Экономические риски: причины их возникновения и способы снижения

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2010 в 20:40, курсовая работа

Описание работы

Данная работа представляет собой анализ монографических публикаций и статей и других трудов известных экономистов ХХ века по тематике риска и неопределенности. Импульсом к выбору именно этой темы послужили актуальность и одновременная малоизученность этих феноменов в экономической деятельности. Поэтому цель работы – углубление знаний по проблеме риска и неопределенности в экономике, а так же по возможности переосмысление имеющейся информации в новых условиях.

Содержание работы

Введение 3

Глава 1. Выбор в условиях риска и неопределенности. 5

§1. Понятие неопределенности и риска. 5

§2. Классификация рисков. 10

§3. Измерение и оценка риска. 13

§4. Теория ожидаемой полезности. Функции полезности и вероятности. 16

§5. Отношение к риску. 25

§6. Способы снижения риска и неопределенности. 27

Глава 2. Рисковые активы. 31

§1. Модель «средняя – стандартное отклонение» для рисковых активов. 31

§2. Равновесие на рынке рисковых активов. 35

§3. Выравнивание доходности активов и линии фондового рынка. 36

Заключение 41

Список литературы 43

Приложения 45

Скачать архив (103.35 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

Экономические риски.docx

— 413.40 Кб (Скачать файл)

        

     Список литературы.

  1. Алле М. Поведение рационального человека в условиях риска: критика постулатов и аксиом американской школы // THESIS. – 1994. - № 5. - с. 217-241.
  2. Вэриан Х. Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. - М.:ЮНИТИ, 1997.
  3. Гришаев В.В.  – «Риск и общество (дискуссия о понятии риска и библиография)».
  4. Луман Н. Понятие риска // THESIS. — 1994. — № 5. — с. 135—160.
  5. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics): учебник/ кол. Авторов;  под ред. А.Г. Грязновой , А.Ю. Юданова. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.:  КНОРУС, 2008. – 704 с.
  6. Найт Ф.Х. «Риск, неопределенность и прибыль» / Пер. с англ. – М.: Дело, 2003. – 360. с .
  7. Нейман Дж. фон, Монгерштерн О. Теория игр и экономическое поведение / Пер. с англ. - М.: Экономика, 1970. - 572 с.
  8. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: учебник / Р. М. Нуреев. – 2-е изд., изм. – М.: Норма, 2008. – 576 с.  
  9. Салин В Н , Медведев В Г Понятие рисков и управления ими, методология оценки // Вестник Финансовой Академии. – 2004. - № З. – с. 29 - 43.
  10. Салин В.Н., Медведев В.Г.  Понятие рисков и управления ими; методология оценки. // Вестник Финансовой академии. 2004. № 3. С. 28-41.
  11. Тэпман Л.Н. «Риски в экономике» / Под ред. проф. В.А. Швандара. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.- 380 с.
  12. Фридмен М. Анализ полезности при выборе среди альтернатив, предполагающих риск // Теория потребительского поведения и спроса. СПб. - 1993. - с. 208-249.
  13. Шапкин А.С., Шапкин В. А. «Теория риска и моделирование рисковых ситуаций». – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2005 – 880с.
  14. Шестовских Т.С. Риск в структуре экономического поведения // Социологические исследования. - 1998. - № 5. - с. 116-119.
  15. Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска. -М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2005. - 400 с.
  16. Шумейкер П. Модель ожидаемой полезности: разновидности, подходы, результаты, пределы возможностей// THESIS. – 1994. – Вып.5. – с. 29-80.
  17. Kenneth J. Arrow. Risk Perception in Psychology and Economics // Economic Inquiry, January 1982, v.20, no.1, p.1–9.

 

     

Приложения.

Приложение  А.

Пример  классификации рисков.

                                   
 

Приложение  Б.

Математическое  ожидание. 

      математическое ожидание.      
 

 

Приложение  В.

Дисперсия.

       ;       . 

Приложение  Г.

Функция полезности Бернулли.

Функция, предложенная Бернулли, имела вид U(x) = b*ln[(a+x)/a]. Заметно, что производная первого порядка dU(x)/dx = b/(a+x) обратно пропорциональна богатству. Кроме того, производная второго порядка d2U(x)/dx2 < 0 
 

Приложение  Д.

Модели  ожидаемой полезности.

     
     11.             Ожидаемый денежный выигрыш.
     22.      12      Бернуллианская  ожидаемая полезность. (Бернулли, 1738)
     33.             Ожидаемая полезность Д. Неймана и О. Моргенштерна, (1970).
     44.             Теория  достоверных эквивалентов (Schneeweiss, 1974; Handa, 1977, de Finetti, 1937).
     55.             Субъективная ожидаемая полезность (Edwards, 1955).
     66.             Субъективная  ожидаемая полезность (Ramsey, 1931; Savage, 1954; Quiggin, 1980).
     77.             Взвешенный  денежный выигрыш.
     88.             Теория  перспектив (Kahneman and Tversky, 1979).
     99.             Субъективная  взвешенная полезность (Karmarkar, 1978).
     110.             Lynch, 1979; Lehner, 1980.
 

Приложение  Е.

Модель неприятия риска.

       
 

Приложение  Ж.

Модель  предпочтения риска.

               
 
 
 
 

Приложение  З.

Коэффициент Эрроу-Пратта.

Коэффициент Эрроу-Пратта    , где – производная U(x) второго порядка, а - первого. Эта мера не зависит от линейных преобразований функций, и имеет постоянное значение для линейных и экспоненциальных функций полезности.  

Приложение  К.

  Риск и доход.

     Бюджетная линия показывает издержки получения  большего ожидаемого дохода, выраженные через возросшее стандартное  отклонение дохода. В точке оптимального выбора кривая безразличия должна касаться бюджетной линии.

 

Приложение  М.

Линия фондового рынка.

     Линия рынка показывает комбинации ожидаемого дохода и беты для активов, находящихся  в равновесии. 
 

Приложение Н.

  Взаимные фонды.

 
 
 
 
 

Информация о работе Экономические риски: причины их возникновения и способы снижения