Статистика денежного обращения

Глава 1. Статистика денежного обращения (теоретическая часть)                          3

1.1 Теоретические основы статистического изучения денежного обращения                  3

1.2 Категории, классификации и система статистических показателей                                                 денежного обращения                                                                                                             4

Глава 2. Основы статистического анализа (расчетная часть)                                        10

Вывод                                                                                                                                           25

Список литературы                                                                                                                   26                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава I. Статистика денежного обращения

1.1 Теоретические основы статистического изучения денежного                                                         обращения.

     Предметом изучения статистики денежного обращения  является количественная характеристика массовых явлений в сфере денежного  обращения. Денежное обращение - это  движение денег во внутреннем обороте  в наличной и безналичной формах в процессе обращения товаров, оказания услуг и совершения различных  платежей.

В экономике деньги выступают в роли:

     1. стоимостного  измерителя, что определяет статистическое  изучение натуральных показателей и их трансформации в стоимостные;

     2. меры  обращения, где статистическому  анализу подвергается процесс производства товаров и услуг, их реализации, т.е. показатели, связанные со спецификой и скоростью обращения денежных потоков;

     3. платежных  средств. В данном случае задачи  статистики связаны с отношениями государства, предприятий и организаций с бюджетом и населением, между конкретными группами населения, платежными отношениями между юридическими лицами, с созданием и использованием внебюджетных фондов, движением кредитных ресурсов и обязательств и т.д.;

     4. средств  накопления и сбережения. В этом  направлении основной задачей статистики является анализ в статике и динамике таких показателей, как золотовалютные резервы страны, размер квоты и резервная позиция в Международном валютном фонде, СДР, прочие активы и пассивы денежных властей, иностранные активы и пассивы кредитных учреждений в конвертируемой и неконвертируемой валюте, а также накопления и сбережения населения;

     5. средств  международных расчетов (наличных или безналичных).

Эмиссию наличных денег  осуществляет Центральный банк РФ. Он выпускает и изымает наличные деньги из обращения в случае их ветхости или производит замену старых купюр на новые (по номиналу).

     Статистика  денежного обращения связана  с денежно-кредитной политикой, при помощи которой правительство и денежные власти государства посредством изменения денежной массы оказывают влияние на макроэкономические индикаторы.

Задачами статистики денежного обращения:

     -определение  размеров денежной массы и  её структуры;

-отображение денежного  обращения и оценка факторов, влияющих на обесценение денег;

     -характеристика  кредитной политики;

     -статистическое  изучение форм кредита;

     -изучение  ссудного процента. 

1.2 Категории, классификации и система статистических показателей                                              денежного обращения. 

     Система статистических показателей, характеризующих  денежное обращение, основывается на категориях, связанных с функциями денег, определениями денежной массы и  её структуры.

     Деньги  выполняют меры стоимости, средства обращения, средства платежа, средства накопления и сбережения. Во внешнеэкономических  отношениях деньги функционируют как  мировые деньги.

     В соответствии с указанными функциями система  показателей денежного обращения  включает следующие показатели:

     -денежная  масса и её структура;

-обеспеченность  денежными знаками обращения  национальной экономики и покупательная  способность денежной единицы  (национальной валюты);

-показатели, отражающие  операции на счетах, с депозитами, золотым запасом государства;

-показатели, отражающие  операции с валютой в международных  экономических отношениях. В процессе  обращения товаров, оказания услуг  и совершения различных платежей  осуществляется движение денег  во внутреннем обороте в наличной и безличной формах. Всю денежную массу можно представить как совокупный денежный агрегат (М3), включающий в качестве составных частей денежные агрегаты М0, М1, М2. При построении этих агрегатов каждая последующая величина возрастает на предыдущую.

     М3-денежная масса в обороте, измеряемая совокупным объёмом покупательных и платёжных  средств, обслуживающих хозяйственный  оборот и принадлежащих частным  лицам, предприятиям и государству (кроме центрального правительства).

Переход от денежного  агрегата М0 к денежному агрегату М3 на примере стандартов МВФ показан  в табл.1.

                                                                                                               Таблица1

 

     Как видно из таблицы, международными стандартами  предусмотрено от четырёх до семи показателей денежной массы. В статистике ООН предпочтение отдаётся показателю, объединяющему наличные деньги и  депозиты. МВФ рассчитывает общий  для всех стран показатель М1 (совокупность наличных денег и всех видов чековых  вкладов) и показатель «квазиденег» (срочные и сберегательные банковские счета и наиболее ликвидные финансовые инструменты, обращающиеся на рынке).

