита (Sо), исходя из совокупного обеспечения (О) по формуле 11.

 

Sо =	О
	1 +	(t+1) ´ годовая % ставка по кредиту
		2´12´100

 

В случае, если кредит предоставляется сроком до 1 года, (t) принимается равным сроку кредита (в целых месяцах), в остальных случаях (t) принимается за 12 месяцев.

В целях определения максимальной величины кредита, которая может  быть предоставлена Заемщику, необходимо произвести расчет показателей Sp и Sо, затем сравнить значения. При этом максимальная сумма кредита не должна превышать меньшего показателя из сравниваемых значений.

Погашение основного долга и  уплата процентов может осуществляться при ежемесячном погашении основного долга или дифференцированными платежами. При этом течение срока погашения кредита порядок погашения не меняется.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ  ОПЫТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ  РИСКАМИ

Неустойчивость финансовых рынков, возросшая конкуренция и диверсификация подвер гают банки новым рискам и проблемам, требуют постоянного обновления способов управления бизнесом и связанными с ним рисками, чтобы сохранить конкурентоспособность. Многие страны начинают понимать, что укрепление банковской системы – это совместная задача ряда ключевых партнёров, ответственных за управление различными аспектами финансовых и операционных рисков. Этот подход подтверждает также то, что качество банковского менеджмента, и особенно процесса управления риском, является решающим фактором обеспечения безопасности и стабильности как отдельных банков, так и банковской системы в целом.

На рисунке  представлено, как  организовать партнёрство в управлении риском, когда каждый ключевой участник имеет чётко определённую ответственность за конкретные показатели по каждой области риска.

Функционирование партнёрства  в управлении риском может быть в  общих чертах описано следующим образом.

Органы банковского  регулирования и надзора не могут предотвратить банкротства банков. Их основная задача – стимулировать процесс управления риском, способствовать созданию и следить за действием установленной законом системыуправления риском. Формируя надёжную и продуктивную среду, эти органы выполняют важнейшую функцию воздействия на других ключевых участников.

Органы регулирования создают  правовую среду корпоративного управления и управления риском, придерживаясь  при этом в своей деятельности одного из двух основных принципов:

1) предписывающего принципа (накладывает  ограничения на деятельность  финансовых учреждений и часто выражается в попытках охватить регулированием все известные риски; его опасность заключается в том, что нормы регулирования быстро устаревают и оказываются неспособными воздействовать на риски, источником которых являются финансовые инновации);

2) ориентированного принципа (придерживание  принципа ориентации на рынок,  так как рынки по определению  функционируют эффективно, способны  справляться с возникающими финансовыми рисками и должны поэтому действовать в как можно более свободном режиме, иными словами, при разработке норм регулирования необходимо учитывать мнение участников рынка, чтобы не принимать неэффективных и практически не реализуемых норм; важно также обращать внимание на стимулирование совершенствования управления риском).

 

 

 

¹ Основы банковского дела в Российской Федерации: Учеб. пособие / Под ред. Семенюта О.Г. - Ростов н /Д., 2007. - С. 89

² Воронин Ю.М. Управление банковскими рисками –М: НОРМА, 2007, с. - 27

³ Общая теория денег и кредита / Под ред. Жукова Е.Ф. - М., 2008. – С. 89