Microsoft Excel 11.0 Отчет по результатам 

 
 
 
 
 
 

      Вывод: Инвестиционные проекты из существующих шести альтернатив под номерами 1, 2, 4, 5, 6 - войдут в оптимальную инвестиционную программу, а под номером 3 - в нее не будет включен.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Задание 3. Принятие решений  в условиях риска  методом дерева решений.

 

      Задание представляет собой выработку предприятием «АВС» программы выпуска новой  продукции на существующем оборудовании, которая рассчитана на 3 года. Если новая  продукция будет вводиться без дополнительных обследований рынка сбыта, то предполагается, что спрос на нее будет либо высоким (с вероятностью 0,75), либо низким (с вероятностью 0,25).

      При этом существует возможность провести дополнительное исследование рынка сбыта, которое даст либо благоприятный (с вероятностью 0,6), либо неблагоприятный (с вероятностью 0,4) прогноз. Стоимость дополнительного исследования рынка составит 100 т.р.

      Если  дополнительное обследование даст благоприятный  прогноз по выпуску новой продукции, то данные о годовом доходе будут уточнены в сторону их увеличения. В этом случае вероятность высокого спроса составит 0,95, а низкого – 0,05. Если дополнительное обследование рынка приведет к неблагоприятным результатам, то предприятие не будет осваивать новую продукцию, а сосредоточит усилия на производстве традиционной для себя продукции.

      Требуется:

1. Построить дерево решений, отражающее различные варианты действий, открывающиеся перед предприятием;
2. Выработать программу действий для предприятия с расчетом современного (дисконтированного) дохода каждого варианта;
3. Если вероятность того, что дополнительное исследование рынка даст благоприятный прогноз изменится с 0,6 до 0,5, то изменит ли это Ваши рекомендации для предприятия?

 
 

      Таблица 3.

      Ежегодный доход при введении новой продукции, т.р.

 

      Таблица 4.

      Ежегодный доход в случае отказа от выпуска  новой продукции, т.р.

 

      Увеличение  ежегодного дохода в случае, если дополнительное исследование рынка сбыта даст благоприятный  прогноз, т.р.

      Таблица 5.

 

      Расчетная процентная ставка, %

      Таблица 6.

      Задание 4. Методы принятия решения  в условиях неопределенности

 

      ЛПР принимает решение о размещении производства нового продукта в некотором  месте. ЛПР действует в условиях неопределенности (информационной непрозрачности) на рынке нового продукта. Чтобы сформировать представление о ситуации на нем на момент освоения производства, ему необходимо учесть затраты на доставку готовой продукции до потребителя, развитость транспортной и социальной инфраструктуры региона, конкуренцию на рынке, соотношение спроса и предложения, курсы валют и многое другое. Возможные варианты решений ЛПР, инвестиционная привлекательность которых определяется как процент прироста дохода по отношению к сумме капитальных вложений, представлены в табл.7.

      На  основании критериев: 1.Оптимизма; 2.Вальда; 3.Сэвиджа и 4.Гурвица (l=0,3) необходимо выбрать место для размещения производства так, чтобы наиболее эффективно использовать капиталовложения. Изменится ли наилучший вариант решения по критерию Гурвица если величину l увеличить до 0,5?

      Таблица 7.

      Варианты  решений ЛПР о выборе места  размещения производства

 
 
 
 

      Решение:

1. Критерий оптимизма (максимакс), О:

О = maxmax a_ij,

,

      ^{i       j}

      где - альтернативы поведения ЛПР (для условий задания 4: места размещения производства нового продукта);

        - возможные сценарии развития событий (для условий задания 4: возможные ситуации на рынке);

      а_ij – элемент матрицы доходов в зависимости от выбранной ЛПР альтернативы и реализованного сценария развития событий (для условий задания 4: процент прироста дохода по отношению к сумме капитальных вложений); 

      

      Вывод: В соответствии с критерием оптимизма альтернативными местами размещения производства нового продукта являются б и г. Они равноправные для ЛПР.

 
 
 

2.Критерий  Вальда (максимин, принцип  гарантированного  результата), W:

      W = maxmin a_ij,

,

      i     j

      где - альтернативы поведения ЛПР (для условий задания 4: места размещения производства нового продукта);