Статистические показатели денежного обращения и кредита. статистика банковской и биржевой деятельности

    Регулирование отношений между ЦБ и коммерческими банками в условиях рыночных отношений осуществляется на законодательной основе.

     Коммерческие  банки в отличие от государственных  банков осуществляют операционную деятельность на рыночной (платной) основе. В условиях рынка коммерческий банк - многофункциональная  структура, осуществляющая операции на рынке ссудного капитала (кредитование, финансирование за счет привлеченных средств). Среди коммерческих банков есть банки, имеющие особое «статусное» положение - «уполномоченные» банки, которые по специальному разрешению правительства занимаются денежно-кредитными операциями в зоне государственных интересов. Статистическая информация о деятельности коммерческих банков чрезвычайно важна для упорядочения всей системы денежно-кредитных отношений. В статистических исследованиях используется нормативная база деятельности банков. К числу таких нормативов относятся:

• норматив достаточности собственных средств банка, который определяется как отношение собственных средств банка к суммарной величине активов без учета величины созданных резервов, обеспеченных ценными бумагами, и величины возможных потерь по ссудам (минимальный норматив с 01.01.2000 был установлен в размере менее 5 млн. евро);
• минимальный размер собственных средств банка, который определяется как сумма уставного капитала, фондов банка и нераспределенной прибыли за вычетом допущенных убытков;
• норматив общей ликвидности банка, который определяется как процентное соотношение величины ликвидных активов (суммы обязательств) к величине суммарных активов банка;
• максимальный размер привлеченных депозитов, который определяется как процентное соотношение общей суммы депозитов населения к величине собственных средств (максимально допустимое значение 100%);
• норматив использования собственных средств банка для приобретения доли других юридических лиц (допустимое значение 25%).

    Другим  важнейшим элементом рыночной системы  является рынок ценных бумаг или  фондовый рынок, который также является важнейшим объектом для статистического  анализа.

     Ценные бумаги - это юридический денежный или товарный документ, дающий право или возможность получения ожидаемой доли доходов.

    Экономическая функция ценных бумаг заключается в обеспечении непрерывного движения промышленного, коммерческого и банковского капитала. Самыми распространенными видами ценных бумаг являются акции (право владельца на долю собственности акционерного общества), облигации (долговая ценная бумага, равная номиналу и дающая право на получение заранее установленного дохода), векселя (письменное долговое обязательство, дающее право требовать уплаты долга по истечении срока).

    Обращающиеся  на фондовых биржах ценные бумаги проходят процедуру отбора и допуска ценных бумаг к биржевым торгам ( листинг). Количественной характеристикой ценной бумаги является ее цена, которая различается по номиналу (определяется эмитентом) и по рыночной стоимости (определяется на торгах). Обобщающим количественным показателем является показатель емкости рынка ценных бумаг, который равен произведению рыночной цены на количество ценных бумаг, находящихся в обращении.

    Статистический  анализ рынка ценных бумаг базируется прежде всего на расчете показателя совокупной годовой доходности ценных бумаг L_сд (коэффициент доходности). Данный показатель определяется как отношение совокупного дохода (СД) к цене приобретения ценной бумаги Р_пр :

     (17.15)

    Активность фондовых бирж основывается на биржевых индексах цен, свидетельствующих о динамике цен и среднем уровне цены на акцию.

    Показатель индекса цены на акцию определенного наименования И_p рассчитывается как отношение курсовой цены акции отчетного периода P_к1 к курсовой цене акции базисного периода P_к0 :

     (17.16)

    Показатель индекса средних курсов по группе акций И_ср рассчитывается как отношение средних курсовых цен акций отчетного P_к1 и базисного P_к0 периодов:

     (17.17)

    Широко  известной биржевой средней является индекс Доу-Джонса, который выражает средний показатель курсов акции группы крупнейших компаний США (наиболее обобщающий показатель рыночной конъюнктуры и деловой активности).

    Индекс  Доу-Джонса представляет собой невзвешенную среднюю арифметическую ежедневных котировок акций определенной группы крупных компаний на момент закрытия биржи. По этому методу рассчитываются локальные индексы и других групп компаний.