Коммерческие банки в Российской Федерации

       К первому виду относятся операции по предоставлению ссуд. Операции, в которых банки выступают в качестве гарантов, но не вкладывают собственные средства, не фигурируют в активе баланса, а отражаются на забалансовых счетах и называются забалансовыми. Кроме различных видов гарантий сюда входят неиспользованные обязательства предоставить кредиты, срочные сделки с валютами и ценными бумагами, разнообразные посреднические и доверительные операции. На современном этапе резко возросла доля банковской прибыли, полученной от забалансовых операций.

       Усиление использования ценных бумаг как метода мобилизации ресурсов оказало влияние на структуру банковских операций по нескольким направлениям. Прежде всего увеличился удельный вес операций коммерческих банков с ценными бумагами. Второе направление - превращение банковских требований к своим заемщикам в ценные бумаги, обычно облигации (“секьютеризация”). Наиболее распространенной формой является выпуск банком облигаций на основе обязательств заемщиков по ипотечному кредиту. Продавая облигации на вторичном рынке, банки рефинансируют ипотечные ссуды своим клиентам. Наконец секьютеризация привела к расширению забалансовых операций с ценными бумагами. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Современное состояние коммерческих банков в Российской Федерации.

     Современное состояние коммерческих банков в  Российской Федерации рассмотрим в  разрезе периода: январь - август 2009 года.

     Пассивы. В августе 2009 г. резко замедлился приток средств вкладчиков на счета в банках. Вместо этого основным ресурсом банковского сектора стали счета корпоративных клиентов. Займы у нерезидентов и денежных властей по-прежнему выступали не в качестве ресурсов банковской деятельности, а в качестве каналов оттока средств (объем погашений превышал величину новых займов).

к соответствующей  дате                    к началу года (01.01=100%).

предшествующего года. 

Рисунок 1 Динамика основных видов привлеченных средств банков, % 
      Вклады населения в банках в августе практически не выросли: объем рублевых счетов и депозитов населения увеличился в рассматриваемый период всего на 0.5% (на 24 млрд. руб.). Это самое незначительное увеличение рублевых средств физических лиц в банках начиная с февраля текущего года (в январе наблюдался значительный отток средств с рублевых вкладов, а с февраля рублевые вклады стабильно растут).

   Депозиты в иностранной валюте в долларовом эквиваленте за август практически не изменились - их объем сохранился на уровне 64 млрд. долл. Однако эта цифра включает в себя еще и заметный объем депозитов в евро; по разным оценкам, их доля достигает одной трети от всех депозитов в иностранной валюте. В августе евро по отношению к доллару укрепился, и это означает, что при стабильном долларовом объеме вкладов в действительности произошел даже небольшой отток средств вкладчиков со счетов в иностранных валютах (который компенсировался переоценкой счетов в евро).

к соответствующей  дате                       к началу года (01.01=100%)

предшествующего года 

Рисунок 2 Динамика депозитов населения в банках, темпы роста, в %

   Динамика средств на банковских счетах корпоративного сектора складывалась в августе 2009 г. из разнонаправленных изменений рублевых и валютных счетов. Объем средств на рублевых счетах и депозитах предприятий вырос в исследуемый период на 2.6%. Тем не менее он все еще остается ниже уровня начала года - за январь-август объем рублевых средств предприятий в банках сократился на 3.3%.

   С инвалютной составляющей средств корпоративного сектора ситуация диаметрально противоположная: в августе их объем в долларовом выражении сократился на 3.5%. В то же время за период с начала года рост данного показателя составил 13.4% в долларовом выражении.

к соответствующей  дате                      к началу года (01.01=100%)

предшествующего года 

Рисунок 3 Динамика средств юридических лиц, темпы роста, в %

    Объем иностранных пассивов банков продолжает неуклонно сокращаться: в августе 2009 г. их величина снизилась на 3.2 млрд. долл., что почти совпало с объемом выплат, предусмотренных графиком платежей банковского сектора по внешнему долгу (3.8 млрд. долл.). Всего за январь-август банки уменьшили свою задолженность перед нерезидентами более чем на 27 млрд. долл. С учетом того, что согласно графику платежей за этот период им предстояло выплатить 37 млрд. долл., можно констатировать, что банкам удалось рефинансировать (или привлечь новые займы) менее 30% от объема выплат.

