Содержание

Введение…………………………………………………………………………2                                                                                                      

    Глава 1. Риск менеджмент, оценка рисков………………………………….4

1. Риск как возможность……………………………………………….…4
2. Риск как опасность или угроза………………………………………...4
3. Риск как неопределенность…………………………………………....4

    Глава 2. Архитектура карты управления рисками………………………...11

    Глава 3. Риск-менеджмент в коммерческом банке "Инфобанк"………….13

    Глава 4. Организация риск-менеджмента в коммерческом банке………..18

Заключение……………………………………………………………………...35

Используемая  литература……………………………………………………....36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Введение.

    Риск  менеджмент — один из мощных инструментов, находящихся в арсенале современного бизнеса, который может применяться в любой ситуации, когда нежелательный или неожидаемый результат может оказать значительное влияние на достижение поставленных целей. Необходимым условием внедрения процедуры управления рисками является наличие команды специалистов, способной спроектировать и эффективно осуществлять процедуру управления рисками в компании.

    Сразу согласимся с тем, что риск — это  хорошо. Суть риск-менеджмента заключается не в устранении риска, поскольку тогда исчезает вознаграждение, а в управлении им. Нужно определить, когда можно рисковать, а когда вообще этого делать не следует.

    Мы  отлично понимаем, что одна модель не сможет устроить все компании. Принимая во внимание эти цели, мы определили пять компаний, которые находились на разных этапах развития риск-менеджмента в рамках всего предприятия. Во многих банках мы проводили анализ полученной информации.

    Актуальность  темы: риск-менеджмент рассматривается  сегодня как неотъемлемая часть  корпоративного управления. Целенаправленное развитие культуры риск-менеджмента в стратегически важных секторах экономики и сфере государственного управления становится одной из приоритетных задач для стран с развивающейся экономикой.

    В настоящее время в связи с  развитием в России предпринимательства, коммерческим организациям в процессе производственно-хозяйственной деятельности приходится все чаще сталкиваться с проблемой риска. Рассматривая данную проблему, следует учитывать, что многие из рисков, реально существующие в настоящее время в экономике России, с одной стороны, вызваны тем, что цивилизованные экономические рыночные отношения в России еще только складываются и, соответственно, не являются типичными для развитых стран. С другой стороны, методы и способы ведения экономической деятельности российскими предпринимательскими организациями, доставшиеся в наследство от эпохи социализма, в свою очередь обусловили присущие только России разновидности рисков и их проявлений. В административно-командной экономике предприятиям приходилось иметь дело с риском невыполнения государственного плана, нарушением договорных обязательств, недопоставок продукции и т.п., то есть риски были обусловлены чаще всего несоблюдением правил и норм хозяйственной деятельности той поры. Многие предпринимательские риски в рыночной экономике России также обусловлены неэкономическими факторами. Перед коммерческими организациями все чаще встают задачи, связанные с оценкой и управлением рисками.

    Данное  исследование ставит перед собой  следующие цели.

1. Провести глубокий кейс-анализ управления рисками на примере ряда компаний.
2. Определить новые, появляющиеся модели риск-менеджмента, которые могут быть полезны в компаниях, развивающих систему РМП.

Глава 1. Риск менеджмент, оценка рисков.

    «Вопреки устоявшемуся мнению, в последнее время риск наиболее часто понимается в нескольких различных аспектах: риск как возможность, риск как опасность или угроза, риск как неопределенность.

1. Риск как возможность имеет в своем основании концепцию существования взаимосвязи между риском и доходностью. Чем выше риск, тем выше потенциальный доход, но также выше и вероятные убытки. В этом смысле риск-менеджмент означает использование техники максимизации дохода при одновременном ограничении или минимизации потерь.
2. Риск как опасность или угроза - наиболее часто употребляемая концепция. В рамках данного подхода рассматриваются негативные события, такие как финансовые потери, мошенничество, хищения, угроза репутации, ущерб или банкротство, участие в судебных процессах и т.д. С точки зрения этой концепции риск-менеджмент означает технику уменьшения вероятности наступления нежелательных событий или полного краха организации с помощью ряда мероприятий, которые требуют произведения разумных затрат.
3. Третья точка зрения является наиболее академической. В ее рамках риск рассматривается как неопределенность. Она апеллирует к такому теоретическому понятию как вероятностное распределение возможных исходов (позитивных и негативных). С этой точки зрения риск-менеджмент имеет своим предметом уменьшение дисперсии между ожидаемыми исходами и действительными результатами.»¹

    Эти концепции не являются изолированными, а представляют собой непрерывное  пространство внутри организации. Функционально  каждая из концепций характерна для своего круга менеджеров.

    Природа трех перечисленных восприятий проблематики риска может быть определена следующим образом:

    Ниже  предпринята попытка проиллюстрировать визуализировать понятие риск-профиля организации, а также концепцию риск-профиля как континуума.

