Основные способы снижения кредитного риска

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Марта 2016 в 16:26, курсовая работа

Описание работы

Цели данной работы
проанализировать теорию кредитного риска;
определить риски сопутствующие кредитным сделкам;
проанализировать методы управления и оценки риска;
выделить наиболее эффективные методы управления рисками, методы управления рисками, позволяющие их максимально уменьшить.

Содержание работы

Введение ……………………………………………………………………………………….3
Глава 1. Кредитные операции коммерческого банка………………………………………..5
1.1. Кредитные операции и их виды………………………………………………………......5
1.2. Понятие и составные элементы кредитной политики………………………………..…6
Глава 2. Кредитный риск и методы управления им…………………………………...……..9
2.1. Понятие рисков и их классификация………………………………………………..…..9
2.2. Цели, этапы и методы управления кредитным риском………………………………..11
Глава 3. Основные способы снижения кредитного риска…………………………….…….18
3.1. Оценка кредитоспособности заемщика, как способ снижения кредитного риска…...18
3.2. Диверсификация кредитного портфеля банка ………………………………………….19
3.3. Использование разнообразных форм обеспечения возвратности ссуд………………..20
3.4. Создание резерва возможных потерь по ссудам………………………………………..27
Заключение ……………………………………………………………………………….…….30
Приложение …………………………………………………………………………………….32
Библиографический список………

Файлы: 1 файл

Metody_upravlenia_kreditnym_riskom.docx

— 81.38 Кб (Скачать файл)

Уровень риска увеличивается, если:

-проблемы возникают внезапно  и вопреки ожиданиям;

-поставлены новые задачи, не соответствующие прошлому  опыту банка;

-руководство не в состоянии  принять необходимые и срочные  меры, что может привести к  финансовому ущербу (ухудшению возможностей получения необходимой или дополнительной прибыли);

-существующий порядок  деятельности банка или несовершенство  законодательства мешает принятию  некоторых оптимальных для конкретной  ситуации мер.

Классификация кредитного риска проводится по различным основаниям:

По уровню осуществления анализа различают:

  • совокупный (общий) кредитный риск;
  • индивидуальный кредитный риск.

Совокупный кредитный риск оценивается банком с позиций качества кредитного портфеля в целом. Индивидуальный кредитный риск характеризует величину риска по отдельному заемщику.

В зависимости от сферы возникновения выделяют:

    • риск заемщика, возникающий в сфере деятельности клиента банка;
    • риск кредитного продукта, который связан с функционированием банка;
    • риск изменения внешней среды банка и заемщика

 

В зависимости от типа заемщика  кредитный риск делят на:

    • риск страны, возникающий при зарубежном кредитовании;
    • риск кредитования юридических лиц;
    • риск кредитования физических лиц.

Риск страны (региона) – риск того, что все или большинство экономических агентов в конкретном государстве не смогут по какой-либо причине выполнить свои международные обязательства. 
 По характеру проявления различают:

  • моральный;
  • деловой;
  • Финансовый;
  • риск обеспечения.

Данные типы кредитного риска принадлежат к сфере деятельности конкретного заемщика. Моральный риск присущ клиентам с отрицательной деловой репутацией. Деловой риск оценивается на основании данных о развитии отрасли, в которой работает предприятие. Финансовый риск  выявляется при осуществлении анализа финансового состояния предприятия. Риск обеспечения характеризуется наступлением возможной угрозы затруднения реализации заложенного имущества из-за низкой ликвидности либо завышенной залоговой стоимости.

В зависимости от степени риска выделяют:

  • высокий;
  • средний;
  • низкий.

В зависимости от степени управляемости различают:

  • локализованные риски (выявленные и контролируемые);
  • нелокализованные риски, возможности управления которым ограничены.

В зависимости от характера действий заемщика выделяют:

    • Риск неуплаты процентов или суммы основного долга, нецелевое использование кредита, препятствование банковскому контролю и другие нарушения условий банковского договора. 
    • Риск доступности кредита характеризуется отсутствием у кредитора средств для выдачи ссуды. 
    • Риск досрочного платежа по кредиту связан с досрочным погашением кредита, которое приводит к получению меньшей прибили от инвестирования.