         Совокупный объем задолженности банков перед Банком России по всем инструментам в августе остался практически неизменным - 1.9 трлн. руб. В структуре предоставленных ресурсов за август сократилась доля кредитов и выросла доля средств, полученных банками по операциям РЕПО. Это, при прочих равных, свидетельствует о смещении спроса банков в сторону более краткосрочных инструментов (сроком до семи дней), направленных на регулирование текущей ликвидности.

     Одновременно  сократился объем задолженности  банков перед Минфином: в августе  на аукционах по размещению временно свободных средств федерального бюджета банки привлекли лишь 20 млрд. руб. из предложенных 250 млрд. руб. А вернуть им пришлось 85 млрд. руб. депозитов, размещенных в мае. При этом ставка размещения депозитов оказалась всего на 0.05 п.п. выше минимальной ставки, предусмотренной условиями аукциона.

     Структура пассивов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу.

 

   Активы. В августе 2009 г. банки продолжали сворачивание кредитных операций. Из основных элементов активов возросли только средства, размещенные у нерезидентов, и ликвидные активы в Банке России.

к соответствующей  дате                          к началу года (01.01=100%)

предшествующего года. 

  Рисунок 4 Динамика основных видов активов банков, темпы роста, в % 

 Объем  кредитов физическим лицам в августе 2009 г. сократился на 0.6%. С начала года сокращение розничного кредитного портфеля банков составило уже 9.2%. По сравнению с соответствующей отчетной датой 2008 г. объем задолженности населения перед банками также снизился - на 6.8%.

   Просроченная задолженность по кредитам физическим лицам выросла в августе на 4.1%. Ее доля в общем объеме кредитов достигла 6.3%. Чуть большим был объем сформированных резервов на возможные потери по кредитам физических лиц - их отношение к объему кредитного портфеля на 01.09.2009 составило 8.8%.

 

к соответствующей  дате                     к началу года (01.01=100%)

предшествующего года 

  Рисунок 5 Динамика кредитов физическим лицам, темпы роста, в %

  Объем кредитов корпоративным клиентам в августе 2009 г. практически не изменился: темп их роста составил за месяц 0.0%, с начала года - 3.2%, за последние 12 месяцев - 8.9%.

Кредиты в рублях за рассматриваемый период незначительно увеличились (на 0.6%), в то время как кредиты в  иностранной валюте сократились на 3.7% в долларовом выражении.

   Качество корпоративного кредитного  портфеля продолжает ухудшаться. По доле просроченных кредитов  кредитование предприятий продолжает  выглядеть лучше розничного: доля  просроченных кредитов достигла  здесь по итогам августа 5.6%. Однако по величине сформированных резервов рынок корпоративного кредитования уже сравнялся с розничным: отношение резервов к ссудам выросло до 8.8%, как и в розничном сегменте.

к соответствующей  дате                      к началу года (01.01=100%)

предшествующего года 

Рисунок 6Динамика кредитов предприятиям и темпы роста, в %

    После июльского масштабного оттока, вызванного отменой ограничений Банком России на вложения в иностранные активы, в августе 2009 г. отток средств банков в иностранные активы продолжился гораздо более скромными темпами, составив 1.7 млрд. долл. (1.2%) против 16.1 млрд. долл. в июле (13.0%). На фоне погашения иностранных пассивов это вылилось в дальнейший рост сальдо иностранных операций банков, которое превысило 22 млрд. долл.

Иностранные активы и валютная позиция банковской системы, млрд. долларов.

Рисунок 7

Структура ликвидных активов  банковского сектора, млрд. руб.

    Валютная позиция при этом осталась практически на неизменном уровне в 25.5 млрд. долл. Рост иностранных активов был компенсирован сокращением внутренних валютных активов, главным образом кредитов в иностранной валюте. Кроме того, продолжилось сокращение средств в иностранной валюте, размещенных на счетах в Банке России.

    В целом объем ликвидных активов банков в августе немного увеличился за счет рублевой составляющей - средства на рублевых корсчетах в Банке России выросли на 180 млрд. руб., наличные рубли в кассах - на 15 млрд. руб.

Структура активов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу