Портфельная политика банка зависит в первую очередь от выбранной банком стратегии поведения на рынке.

       Портфельная политика банка служит ориентиром для  принятия основополагающих решений, касающихся будущих рынков, позиции банка  на этих рынках, конкуренции, продуктов, организационной структуры, прибыльности, профиля рисков для руководителей банка на всех уровнях его деятельности. Данная политика банка направлена на построение и оптимизацию структуры банковского портфеля с позиции риска, доходности (стоимости) и ликвидности с целью достижения высшим управленческим персоналом своих краткосрочных и долгосрочных целей.

       Кредитная деятельность - один из важнейших, конституирующих  само понятие банка признаков. Уровень  организации кредитного процесса - едва ли не лучший показатель всей вообще работы банка и качества его менеджмента.

       Формирование  политики (политик) банка составляет один из этапов планирования его деятельности. Определить и утвердить свою кредитную  политику - значит сформулировать и  закрепить в необходимых внутренних документах позицию руководства банка.

       Кредитный портфель - совокупность требований банка  по кредитам, которые классифицированы по критериям, связанным с различными факторами кредитного риска или  способами защиты от него.

       Управление  кредитным портфелем имеет несколько этапов:

1. Определение основных классификационных групп кредитов и вменяемых им коэффициентов риска;

2. Отнесение каждого выданного кредита к одной из указанных групп;

3. Выяснение структуры портфеля (долей различных групп в их общей сумме);

4. Оценка качества портфеля в целом;

5. Выявление и анализ факторов, меняющих структуру (качество) портфеля;

6. Определение величины резервов, которые необходимо создать под каждый выданный кредит (кроме кредитов, под которые может быть создан единый резерв);

7. определение  общей суммы резервов, адекватной  совокупному риску портфеля;

8. разработка  мер, направленных на улучшение  качества портфеля.

       Портфель  ценных бумаг представляет собой  определенный набор из корпоративных  акций, облигаций с различной степенью обеспечения и риска и бумаг с фиксированным доходом, гарантированным государством, т. е. с минимальным риском потерь по основной сумме и текущих поступлений.

       Тип портфеля — это его инвестиционная характеристика, основанная на соотношении  дохода и риска.

       Существуют  три типа портфеля:

       - портфель, ориентированный на преимущественное  получение дохода за счет процентов  и дивидендов - портфель дохода;

       - портфель, направленный на преимущественный  прирост курсовой стоимости входящих  в него ценных бумаг, - портфель роста;

       - смешанный вариант: портфель роста  и дохода.

       Под управлением портфелем ценных бумаг понимают применение к совокупности различных видов ценных бумаг определенных методов и технологических возможностей, которые позволяют:

       -сохранить  первоначально вложенные средства,

       - достигнуть максимального уровня  инвестиционного дохода,

       - обеспечить инвестиционную направленность  портфеля.

       Выделяют  несколько ключевых этапов инвестиционного процесса и управления портфелем ценных бумаг:

       1) Определение инвестиционных целей и типа портфеля.

       2) Определение стратегии управления  портфелем.

       3) Проведение анализа ценных бумаг  и формирование портфеля.

       4) Оценка эффективности портфеля. 

       5) Ревизия портфеля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список  использованной литературы

       1. "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности", Положение ЦБР №254-П от 26.03.2004 г.

       2. "О рынке ценных бумаг" Федеральный закон от 22.04.1996 N39-ФЗ.

       3. "О банках и банковской деятельности" Федеральный закон от 02.12.1990 N395-1 (ред. от 27.07.2010).

       4. «Об обязательных нормативах  банков». Инструкция Банка России  от 16 января 2004 г. №110-И.

       5. Банковское дело: управление кредитной организацией: Тавасиев А.М. учебное пособие. - Москва: "Дашков и К", 2007. -668с.

       6. Банковское дело: Лаврушин О. И. - М.: КНОРУС, 2006. -768с.

       7. Банковские риски, Лаврушин О.И., М., КНОРУС, 2007г, 231с.

       8. «Ценные бумаги для бизнеса» Никонова И.А. – Москва:, 2006, с.75.

       9. Рынок ценных бумаг. В.А. Галанова, А.И. Басова М: Финансы и Статистика, 2005, с.82.

       10. Применение теории инвестиционного портфеля. Чикишева Н.М. - СПб.: СПбУЭФ, 2004, с.53.

       11. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Буренин А.Н. – М.: 1ФКК, 2007, с.72.

       12. Малая энциклопедия трейдера – 7-е изд. Найман Э.Л. – М.: Альпина бизнес букс, 2006, с.24.

       13. Управление инвестициями: Фабоцци Фрэнк Дж.Университетский учебник. – М., 2008, с.216.

       14. Новое в законодательстве о  ценных бумагах: сборник документов, Москва, Омега – Л, 2005, с. 176.

       15. Костерина Т.М. Банковское дело: Учебно-практическое пособие. –  М.: Изд. центр ЕАОИ, 2009 – 360 с.

       16. http://www.consultant.ru/

       17. http://ru.wikipedia.org/