Риск концентрации – это риск неадекватного распределения кредитного портфеля банка между разными отраслями промышленности, регионами и клиентами, который может привести к значительным потерям. Преимущественное кредитование компаний в экономически нестабильной отрасли промышленности повышает риск концентрации. 
Риск завершения операции возникает в том случае, если клиент банка либо не выполняет свои обязательства либо выполняет их с опозданием.

2.2. Цели, этапы и методы управления кредитным риском.

Основной задачей регулирования рисков является поддержание приемлемых  соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в процессе управления активами и пассивами банка, то есть минимизация банковских потерь.

Каждый банк должен думать о минимизации своих рисков. Это нужно для его выживания и для здорового развития банковской системы страны. Минимизация рисков - это борьба за снижение потерь, иначе называемая управление рисками. Этот процесс управления включает в себя: предвидение рисков, определение их вероятных размеров и последствий, разработку и реализацию мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с ними потерь.

Цели и задачи стратегии управления рисками в большой степени определяются постоянно изменяющейся внешней экономической средой, в которой приходится работать банку. Основными признаками изменения внешней Среды в банковском деле России в последние годы являются: нарастание инфляции, рост количества банков и их филиалов; регулирование условий конкуренции между банками со стороны Центрального банка и других государственных органов; перераспределение рисков между банками при участии Центрального банка; расширение денежного и кредитного рынков; появление новых (нетрадиционных) видов банковских услуг; усиление конкуренции между банками, случаи поглощения крупными банками мелких конкурентов; увеличение потребности в кредитных ресурсах в результате изменения структуры роста потребности предприятий в оборотном капитале и изменения структуры финансирования в сторону уменьшения банковской доли собственного капитала клиентов банка; учащение банкротств в сфере мелкого и среднего бизнеса с одновременным отклонением от исполнения требований кредиторов: отсутствие действенных  гарантий по возврату кредита.

 

            Банк должен уметь  выбирать такие риски, которые  он может правильно оценить  и которыми способен эффективно  управлять. Решив принять определенный  риск, банк должен быть готов  управлять им, отслеживать его. Это  требует владения навыками качественной  оценки соответствующих процессов.

 

            В основу банковского управления рисками должны быть положены следующие принципы:

-прогнозирование возможных  источников убытков или ситуаций, способных принести убытки, их  количественное измерение;

-финансирование рисков, экономическое стимулирование их  уменьшения;

-ответственность и обязанность  руководителей и сотрудников, четкость  политики и механизмов управления  рисками;

-координируемый контроль  рисков по всем подразделениям  и службам банка, наблюдение за  эффективностью процедур управления  рисками.

 

            Завершающий, важнейший  этап процесса управления рисками - предотвращение (предупреждение) возникновения  рисков или их минимизация. Соответствующие  способы вместе со способами  возмещения рисков составляют  содержание так называемого регулирования  рисков.

Методы управления кредитным риском

  1. Ограничение риска

  Ограничение риска - это вводимое ограничение на тот или иной тип, вид или

совокупный риск посредством  определенных  способов.  Существуют  несколько

способов ограничения рисков:

  • лимиты на размеры рисков от операций с видами финансовых  инструментов или с забалансовыми позициями (лимиты на предельные уровни допускаемых убытков);

  • лимиты на допустимые объемы видов активов, обязательств и забалансовых позиций, подвергаемых риску;

  • требования на диверсификацию типа риска по соответствующим им объектам риска;

  • хеджирование рисков  или  занятие  противоположных  позиций,  с  целью компенсации потерь при неблагоприятных исходах;

  • требования на  технологичность  или  качество  на  те  объекты  риска, рисковый случай по которым зависит  от  качества  технологии  процесса деятельности или качества персонала, осуществляющего технологии.

2.Лимитирование  концентрации риска

Лимитирование концентрации риска — это установление лимита. Этот метод используется обычно по тем видам рисков, которые выходят за пределы их допустимого уровня, т.е. по операциям, осуществляемым в зоне критического или катастрофического риска. Лимитирование реализуется путём установления на предприятии соответствующих внутренних нормативов в процессе разработки финансовой политики. Эта система нормативов может включать:

  • предельный размер (удельный вес) заёмных средств, используемых в хозяйственной деятельности. Этот лимит устанавливается раздельно для операционной и инвестиционной деятельности предприятия, а в ряде случаев — и для отдельных операций (финансирования реального инвестиционного проекта; финансирования формирования оборотных активов и т.п.);

