Статистика денежного обращения и кредита

Содержание: 

  Ведение………………………………………………………………………..

Глава I. Статистика денежного обращения……………………………………. 

1. Общие положения и задачи денежного обращения ………………….

 

  1.2 Основные статистические показатели денежного обращения………..

  1.3 Источники статистической информации о денежном  обращении….. 

  Глава II. Статистика  кредита…………………………………………………… 

  2.1 Общие положения и задачи кредита……………………………………..

  2.2. Классификация  и система статистических  показателей кредита……

  2.3 Статистическое изучение процента за кредит……………………………

  2.4 Источники статистической информации  о кредитах………………….. 

Глава III. Состояние денежной  массы в обращении  в России за 2008 год… 

  Заключение……………………………………………………………………….

  Список  литературы………………………………………………………………. 
 
 
 
 

  Предметом изучения статистики денежного обращения  и кредита является количественная характеристика массовых явлений в  сфере денежного обращения и  кредитных отношений. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Глава I. Статистика денежного обращения. 

1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И  ЗАДАЧИ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ .

 

  Денежное  обращение - это движение денег во внутреннем обороте в наличной и безналичной формах, обслуживающее реализацию товаров, а также нетоварные платежи и расчеты в  хозяйстве. Объективной основой денежного обращения является товарное производство, при котором товарный мир разделяется на товар и деньги. Денежное обращение обслуживает круговорот и оборот капиталов, опосредствует обращение и обмен всего совокупного продукта, включая доходы различных классов. С помощью денег в наличной и безналичной формах осуществляется процесс обращения товаров, а также движение ссудного и фиктивного капиталов.

  Денежно-кредитное  регулирование - система мероприятий государства, направленная на стабилизацию денежного обращения, валютной системы, улучшение функционирования кредитной системы. Путём изменения денежной массы кредитных ресурсов государство воздействует на экономику. Конкретный механизм такого воздействия корректируется в связи с колебаниями экономической конъюнктуры. Центральный банк при денежно-кредитном регулировании использует такие приёмы, как регулирование учётной ставки, изменение нормы обязательных резервов банков, проведение операций с государственными ценными бумагами.

  Обязательным  существованием финансов являются деньги. Денежные отношения, номинальный склад  в процессе общественного развития характеризуется величиной денежного  оборота. Под объёмом денежного  оборота понимается совокупность, посредством  номинального происхождения движения денег (движение денежных средств). Денежный оборот равен сумме операций по поступлению (списанию) денег за период. Изучение денежного оборота – задача банковской статистики. 
 

Задачами  статистики денежного обращения являются:

  - определение размеров денежной массы и её структуры;

  - отображение денежного обращения и оценка факторов, влияющих на

    обесценение денег;

  - отображение монетаризации экономики (запас денежной массы на 1

    руб.ВВП);

  - определение купюрного строения денежной массы (удельный вес денежных

    знаков различного достоинства  в общей массе обращения денег). 
 

  1.2 ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕНЕЖНОГО

         ОБРАЩЕНИЯ.

  Система статистических показателей, характеризующих  денежное обращение, основывается на категориях, связанных с функциями денег, определениями денежной массы и  её структуры.

  Деньги  выполняют меры стоимости, средства обращения, средства платежа, средства накопления и сбережения. Во внешнеэкономических  отношениях деньги функционируют как  мировые деньги.

  В соответствии с указанными функциями  система показателей денежного  обращения включает следующие показатели:

  -денежная  масса и её структура;

  -обеспеченность  денежными знаками обращения  национальной экономики и покупательная  способность денежной единицы  (национальной валюты);

  -показатели, отражающие операции на счетах, с депозитами, золотым запасом  государства;

  -показатели, отражающие операции с валютой  в международных экономических  отношениях. В процессе обращения  товаров, оказания услуг и совершения  различных платежей осуществляется  движение денег во внутреннем  обороте в наличной и безличной  формах. Всю денежную массу можно  представить как совокупный денежный  агрегат (М3), включающий в качестве  составных частей денежные агрегаты М0, М1, М2. При построении этих агрегатов каждая последующая величина возрастает на предыдущую.

  М3-денежная масса в обороте, измеряемая совокупным объёмом покупательных и платёжных  средств, обслуживающих хозяйственный  оборот и принадлежащих частным  лицам, предприятиям и государству (кроме центрального правительства).

  Переход от денежного агрегата М0 к денежному  агрегату М3 на примере стандартов МВФ  показан в табл.1.¹

                                                                                                                                           Таблица1. 

