Анализ банка Промсвязьбанка

 

     Привлеченные  средства банка увеличились за отчетный период в 1,2 раза и составили на 1 октября 2010 года 429 370 486 т.р. Структура обязательств банка характеризуется высокой долей депозитных источников, выросших с 93% до 97%, соответственно доля недепозитных источников в структуре привлеченных средств снизилась с 7% до 3%. Снижение произошло преимущественно за счет  кредитов, полученных кредитной организацией в ЦБ РФ с 13 740 691 т.р. до 1 826 100 т.р.  и средств в расчетах с филиалами и на ОР ЦБ с 2 962 345т.р. до 935 369 т.р. Роль недепозитных источников заключается в частичной компенсации суммы иммобилизации средств по активу баланса банка. Коэффициент иммобилизации снизился за отчетный период с 7% до 6% или на 434 356 т.р, что увеличило долю привлеченных средств в нетто с 93 % до 94%.

     Таблица 4.

     Структура депозитной базы ОАО «Промсвязьбанк»  на 1.10.2010 года.⁴

 

     Расширение  депозитной базы в 1,2 раза с 336 330 121 т.р до 412 171 653 т.р. сопровождалось формированием рациональной структуры депозитных источников. Так, имевший место на 1.10.2009 года рациональный уровень соотношения между депозитами до востребования, срочными и МБК полученными, выражавшиеся соотношением: 27,5%; 54,58%; 17,92%, к 1 октября 2010 года изменился незначительно и составил соответственно: 27,6%; 54,7%; 17,7%. Вся депозитная база соответствует оптимальной структуре. Депозиты до востребования примерно составляют 30%, срочные более 50% и МБК полученные меньше 20%.  Таким образом, можно сказать, что политика привлечения средств эффективна и вполне рациональна. 

     Анализ  активной части ОАО  «Промсвязьбанк»

     Таблица 5.

     Структура активов (вложений) ОАО «Промсвязьбанк» на 1.10.2010г.⁵

 

     Операции  на 1.10.2009 года:

     Ссудные = 306 040 205 т.р

     Депозитные = 16 373 449 т.р.

     Инвестиционные = 51 578 613 т.р.

     Прочие = 17 865 802 т.р. 

     Операции  на 1.10.2010 года:

     Ссудные = 344 616 418 т.р.

     Депозитные = 18 465 720 т.р.

     Инвестиционные = 79 794 916 т.р.

     Прочие =20 228 584 т.р. 
 

     Активы  баланса банка «Промсвязьбанк за год увеличились в 1,2 раза с 390 858 036 т.р. до 469 105 701 т.р. В структуре диверсификации активов банка в отчетном периоде тенденция изменения между сферами вложения. Так, доля ссудных операций уменьшилась с 79% до 74,4%, депозитных уменьшилась с 4,2% до 4%, инвестиционных увеличилась с 13,2% до 17,24%, а прочих уменьшилась с 5,6% до 4,4%.

     Снижение  сферы ссудных операций произошло  за счет снижения доли предоставленных  МБК с 50,1% до 489%, кредитов физическим лицам с 11,9% до 11,3%, вложений в векселя  с 7,1% до 6,6%.

     Снижение  сферы депозитных операций произошло  за счет снижения доли средств на корсчетах  в кредитных организациях с 2,2% до 1,8%.

     Увеличение  сферы инвестиционных операций произошло  за счет увеличения доли чистых вложений в ценные бумаги для перепродажи  с 0,8% до3,4% и  за счет увеличения доли чистых долгосрочных вложений в ценные бумаги и доли с 6,1% до 8,4%.

     Доля  прочих операций снизилась из-за уменьшения доли прочих активов с 5% до 3,2%, а именно уменьшения доли внутрибанковских активов  с 2,7% до 1,8%, уменьшения доли средств  дебиторов с 1,6% до 09% и снижения доли средств в расчетах с филиалами  и на ОР ЦБ с 0,7% до 0,5%.

     С точки зрения доходности в структуре  активов исследуемого банка, она снизилась буквально на 1 %. Данное снижение никак не повиляло на деятельность банка и её можно охарактеризовать, как отличную, так как оптимальный уровень производительных активов  должен быть более 65%, у нашего банка на 1.10.2009 года этот показатель находился на уровне 92,2%, а на 1.10.2010 года составил 91,6%. Оптимальный уровень непроизводительных активов – меньше 25%, в нашем банке на 1.10.2009 года – 9,8%, а на 1.10.2010 года  – 8,4%.

     Политика  управления активами банка «Промсвязьбанк» характеризуется, как активная, направленная на овладение денежным рынком с целью обеспечения ликвидности и сокращения риска вложений, что является обусловленным в условиях нестабильности.

     Анализ  состояния риск-менеджента  ОАО «Промсвязьбанк»

     Таблица 6.

Соответствие  пассивов и активов по источникам формирования и направлениям вложений

 ОАО “Промсвязьбанк” по состоянию на 01. 10.2009г. и 01.10.2010г.⁶

 
 

     Структура соответствия между активами и пассивами по источникам формирования и направления вложений в течение всего отчетного периода имела нерациональный вид. Собственных средств хватает только на покрытие затрат на собственные нужды и немного на непроизводительные вложения и их недостаточно для осуществления доходных вложений. Недепозитные источники не покрывали непроизводительные вложения, что помимо покрытия собственными средствами требовало отвлечение депозитных источников на покрытие непроизводительных вложений на 1.10.2009 в сумме 1 970533 т.р ( 336 330 121 – 334 359 588) и на 1.10.2010 в сумме 11 219 244 т.р. (412 171 653-400 952 409).

     Наличие отрицательной тенденции во взаимосвязи  между активами и пассивами свидетельствует  о неэффективности проводимой банком политики управления этой взаимосвязью.

     Анализ  финансовых результатов деятельности ОАО «Промсвязьбанк»

     Таблица 7.

Структура доходов и расходов, влияние статей доходов и расходов на  финансовый результат деятельности ОАО «Промсвязьбанк»  по состоянию на 1.10.2009 г. и 1.10.2010 г.⁷