  • минимальный размер (удельный вес) активов в высоколиквидной форме. Этот лимит обеспечивает формирование «ликвидной подушки», характеризующей размер резервирования высоколиквидных активов с целью предстоящего погашения неотложных финансовых обязательств предприятия. В качестве «ликвидной подушки» в первую очередь выступают краткосрочные финансовые вложения предприятия, а также его краткосрочная дебиторская задолженность;

  • максимальный размер товарного (коммерческого) или потребительского кредита, предоставляемого одному покупателю. Размер кредитного лимита устанавливается при формировании кредитной политики предприятия;

  • максимальный размер депозитного вклада, размещаемого в одном банке. Лимитирование депозитного риска осуществляется в процессе использования данного финансового инструмента инвестирования капитала предприятия;

  • максимальный размер вложения средств в ценные бумаги одного эмитента. Эта форма лимитирования направлена на снижение концентрации несистематического (специфического) риска при формировании портфеля ценных бумаг;

  • максимальный период отвлечения средств в дебиторскую задолженность. За счёт этого норматива обеспечивается лимитирование риска неплатёжеспособности, инфляционного риска, а также кредитного риска.

3.Хеджирование

Методом снижения финансовых рисков является хеджирование. Хеджирование — это система заключения срочных контрактов и сделок, учитывающая вероятностные в будущем изменения обменных валютных курсов и преследующая цель избежать неблагоприятных последствий этих изменений.

В широком толковании «хеджирование» характеризует процесс использования любых механизмов уменьшения риска возможных финансовых потерь — как внутренних (осуществляемых самим предприятием), так и внешних (передачу рисков другим хозяйствующим субъектам — страховщикам). В узком значении термин «хеджирование» характеризует внутренний механизм нейтрализации финансовых рисков, основанный на страховании рисков от неблагоприятных изменений цен на любые товарно-материальные ценности по контрактам и коммерческим операциям, предусматривающим поставки (продажи) товаров в будущем (как правило, производных ценных бумаг — деривативов).

Контракт, который служит для страховки от рисков изменения курсов (цен), носит название «хедж», а хозяйствующий субъект, осуществляющий хеджирование, — «хеджер». Этот метод даёт возможность зафиксировать цену и сделать доходы или расходы более предсказуемыми. При этом риск, связанный с хеджированием, не исчезает. Его берут на себя спекулянты, т.е. предприниматели, идущие на определённый, заранее рассчитанный риск.

Существует две операции хеджирования: хеджирование на повышение и хеджирование на понижение.

Хеджирование на повышение (хеджирование покупкой) представляет собой операцию по покупке срочных контрактов или опционов. Хедж на повышение применяется в тех случаях, когда необходимо застраховаться от возможного повышения цен (курсов) в будущем. Он позволяет установить покупную цену намного раньше, чем был приобретён реальный товар. Хеджер, осуществляющий хеджирование на повышение, страхует себя от возможного повышения цен в будущем.

Хеджирование на понижение (хеджирование продажей) — это биржевая операция с продажей срочного контракта. Хеджер, осуществляющий хеджирование на понижение, предполагает совершить в будущем продажу товара, и поэтому, продавая на бирже срочный контракт или опцион, он страхует себя от возможного снижения цен в будущем. Хедж на понижение применяется в тех случаях, когда товар необходимо продать позднее.

В зависимости от используемых видов производных ценных бумаг различают следующие механизмы хеджирования финансовых рисков.

1. Хеджирование с использованием фьючерсных контрактов — это механизм нейтрализации рисков по операциям на товарной или фондовой биржах путём проведения противоположных сделок с различными видами биржевых контрактов.

Принцип механизма хеджирования с использованием фьючерсных контрактов основан на том, что если предприятие несёт финансовые потери из-за изменения цен к моменту поставки как продавец реального актива или ценных бумаг, то оно выигрывает в тех же размерах как покупатель фьючерсных контрактов на такое же количество активов или ценных бумаг и наоборот.

2. Хеджирование с использованием  опционов — характеризует механизм  нейтрализации рисков по операциям  с ценными бумагами, валютой, реальными  активами или другими видами  деривативов. В основе этой формы хеджирования лежит сделка с премией (опционом), уплачиваемой за право (но не обязательство) продать или купить в течение предусмотренного опционным контрактом срока ценную бумагу, валюту, реальный актив или дериватив в обусловленном количестве и по заранее оговорённой цене.

Информация о работе Основные способы снижения кредитного риска