Карта риск-менеджмента

    Излишне напоминать еще раз, что в настоящее  время уже практически не существует возможностей, которые были бы относительно свободными от риска. Риски увеличиваются параллельно с ростом сложности управляемых систем. Управление рисками возникает в повестке дня, если неопределенность препятствует нам в нашем стремлении к достижению поставленных целей. Люди подвержены различным рискам в зависимости от тех ролей, которые им присущи. К сожалению, способность управлять риском возникает только в процессе развития, по мере обучения и накопления опыта.

    «Управление риском в достаточной степени напоминает игру в гольф и может быть на этом примере проиллюстрировано. Нам известны риски на поле для гольфа - это песок и водоемы. Мы оцениваем уровень игрока в гольф по его способности управлять этими рисками, например:

• Новичок: он не имеет понятия о том, сколько же мячей он потеряет в воде.
• Средний уровень мастерства: игрок пытается избегать ситуаций, когда вода выступит в роли препятствия.
• Продвинутый уровень мастерства: игрок в стремлении к победе использует свой глазомер для определения длины водного препятствия и выбирает позицию, соизмеряя ее положение с расстоянием до водной кромки.
• Экспертный уровень мастерства: он не видит воду как препятствие. Когда он прицеливается, то учитывает и направление ветра и его скорость. Он видит место приземления шара, которое будет лучшей позицией для следующего удара.

    Не  бывает двух одинаковых полей для  гольфа. Точно так же и один проект не похож на другой. По этой причине для проектного менеджера весьма важным условием развития навыков управления рисками и повышения квалификации является использование практического опыта (best practice). Для этих целей полезным инструментом является Карта управления рисками (Risk Management Map). Как показано на рисунке №1, карта состоит из пяти стадий: Проблема, Смягчение, Предотвращение, Предвидение, и Возможность. Инструмент достаточно наглядно визуализирует траекторию менеджера проектов (риск-менеджера) на пути к поставленной цели.

                          Рисунок №1. 

Стадия 1: Проблема

    Обстоятельства  не позволяют идентифицировать риск как положительный фактор. Существуют недостатки коммуникации и координации. Персонал излишне занят текущими проблемами, думать о будущем некогда. Риски безадресны, пока они еще не стали проблемами, пока еще процесс менеджмента не привел к идентификации риска или была неточно оценена вероятность его возникновения. Обычной реакцией при идентификации рисков является "расстрел посыльного", следовательно большинство исполнителей не заинтересованы выступить в этой роли. Кризисный менеджмент имеет дело с уже существующими проблемами. Персонал узнает, что борьба с огнем является волнующим процессом, но ожоги уже есть.

Стадия 2: Смягчение 

    Вторая  стадия, стадия смягчения, характеризуется  сдвигом от кризисного менеджмента  к риск-менеджменту. Инкорпорируется технология формулирования вопросов: "Что может происходить не так, как это необходимо? Каковы последствия?" Эта стадия характеризуется как начальное понимание концепции риск-менеджмента. Персонал идентифицирует риски, но систематической работы в этом направлении не производится. Так как знания и опыт ограничены, люди могут испытывать неуверенность в процессе управления рисками. На этой стадии риск-менеджмент предпочитает ставить цели уменьшения вероятности возникновения критических рисков и смягчения их последствий, осуществляя план реагирования на непредвиденные обстоятельства на случай, если первоначальный план неуспешен.

Стадия 3: Предотвращение

    Стадия  предотвращения характеризуется смещением  акцентов с риск-менеджмента, рассматриваемого как индивидуальная деятельность, к риск-менеджменту как деятельности команды. Это переходная стадия, в рамках которой мы не столько пытаемся уклониться от рисков, сколько занимаемся идентификацией и устранением причин возникновения рисков. Стадия характеризуется наличием командного духа и эпизодическим вовлечением клиента в процесс риск-менеджмента, поскольку наступает понимание динамичности этого процесса, который не может существовать изолированно. Вместо сосредоточенности на затратах и картографировании (специфицировании) рисков происходит фокусировка на обнаружении их источников. Предотвращение - поворотный пункт развития концепции риск-менеджмента - от реактивной технологии к активной. Большинство людей обладает опытом качественной идентификации рисков, но чувствует себя неуверенно при необходимости проведения количественных оценок.

Стадия 4: Предвидение 

    Четвертая стадия, стадия предвидения, характеризуется  перемещением центра тяжести с субъективного  восприятия рисков на их количественную оценку и использование результатов измерений для управления рисками на основе их предсказуемости. Используются различные метрики, на основании использования которых предсказываются будущие вероятные события. Проектная команда совместно с клиентом в процессе риск-менеджмента количественно и с разумной точностью оценивает риски для того, чтобы правильно расставить приоритеты. Используется активный подход при оценке возможных альтернатив для управления рисками. Сравнение имеющихся альтернатив, в свою очередь, становится более адекватным при использовании количественных методов. Эта, своего рода ранняя система предупреждения, позволяет предвидеть проблемы и уклоняться от них с помощью корректирующих действий.