Формирование портфеля раздаточного материала

МИНИСТЕРСТВО  ОРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РУСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Утверждаю»

Зав.кафедрой

____________________

                                                                                                                           Подпись

«___» ___________ 2009 
 
 

Курсовой  проект

Формирование  портфеля раздаточного материала

По предмету: «Деловые вычисления» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специальность 3706002 гр.414

Выполнил: Шаймерденов Ж.Ж.

Проверила: Достовалова Е.С. 
 
 
 
 
 
 
 

Петропавловск 2009г.

    СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1 Обзор математических моделей и методов их расчёта

  1.1 Понятие операционного исследования

       1.2 Классификация и принципы построения математических моделей

2 Моделирование  в банковских операциях

        2.1 Математический аппарат решения задач экономического содержания

       2.2 Управление портфелем ценных бумаг

Заключение

Список использованной литературы 
 
 
 
 
 

    

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 

    Стабильность финансово-банковской  системы – основа развития  экономики любой страны. Главная  трудность в созданий стабильной финансовой системы Казахстана, например имеет субъективно-объективный характер, состоящий в некомпетентности управления банковскими активами и пассивами. К руководству казахстанскими банками должны прийти компетентные честные специалисты, соответствующие мировым стандартам.

   Для казахстанских банков наиболее перспективна наступательная стратегия, проявляющаяся не сколько в расширении присутствия на финансовом рынке через создание сети своих филиалов и отделений, сколько в расширении спектра банковских услуг. Если в среднем зарубежные банки сегодня оказывают своим клиентам до 300 операций, то казахстанские – лишь 15 – 20. Однако до ввода на рынок нового финансового продукта необходимо осуществить анализ всех связанных с ним риском, и если при том цена на новый продукт не дает разумной доходности, от него следует отказаться.

   Сегодняшнее сдерживание процессов трансформации накоплений и инвестиций в Казахстане определяется высокими макроэкономическими рисками, отставанием институциональных преобразований, неопределенностью прав собственности, слабостью институтов государственной власти, неразвитостью рынка капитала.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ОБЗОР МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ ИХ РАСЧЁТА

1.1 Понятие операционного  исследования

   Впервые математические модели были использованы для решения практической задачи в 30-х годах в Великобритании при создании системы противовоздушной обороны. Для разработки данной системы были привлечены ученые различных специальностей. Система создавалась в условиях неопределенности относительно возможных действий противника, поэтому исследования проводились на адекватных математических моделях. В это время впервые был применен термин: «операционное исследование», подразумевавший исследование военной операции. В последующие годы операционные исследования или исследования операций развиваются как наука, результаты которой применяются для выбора оптимальных решений при управлении реальными процессами и системами.

   Можно выделить следующие основные Этапы операционного исследования:

1. наблюдение явления и сбор исходных данных;
2. постановка задачи;
3. построение математической модели;
4. расчёт модели;
5. тестирование модели и анализ выходных данных. Если полученные результаты не удовлетворяют исследование, то следует либо вернуться на этап 3, т.е. предложить для решения задачи другую математическую модель; либо вернуться на этап 2, т.е. поставить задачу более корректно;
6. применение результатов исследование.

     Таким образом, операционное исследование является итерационным процессом, каждый следующий шаг которого приближает исследования к решению стоящей перед ним проблемы. В центре операционного исследования находятся построение и расчёт математической модели.

     Определение 1. Математическая модель – это система  математических соотношений, приближенно, в абстрактной форме описывающих изучаемый процесс или систему.

     Определение 2. Экономико-математическая модель –  это математическая модель, предназначенная  для исследования экономической  проблемы.

    Проведение операционного исследование, построение и расчёт математической модели позволяют проанализировать ситуацию и выбрать оптимальные решения по управлению ею или обосновать предложенные решения. Применение математических моделей необходимо в тех случаях, когда проблема сложна, зависит от большого числа факторов, по-разному влияющих на ее решение. В этом случае непродуманное и научно не обоснованное решение может привести к серьезным последствиям. Примеров этому в нашей жизни имеется немало, в частности в экономике. Использование математических моделей позволяет осуществить предварительный выбор оптимальных или близких к ним вариантов решений по определенным критериям. Они научно обоснованы, и лицо, принимающее решения, может руководствоваться ими при выборе окончательного решения. Следует понимать, что не существует решений, оптимальных «вообще». Любое решение, полученное при расчёте математической модели, оптимально по одному или нескольким критериям, предложенным постановщиком  задачи и исследователем. Кстати, практика показывает, что заниматься операционными исследованиями и построением математических моделей лучше всего не «чистым» математикам, не всегда представляющим себе сущность изучаемой проблемы и уделяющим большее внимание различным математическим тонкостям построения и расчёта, и не предметником, которые не всегда могут корректно поставить задачу. Поэтому данное учебное пособие может быть рекомендовано не только студентам экономических специальностей, но и всем тем, кто интересуется применением математических моделей в экономике.

    В настоящее время математические модели применяются для анализа, прогнозирования и выбора оптимальных решений в различных областях экономики. Это планирование и оперативное управление производством, управление трудовыми ресурсами, управление запасами, распределение ресурсов, планировка и размещение объектов, руководство проектом, распределение инвестиций и т.п. 

1.2 Классификация и  принципы построения  математических моделей

Можно выделить следующие основные этапы  построения математической модели:

1. Определение цели, т.е. чего хотят добиться, решая поставленную задачу.
2. Определение параметров модели, т.е. заранее известных фиксированных факторов, на значения которых исследователь не влияет.
3. Формирование управляющих переменных, изменяя значение которых можно приближаться к поставленной цели. Значение управляющих переменных являются решениями  задачи.
4. Определение области допустимых решений, т.е. тех ограничений, которым должны удовлетворять управляющие переменные.
5. Выявление неизвестных факторов, т.е. величин, которые могут измениться случайным или неопределенным образом.
6. Выражение цели через управляющие переменные, параметры неизвестные факторы, т.е. формирование целевой функции, называемой также критерием оптимальности задачи.

 

Введем  следующие условные обозначения:

  α – параметры модели;

  х – управляющие переменные или решения;

  Х – область допустимых решений;

  ξ – случайные или неопределенные факторы;

  W – целевая функция или критерий эффективности (критерий оптимальности).

                                      

   В соответствие с введенными терминами  математическая модель задачи имеет  следующий вид:

                                                       (1)        

                                                           (2)

      Решить  задачу – это значит найти такое  оптимальное решение  , чтобы при данных фиксированных параметрах α и с учётом неизвестных факторов ξ значение критерия эффективности W было по возможности максимальным (минимальным).

      Таким образом, оптимальное решение –  это решение, предпочтительное перед  другими по определенному критерию эффективности (одному или нескольким).

      Перечислим  некоторые основные принципы построения математической модели.

1. Необходимо соизмерять точность и подробность модели, во-первых, с точностью тех исходных данных,  которыми располагает исследователь, и во-вторых, с теми результатами, которые требуется получить.
2. Математическая модель должна отражать существенные черты исследуемого явления и при этом не должна его сильно упрощать.
3. Математическая модель не может быть полностью адекватна реальному явлению, поэтому для его исследования лучше использовать несколько моделей, для построения которых применены разные математические методы. Если  при этом получаются сходные результаты, то исследование заканчивается. Если результаты сильно различаются, то следует пересмотреть постановку задачи.
4. Любая сложная система всегда подвергается малым внешним и внутренним воздействиям, следовательно, математическая модель должна быть устойчивой, т.е. сохранять свои свойства и структуру при этих воздействиях.

     Автором предлагается классификация математических моделей, представленная на таблице 1.

     По  числу критериев эффективности  математические модели делятся на однокритериальные  и многокритериальные. Многокритериальные  математические модели содержат два  и более критерия.

     По  учету неизвестных факторов математические модели делятся на детерминированные, стохастические и модели с элементами неопределенности.

     В стохастических моделях  неизвестные  факторы- это случайные величины, для которых известны функции  распределения и различные статические  характеристики (математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратическое  отклонение и т.п.). Среди стохастических можно выделить:

      модели  стохастического программирования, в которых либо в целевую функцию (1), либо в ограничения (2) входят случайные  величины;   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Таблица 1

      Классификация математических моделей