Экономические риски: причины их возникновения и способы снижения

Курсовая работа, 12 Декабря 2010, автор: пользователь скрыл имя

Описание работы

Данная работа представляет собой анализ монографических публикаций и статей и других трудов известных экономистов ХХ века по тематике риска и неопределенности. Импульсом к выбору именно этой темы послужили актуальность и одновременная малоизученность этих феноменов в экономической деятельности. Поэтому цель работы – углубление знаний по проблеме риска и неопределенности в экономике, а так же по возможности переосмысление имеющейся информации в новых условиях.

Содержание работы

Введение 3
Глава 1. Выбор в условиях риска и неопределенности. 5
§1. Понятие неопределенности и риска. 5
§2. Классификация рисков. 10
§3. Измерение и оценка риска. 13
§4. Теория ожидаемой полезности. Функции полезности и вероятности. 16
§5. Отношение к риску. 25
§6. Способы снижения риска и неопределенности. 27
Глава 2. Рисковые активы. 31
§1. Модель «средняя – стандартное отклонение» для рисковых активов. 31
§2. Равновесие на рынке рисковых активов. 35
§3. Выравнивание доходности активов и линии фондового рынка. 36
Заключение 41
Список литературы 43
Приложения 45

Скачать архив (103.35 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Файлы: 1 файл

Экономические риски.docx

— 413.40 Кб (Скачать файл)

Список литературы.

Алле М. Поведение рационального человека в условиях риска: критика постулатов и аксиом американской школы // THESIS. – 1994. - № 5. - с. 217-241.
Вэриан Х. Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. - М.:ЮНИТИ, 1997.
Гришаев В.В. – «Риск и общество (дискуссия о понятии риска и библиография)».
Луман Н. Понятие риска // THESIS. — 1994. — № 5. — с. 135—160.
Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics): учебник/ кол. Авторов; под ред. А.Г. Грязновой , А.Ю. Юданова. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: КНОРУС, 2008. – 704 с.
Найт Ф.Х. «Риск, неопределенность и прибыль» / Пер. с англ. – М.: Дело, 2003. – 360. с .
Нейман Дж. фон, Монгерштерн О. Теория игр и экономическое поведение / Пер. с англ. - М.: Экономика, 1970. - 572 с.
Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: учебник / Р. М. Нуреев. – 2-е изд., изм. – М.: Норма, 2008. – 576 с.
Салин В Н , Медведев В Г Понятие рисков и управления ими, методология оценки // Вестник Финансовой Академии. – 2004. - № З. – с. 29 - 43.
Салин В.Н., Медведев В.Г. Понятие рисков и управления ими; методология оценки. // Вестник Финансовой академии. 2004. № 3. С. 28-41.
Тэпман Л.Н. «Риски в экономике» / Под ред. проф. В.А. Швандара. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.- 380 с.
Фридмен М. Анализ полезности при выборе среди альтернатив, предполагающих риск // Теория потребительского поведения и спроса. СПб. - 1993. - с. 208-249.
Шапкин А.С., Шапкин В. А. «Теория риска и моделирование рисковых ситуаций». – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К^о», 2005 – 880с.
Шестовских Т.С. Риск в структуре экономического поведения // Социологические исследования. - 1998. - № 5. - с. 116-119.
Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска. -М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2005. - 400 с.
Шумейкер П. Модель ожидаемой полезности: разновидности, подходы, результаты, пределы возможностей// THESIS. – 1994. – Вып.5. – с. 29-80.
Kenneth J. Arrow. Risk Perception in Psychology and Economics // Economic Inquiry, January 1982, v.20, no.1, p.1–9.

Приложения.

Приложение А.

Пример классификации рисков.

Приложение Б.

Математическое ожидание.

математическое ожидание.

Приложение В.

Дисперсия.

; .

Приложение Г.

Функция полезности Бернулли.

Функция, предложенная Бернулли, имела вид U(x) = b*ln[(a+x)/a]. Заметно, что производная первого порядка dU(x)/dx = b/(a+x) обратно пропорциональна богатству. Кроме того, производная второго порядка d²U(x)/dx² < 0

Приложение Д.

Модели ожидаемой полезности.

11.		Ожидаемый денежный выигрыш.
22.	¹²	Бернуллианская ожидаемая полезность. (Бернулли, 1738)
33.		Ожидаемая полезность Д. Неймана и О. Моргенштерна, (1970).
44.		Теория достоверных эквивалентов (Schneeweiss, 1974; Handa, 1977, de Finetti, 1937).
55.		Субъективная ожидаемая полезность (Edwards, 1955).
66.		Субъективная ожидаемая полезность (Ramsey, 1931; Savage, 1954; Quiggin, 1980).
77.		Взвешенный денежный выигрыш.
88.		Теория перспектив (Kahneman and Tversky, 1979).
99.		Субъективная взвешенная полезность (Karmarkar, 1978).
110.		Lynch, 1979; Lehner, 1980.

Приложение Е.

Модель неприятия риска.

Приложение Ж.

Модель предпочтения риска.

Приложение З.

Коэффициент Эрроу-Пратта.

Коэффициент Эрроу-Пратта , где – производная U(x) второго порядка, а - первого. Эта мера не зависит от линейных преобразований функций, и имеет постоянное значение для линейных и экспоненциальных функций полезности.

Приложение К.

Риск и доход.

Бюджетная линия показывает издержки получения большего ожидаемого дохода, выраженные через возросшее стандартное отклонение дохода. В точке оптимального выбора кривая безразличия должна касаться бюджетной линии.

Приложение М.

Линия фондового рынка.

Линия рынка показывает комбинации ожидаемого дохода и беты для активов, находящихся в равновесии.

Приложение Н.

Взаимные фонды.