Автокоррелированность случайной компоненты, ее обнаружение и устранение
Реферат, 08 Апреля 2015, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Автокорреляция обычно встречается в регрессионном анализе при использовании данных временных рядов. Естественно, что при создании модели разработчик не в состоянии учесть все факторы, влияющие на зависимую переменную. Воздействию этих неучтенных факторов подвергается случайный член u уравнения регрессии. Для того, чтобы выполнялось третье условие Гаусса-Маркова, то есть cov(uk,ui) ≠0, при k≠i, необходимо, чтобы скрытые в u факторы тоже были некоррелированные со своими значениями в предыдущих наблюдениях.
Содержание работы
Введение 3
1. Теоретическая часть 4
Автокорреляция 4
Обнаружение автокорреляции 10
Устранение автокорреляции 13
Заключение 17
Список литературы 18