 

  Как видно из таблицы, международными стандартами  предусмотрено от четырёх до семи показателей денежной массы. В статистике ООН предпочтение отдаётся показателю, объединяющему наличные деньги и  депозиты. МВФ рассчитывает общий  для всех стран показатель М1 (совокупность наличных денег и всех видов чековых  вкладов) и показатель «квазиденег» (срочные и сберегательные банковские счета и наиболее ликвидные финансовые инструменты, обращающиеся на рынке).

  В России исчисляется четыре показателя. В российской практике категория  «совокупная денежная масса» (денежный агрегат М3) как сумма всех наличных и безналичных средств в обращении  достаточно близка к международным  стандартам, хотя имеются некоторые отличия в понимании совокупной денежной массы, и особенно в трактовке её составляющих - денежных агрегатов М1 и М2. Так, в соответствии с международными рекомендациями в денежном агрегате М1 помимо М0 учитываются только вклады до востребования, а в России – не только вклады до востребования, но и срочные вклады населения и предприятий в коммерческих банках, а также средства на расчётных, текущих и специальных счетах предприятий, населения и местных бюджетов. Напротив, в международных рекомендациях денежный агрегат М2 по сравнению с денежным агрегатом М1 расширяется за счёт сертификатов и находящихся в продаже ценных бумаг, тогда как в российской практике сертификаты и облигации госзайма включаются в денежный агрегат М3.

  В состав совокупной денежной массы, рассчитываемой Банком России, входят следующие показатели:

1. Денежный агрегат М0 – наличные деньги в обращении, т.е. не включая наличные деньги, держателем которых является банковская система.

2. Средства на расчётных, текущих и специальных счетах предприятий, населения и местных бюджетов.

3. Депозиты населения и предприятий в коммерческих банках.

4. Депозиты населения до востребования в сберегательных банках.

5. Средства Госстраха. Денежный агрегат М1= (М0 + п.2 + п.3 + п.4 + п.5).

6. Срочные депозиты населения в сберегательных банках.

    Денежный агрегат М2 = (М1 + п.6).

7. Сертификаты и облигации госзайма.

    Денежный агрегат М3 = (М2 + п.7).

     В российской практике в качестве наиболее универсального показателя денежной массы  применяется денежный агрегат М2.

  Самостоятельным компонентом денежной массы является показатель денежной базы. Денежная база включает денежный агрегат М0 (наличные деньги в обращении), денежные средства в кассах банков, обязательные резервы коммерческих банков в Центральном банке и их средства на корреспондентских счетах в Центральном банке. Для контроля за динамикой денежной массы, анализа возможности коммерческих банков расширить объёмы кредитных вложений в экономику используется показатель «денежный мультипликатор».

   Денежный  мультипликатор – это коэффициент, характеризующий увеличение денежной массы в обороте в результате роста банковских резервов. Он рассчитывается по формуле:

   

  где М2 – денежная масса в обращении;

         H – денежная база;

         С – наличные деньги;

          D – депозиты;

          R- обязательные резервы коммерческих банков. 

   Предельная (максимально возможная) величина денежного  мультипликатора находится в  обратной зависимости к ставке обязательных резервов, устанавливаемой Центральным  банком для коммерческих банков. 

   На  денежную массу оказывают влияние  два фактора: количество денег и  скорость оборота денег.

   Определение количества денег (денежной массы) находится  в компетенции государства, его  законодательной власти, где главным  условием является стабильность денежной единицы (соответствие фактического оборота  наличной и безналичной денежной массы необходимым хозяйственным  потребностям).

   Для исследования интенсивности движения денег при выполнении ими функций  средства обращения и средства платежа  используют статистические показатели скорости обращения денег: показатель количества оборотов денежной массы  и показатель продолжительности  одного оборота денежной массы.

   Показатель  количества оборотов денежной массы Vо характеризует скорость оборота денежной массы (частоту использования одного рубля денежной массы для получения товаров и услуг). Он рассчитывается как отношение ВВП в текущих ценах к величине совокупного объема денежной массы в исследуемом периоде (М2 ):

Показатель продолжительности  одного оборота в днях V_д исчисляется как отношение числа календарных дней в определенном периоде (Д) к величине предыдущего показателя (количеству оборота денег V_о ):

Показателем, с  помощью которого можно измерить запас денежной массы на 1 руб. ВВП (%), является показатель монетаризации  экономики (М_э ), который исчисляется как отношение совокупного объема денежной массы в изучаемом периоде (М₂ ) к величине валового внутреннего продукта в текущих ценах (ВВП):