  В России исчисляется  четыре показателя. В российской практике категория «совокупная денежная масса» (денежный агрегат М3) как  сумма всех наличных и безналичных  средств в обращении достаточно близка к международным стандартам, хотя имеются некоторые отличия  в понимании совокупной денежной массы, и особенно в трактовке  её составляющих - денежных агрегатов  М1 и М2. Так, в соответствии с международными рекомендациями в денежном агрегате М1 помимо М0 учитываются только вклады до востребования, а в России –  не только вклады до востребования, но и срочные вклады населения и  предприятий в коммерческих банках, а также средства на расчётных, текущих  и специальных счетах предприятий, населения и местных бюджетов. Напротив, в международных рекомендациях  денежный агрегат М2 по сравнению  с денежным агрегатом М1 расширяется  за счёт сертификатов и находящихся  в продаже ценных бумаг, тогда  как в российской практике сертификаты  и облигации госзайма включаются в денежный агрегат М3.

В состав совокупной денежной массы, рассчитываемой Банком России, входят следующие показатели:

1. Денежный агрегат М0 – наличные деньги в обращении, т.е. не включая наличные деньги, держателем которых является банковская система.
2. Средства на расчётных, текущих и специальных счетах предприятий, населения и местных бюджетов.
3. Депозиты населения и предприятий в коммерческих банках.
4. Депозиты населения до востребования в сберегательных банках.
5. Средства Госстраха.

Денежный агрегат  М1= (М0 + п.2 + п.3 + п.4 + п.5).

1. Срочные депозиты населения в сберегательных банках.

     Денежный  агрегат М2 = (М1 + п.6).

2. Сертификаты и облигации госзайма.

   Денежный агрегат М3 = (М2 + п.7).

     В российской практике в качестве наиболее универсального показателя денежной массы применяется  денежный агрегат М2. За 1992 – 1996 гг. денежная масса увеличилась с 0,9 до 220,8 трлн. руб., в т.ч. денежный агрегат М0 на 1 января 1996 г. составил 80,8 трлн. руб.¹ Таким образом, доля денежного агрегата М2 (сумма наличных денег в обращении, средств на расчётных, текущих и специальных счетах предприятий, граждан и местных бюджетов, депозитов населения в коммерческих банках, депозитов населения в Сбербанке до востребования, средств Госстраха и срочных депозитов в Сбербанке) в совокупной денежной массе составила 36,6 %.

     Самостоятельным компонентом денежной массы является показатель денежной базы. Денежная база включает денежный агрегат М0 (наличные деньги в обращении), денежные средства в кассах банков, обязательные резервы коммерческих банков в Центральном банке и их средства на корреспондентских счетах в Центральном банке. Для контроля за динамикой денежной массы, анализа возможности коммерческих банков расширить объёмы кредитных вложений в экономику используется показатель «денежный мультипликатор».

     Денежный  мультипликатор – это коэффициент, характеризующий увеличение денежной массы в обороте в результате роста банковских резервов. Он рассчитывается по формуле:

М2/Н = (С+D) / (C+R) = (C/D +1) / (C/D + R/D),

где М2 – денежная масса в обращении;

       H – денежная база;

С – наличные деньги;

        D – депозиты;

        R- обязательные резервы коммерческих банков.

     Предельная (максимально возможная) величина денежного  мультипликатора находится в  обратной зависимости к ставке обязательных резервов, устанавливаемой Центральным  банком для коммерческих банков.

     Соответствие  количества денежных знаков объёму обращения  и факторы обесценения денег  определяются с помощью следующих  показателей:

1. количество денежных единиц, необходимых в данный период для обращения;
2. показатель, характеризующий, во сколько раз произведение количества денег на скорость обращения больше произведения уровня цен на товарную массу;
3. показатель инфляции.

     В соответствии с экономическим законом денежного  обращения в каждый данный период количество денежных единиц, необходимых  для обращения, определяется по формуле:

      Ц  – В + П - ВП

Д =---------------------,

                 С₀

где   Ц –  сумма цен товаров, подлежащих реализации;

         В – сумма цен товаров, платежи  по которым выходят за рамки  данного периода;

         П – сумма цен товаров, проданных  в прошлые периоды, сроки платежей  по                                     

         которым наступили;

         ВП – сумма взаимопогашаемых  платежей;

         С₀ – скорость оборота денежной единицы (сколько раз в году оборачивается         

         рубль).

В упрощённом виде эта  формула выглядит так:

          М Ц_ср

      Д  = --------  ,

                С₀

      где    М – масса реализуемых товаров;

                Ц_ср – средняя цена товара.

Из вышеприведённой  формулы получаем равенство (уравнение  обмена):

ДС₀ = М Ц_ср.

     Следовательно, произведение количества денег в  обращении на скорость обращения (ДС₀) равно произведению товарной массы на уровень цен (М Ц_ср). Когда равенство нарушается   (ДС₀  > М Ц_ср ) происходит обесценение денег. Указанное уравнение обмена впервые предложено И.Фишером. Современный монетаризм (М.Фридман и др.) также основывается на уравнении И.Фишера. Но если И.Фишер делает упор на взаимосвязи денежного феномена с ценами, то М.Фридман увязывает динамику денежного фактора с номинальным ВВП.